Можно конечно брать текст касательно формулы Келли из книжек и с умным видом расписывать ее преимущества и вставлять в новые книжки и т.д. Но можно с помощью метода имитационного моделирования посмотреть на реализации и подумать, что же на самом деле получается. Я за то что можно увидеть (это почти что потрогать).

Возьмем стратегию со следующими выходными параметрами: вероятность выигрыша 0.55 и отношение выигрыша к проигрышу 1.15. Вроде вполне не задранные удобоваримые данные. По формуле Келли оптимальная доля капитала для торговли составит 0,1587.

Проведем имитационное моделирование торговли для вероятности выигрыша 0.55, выигрыш -1.15, проигрыш -1, доля капитала на одну сделку 0,1587, и для сравнения – для доли капитала 0.5. На рис.1 приведена одна из реализаций.

Рис.1. Реализация имитационного моделирования: р=0.55, выигрыш 1.15, проигрыш -1 (условный отсчет 100).

Для доли капитала 0,5 полный слив произошел на 9 шаге. Келли выжил и нарастил, просадка составила почти 80%.