ответы на форуме

  1. Аватар flextrader
    На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
    Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.

    MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA

    Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы (именно) для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?
  2. Аватар flextrader

    Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?

    flextrader, ММК все в баксах


    Константин Лебедев, тут если долго крутить вылезет еще куча нестационарностей у этой матрицы (для наших тикеров), грубо говоря, например, до нек. момента — ориентированность видимо на местный рынок, соотв. по-больше объясняющая способность IMOEX (не знаю правда как вес менялся — надо смотреть), потом, вероятно, возросла доля экспорта,… ну дальше Вы поняли. т.е. еще неплохо вариант «рублевый» посчитать и USDR добавить. но это с другой стороны и микроструктурной спецификой м.б. вызвано — интересно было б ММ на бумаге послушать
  3. Аватар MPlus
    На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
    Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
  4. Аватар flextrader

    Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?

    flextrader, ММК все в баксах


    Константин Лебедев, это на ценовых рядах я так понял? период тот же, с ноя'15… янв21
  5. Аватар flextrader
    Да, конечно www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrous/Steel-Rebar#tabIndex=0#tabIndex=0

    Правда, у нас принято мерить всё на цены рынка в Китае. Считал это отвлечением на ложные цели. Русскую сталь покупает весь мир кроме китая

    MPlus, Корреляция присутствует, но не очень сильная



    Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?
  6. Аватар flextrader
    Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?

    Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой будете, чем выхлопа будет

    flextrader, Да это к другой корреляции отпускных цен на сталь и цены закупки ЖРС у ММК, по информации от менеджмента индексные цены с plats заложены в формулу, которая вероятнее всего линейная

    Константин Лебедев, Вы б попробовали для этого (в первом прибл.) в качестве «прокси» ликвидные производные на IODEX или TSI (бегло по отчетности наших металлургов) они всегда ориентирами выступают (насколько справедливо, ка тут отмечали — хз)

    flextrader, Нашел исторический дневные данные c Nov 23, 2015 только TSI www.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures-historical-data

    Константин Лебедев, поглядите прямо на comex(NYMEX) или ICE там точно фьючи есть и на IODEX, не знаю у кого ликвидней. что-то есть у агрегатороы типа BARCHART,QUANDL.COM. символы ice,cmeg — в личке
  7. Аватар flextrader
    Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?

    Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой будете, чем выхлопа будет

    flextrader, Да это к другой корреляции отпускных цен на сталь и цены закупки ЖРС у ММК, по информации от менеджмента индексные цены с plats заложены в формулу, которая вероятнее всего линейная

    Константин Лебедев, Вы б попробовали для этого (в первом прибл.) в качестве «прокси» ликвидные производные на IODEX или TSI (бегло по отчетности наших металлургов) они всегда ориентирами выступают (насколько справедливо, как тут ранее отмечали — хз)
  8. Аватар flextrader
    Да, конечно www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrous/Steel-Rebar#tabIndex=0#tabIndex=0

    Правда у нас принято мерить всё спрос на в КИтае
    Всегда считал это отвлечением на ложные цели
    КИтай продаёт сталь, импорт из Россия для него это 0,6%

    MPlus, А какую цены закрытия вы брали из столбцов M1 — M15? и что это вообще значит ?


    Константин Лебедев, срок контракта (мес)
  9. Аватар flextrader
    Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?

    Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой будете, чем выхлопа будет

    flextrader, Да это к другой корреляции отпускных цен на сталь и цены закупки ЖРС у ММК, по информации от менеджмента индексные цены с plats заложены в формулу, которая вероятнее всего линейная

    Константин Лебедев, имхо тут достаточно кого-то с активным логином Блума, но упомянутый в формуле «тикер»(базис поставки+ срок, ну или индекс) все равно нужен.
    доступом в Блум теперь, увы, не помогу
  10. Аватар flextrader
    Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?

    Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой данных будете, чем выхлопа будет
  11. Аватар flextrader
    теперь всем видно
    >гораздо чувствительней наш рынок к USDRUB.

