комментарии Кай Лёд на форуме

айсберг разбивка по 500 лотов! как сжирает, снова 500 лотов на покупку

На 60450 стоит айсберг

Что за аномалия, фьюч побрили!!!

AVIATOR1985, а сейчас на 60450 держат, такая же картина, уже кучка свечей 5минуток с минимумом 450, держат (спот вниз)

Мошенники же :) Например, встали в шорт по фьючерсу 10 контрактов и встали в лонг по споту (купли 10000$), Разница в цене 6 рублей с бакса. 60000 тысяч на 10 контрактов. Казалось бы изи мани, дождись экспиры, цена фьючерса и спота сойдутся. Но пока это случится, мошенники могут двинуть фьючерс вверх (убыток по шорту), а спот уйдет вниз, убыток по лонгу. И брокер закроет принудительно позицию. Двойной убыток.

Кай Лёд, ну донесешь бабла. В итоге же на экспу все равно схлопнется, не?

Гном, сейчас не работает ТА и прочее, могут резко раздвинуть спред и денег внести не успеть, при том еще же и ГО поднимут. Слишком высока вероятность попасть. Регулятор то не следит за рынком.

Как минимум восемь крупных российских банков — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк (РСХБ), «Открытие», Альфа-банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк (ПСБ) и Московский кредитный банк (МКБ) — перестали совершать валютные переводы внутри России.

Вот и спред стал схлопываться, 6000, на -200 пунктов

а спрэд уже 6200, жаль нельзя арбитражить

Кай Лёд, Почему нельзя?

Мошенники же :) Например, встали в шорт по фьючерсу 10 контрактов и встали в лонг по споту (купли 10000$), Разница в цене 6 рублей с бакса. 60000 тысяч на 10 контрактов. Казалось бы изи мани, дождись экспиры, цена фьючерса и спота сойдутся. Но пока это случится, мошенники могут двинуть фьючерс вверх (убыток по шорту), а спот уйдет вниз, убыток по лонгу. И брокер закроет принудительно позицию. Двойной убыток.

Если рынок высоколиквидный, то такое просто не получится провернуть. Рыночную неэффективность быстро закроют, заработав на этом.

а спрэд уже 6200, жаль нельзя арбитражить

Scorpion 79, спот первичен, от него производный инструмент фьючерс, а от фьючерса производный опцион. А если фьючерс под опционы подгоняется, то это телега впереди лошади.

Кай Лёд, но получается фьючерс идет на свою цену самостоятельно. экспирация по опциону производиться по споту или по фьючерсу?

Антон Гр, при экспирации опциона происходит покупка или продажа фьючерса (для не
поставочных). Был на торговом счету 1 опцион, стал 1 фьючерс.

четверг экспира опциков цена спота 56-57

Scorpion 79, спот первичен, от него производный инструмент фьючерс, а от фьючерса производный опцион. А если фьючерс под опционы подгоняется, то это телега впереди лошади.

Так то фьючерс должен быть ближе к лоям, на 600 пунктов ниже, т.к. базовый актив спот и TOD и TOM около лоев. Хотя базовым активом теперь называть спот не очень корректно

Roman RSA, может пытаются удержать через фьючерс курс? Это, как с бумажным серебром, когда фьючерсом на серебро манипулируют ценой на базовый актив, на сам металл. Бумажного серебра в десятки раз больше, чем физического.

Кай Лёд, возможно, но серебро не сравнить с долларом по объёмам, устраивать такие действия по основному инструменту это терять последние остатки доверия, ощущаешь себя как в игре с шулером…

Roman RSA, А запрет на снятие баксов до осени, а выдача в рублях по курсу, а комиссия сначала 30%, потом 12%, а комиссии по валютным счетам ежемесячные, а разрешение отрицательных ставок по валютным счетам и т.д. это не шулерство? :)

Это конечно смешно, настолько искусственно держать курс фьюча с охреневшим спрэдом это вообще не наказуемо? Почему позволяют искусственно держать фьюч? где регуляторные действия, позор нашей бирже...

Roman RSA, может пытаются удержать через фьючерс курс? Это, как с бумажным серебром, когда фьючерсом на серебро манипулируют ценой на базовый актив, на сам металл. Бумажного серебра в десятки раз больше, чем физического.

Фьюч опять в противоход споту

Был бы рынок с не резидентами (не такой тонкий), быстренько бы дали по лапкам и спред свели к адекватному (спот + время до экпиры * ставку)

6000 пунктов (6 руб) спрэд между фьючерсом и спотом

Кай Лёд, Это означает перепроданность фьючерса?

Grema, нет это означает отсутствие арбитража, но в перспективе спрэд будет уменьшаться, чем ближе экспирация

6000 пунктов (6 руб) спрэд между фьючерсом и спотом

А на андроид 10 можно платить через киви на али?

И курс доллара ничего не должен :) Если посчитать его по золоту или по ценам на Алиэкспресс или по рублевым и валютным тарифам международных перевозчиков и т.д., то он внезапно окажется выше биржевого и ближе к бумажному (по которому в обменниках купюры продают)