комментарии Кай Лёд на форуме

А есть какие-то прописанные правила для размера увеличения ГО?

Все, раз Максим Николаев шортить советует, значит рост в сишке скоро :)))

USD перекупленна многих ТФ, так же имеется медвежья дивергенция, путь на снижение для отработки сигналов, возможно и больше, для формировани...

Gorik, а сишка перепродана и что ?:) Какой на теханализ тут

спред больше 5000, спот откатил чуть вверх

и ГО при этом повысили, хотя цена актива падает

спред -5000пп

Антон Гр, нет слов. И никаких официальных объявлений от биржи

59100 и 63750 и где он сокращается

DimaS_EKB, а зачем вы спред приводите в аргумент. Вот если сишка будет 67000 а он будет держать, тогда будет аргумент. А здесь просто никто ...

shouch, затем, что это аномальная ситуация. На споте 9 зеленых дневных свечей подряд, рост. А на фьючерсе (который производный актив) роста нет, местами даже падение. Его тупо держат. Спред из нормального (разница ставок*число дней до экспирации) сходится к нулю и потом вовсе стал отрицательным. При этом запрещают шорт на споте, т.е. закрывают возможность арбитража, чтобы вернуть спред к нормальному.

у нас делают что захотят. могут запрещать продажи, покупки и вообще все операции, менять ГО и комиссии по своему желанию, останавливать торги, замораживать счета, переводить к другому брокеру не спрашивая…

никто из серьезных игроков иск не подает? :)

интересно, плечо в сишке меньше 6 уже

в моменте спред -4700. охренеть, т.е. -5000 уже скоро

андрей лан, на споте пролив, а сишке хоть бы хрен. 60000 и хоть ты сдохни

DimaS_EKB, зато сейчас спред больше 4000…

15.12.2022 когда экспирация декабрьского фьючерса еще и срок выплат организациями страховых взносов, в т.ч. экспортерами, возможно будут продажи валюты, а т.к. рынок тонкий могут и уронить курс под экспирацию.

Суммирую все что сказали и что я понял:
фьюч дешевле спота это аномальная ситуация, так как очевидная возможность арбитража это брать в лонг...

Павел Земцов, еще есть вариант резкого увеличения ГО, причем могут сделать и больше 100%. Писали выше, по фьючерсу сбера уже была ситуация с ГО в 150%.

Инструменты стали нелепые. Фьючерс живущий отдельно от спота, а с учетом того, что он не поставочный, то чисто МММ. И спот абстрактный, купленную валюту нельзя обналичить. Только в рубли по отдельному курсу в банке (смысл покупать валюту за рубли, чтобы снять рубли по курсу банка). А запреты шортов на споте не дают арбитражерам убрать аномальный отрицательный спред. Регулятора в принципе нет. ЦБ не видит манипуляций.

не хочу расстраивать, но рынок валютный перестал быть ликвидным, когда 1000 лотов просто роняют курс это хана… поэтому просто смотреть когда...

андрей лан, тогда мосбиржа потеряет значительную часть дохода.

Нет, просто москухня монополист. В отличии от буржуиний у нас одна биржа. Нет конкуренции. Купив что-то в стакане на мосбирже, продать это можно только в том же стакане.

Валерий Бакаев, это какой брокер прислал? А юань то за что?

Нет слов приличных