    С поправкой, что это курс доллара идёт за торговым балансом страны и в том числе, зависит от стоимости экспорта металлов.

    MPlus, А вы бы не могли предоставить ссылку на данные по стали, что бы у всех бала возможность перепроверить через регрессионный анализ на произвольном промежутке времени.

    Константин Лебедев, так на LME все есть (см usefull link под котирами) — берите дневки: с ноября'15 все в своб. доступе. скрин корр.матрицы для ретурнов я запостил ниже (можно сказать что это тот же ценовой ряд (скрины с LME), который тут постят, ну в другом формате)) )
  12. Аватар MPlus
    Да, конечно www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrous/Steel-Rebar#tabIndex=0#tabIndex=0

    Правда, у нас принято мерить всё на цены рынка в Китае. Считал это отвлечением на ложные цели. Русскую сталь покупает весь мир кроме китая
  13. Аватар Gynya
    Опять обвал)) Пошли на 50р((

    Николай, Если так, то прекрасно, докупимся.

    Gynya, Дак и так докупают на пост-маркете без палева почти каждый день на 40 мил. руб :)

    Константин Лебедев, Это да, во многих бумагах такое, физики по тихому по тихому но откупают.
  14. Аватар Сергей Н.
    Я ставлю, на то что сегодня на новостях полетел GMKN, и так как эта пара коинтегрированна с MAGN, CHMK и NLNK то GMKN  всех потянул вниз.

    Константин Лебедев, графики сегодняшние посмотрите по перечисленным бумагам. Сразу увидите, что связи нет. Котлеты — отдельно, металлурги — отдельно
  15. Аватар Вячеслав
    Вообще торговля на Российской бирже напоминает рыбалку, тут главное терпение и сидеть с холоднокровно ждать пока не клюнет в жопу петух инвесторов готовых на негативном фоне все по любой цене продавать, при этом фон абсолютно никак не влияет на финансовые показатели актива или если и влияет, но только на очень коротком промежутке времени и в этот помет надо покупать/докупать :)

    Константин Лебедев, терпение не только на российской бирже главное)

    Тимофей Мартынов, ХОЛОДНОКРОВНО это как?

    Эдик Хороший, Без лишних движений, все эти новости от брокер у которых единственная цель, побудить инвесторов сделать сделку и не важно какую, что бы брокер мог получить свою заветную комиссию. Особенно то что касается тех анализа. Я как то проверял все сигналы получаемые от тех анализа и скармливал нейро сеточке тем самым перепроверял научные стать типо www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917318252
    Итог сетка не обучается, очень много в этих сигналах шума. Если проще то жди внепланового повышениея ГО

    Константин Лебедев, Я слышал, что у самих брокеров комиссия не 0.1 %, а ниже, так как мосбиржа им скидку делает за большые объёмы? Есть даже брокеры, у которых вообще комиссия брокера не берётся, только комиссия биржы.

    Вячеслав, Если у брокера комиссии не будет, то товаром будешь ты vc.ru/finance/195929-zabirayut-dengi-u-molodezhi-i-kladut-v-svoy-karman-kak-ustroen-biznes-brokera-robinhood. Вот кстати платформа для торговли, осталось подключить сеточку или свой алгоритм по ребалансеровки портфеля и вперед. github.com/kmlebedev/txmlconnector.

    Константин Лебедев, www.moex.com/s1197 Брокер с нас берёт 0.01%, а сам платит бирже 0.008%. Прибыль у брокеров «без комиссий» — 0.002 %.

    Вячеслав, А есть и боллее жадные брокеры vc.ru/finance/192932-sravnenie-komissiy-brokerov-dlya-novichkov

    А в случае шума нужно зайти и выйти из позиции считай умножай коммисию на 2.

    Константин Лебедев, vc.ru/tribuna/172246-fondovyy-kapital-novichok-na-rynke Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» брокер без комиссий.
  16. Аватар Вячеслав
    Вообще торговля на Российской бирже напоминает рыбалку, тут главное терпение и сидеть с холоднокровно ждать пока не клюнет в жопу петух инвесторов готовых на негативном фоне все по любой цене продавать, при этом фон абсолютно никак не влияет на финансовые показатели актива или если и влияет, но только на очень коротком промежутке времени и в этот помет надо покупать/докупать :)

    Константин Лебедев, терпение не только на российской бирже главное)

    Тимофей Мартынов, ХОЛОДНОКРОВНО это как?

    Эдик Хороший, Без лишних движений, все эти новости от брокер у которых единственная цель, побудить инвесторов сделать сделку и не важно какую, что бы брокер мог получить свою заветную комиссию. Особенно то что касается тех анализа. Я как то проверял все сигналы получаемые от тех анализа и скармливал нейро сеточке тем самым перепроверял научные стать типо www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917318252
    Итог сетка не обучается, очень много в этих сигналах шума. Если проще то жди внепланового повышениея ГО

    Константин Лебедев, Я слышал, что у самих брокеров комиссия не 0.1 %, а ниже, так как мосбиржа им скидку делает за большые объёмы? Есть даже брокеры, у которых вообще комиссия брокера не берётся, только комиссия биржы.

    Вячеслав, Если у брокера комиссии не будет, то товаром будешь ты vc.ru/finance/195929-zabirayut-dengi-u-molodezhi-i-kladut-v-svoy-karman-kak-ustroen-biznes-brokera-robinhood. Вот кстати платформа для торговли, осталось подключить сеточку или свой алгоритм по ребалансеровки портфеля и вперед. github.com/kmlebedev/txmlconnector.

    Константин Лебедев, www.moex.com/s1197 Брокер с нас берёт 0.01%, а сам платит бирже 0.008%. Прибыль у брокеров «без комиссий» — 0.002 %.
  17. Аватар Вячеслав
    Вообще торговля на Российской бирже напоминает рыбалку, тут главное терпение и сидеть с холоднокровно ждать пока не клюнет в жопу петух инвесторов готовых на негативном фоне все по любой цене продавать, при этом фон абсолютно никак не влияет на финансовые показатели актива или если и влияет, но только на очень коротком промежутке времени и в этот помет надо покупать/докупать :)

    Константин Лебедев, терпение не только на российской бирже главное)

    Тимофей Мартынов, ХОЛОДНОКРОВНО это как?

    Эдик Хороший, Без лишних движений, все эти новости от брокер у которых единственная цель, побудить инвесторов сделать сделку и не важно какую, что бы брокер мог получить свою заветную комиссию. Особенно то что касается тех анализа. Я как то проверял все сигналы получаемые от тех анализа и скармливал нейро сеточке тем самым перепроверял научные стать типо www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917318252
    Итог сетка не обучается, очень много в этих сигналах шума. Если проще то жди внепланового повышениея ГО

    Константин Лебедев, Я слышал, комиссия для брокера не 0.01%, а 0.008 %, поэтому некоторые брокеры вообще брокерскую комиссию с трейдеров не берут.
  18. Аватар Тимофей Мартынов
    Вообще торговля на Российской бирже напоминает рыбалку, тут главное терпение и сидеть с холоднокровно ждать пока не клюнет в жопу петух инвесторов готовых на негативном фоне все по любой цене продавать, при этом фон абсолютно никак не влияет на финансовые показатели актива или если и влияет, но только на очень коротком промежутке времени и в этот помет надо покупать/докупать :)

    Константин Лебедев, терпение не только на российской бирже главное)
  19. Аватар Тимофей Мартынов
    Дорогая сильно и особых перспектив нет. Они так и пишут в отчете.

    Рентабельность высокая, в ряд ли она будет увеличиваться, скорее наоборот.

    Помогла, конечно, курсовая разница, с ней в рублях на первый взгляд всё не так плохо.

    Компанию доят конкретно, когда-то она потеряет возможность платить большие дивы, может даже через 1-2 года.


    TAUREN,
    На скрине написано, что — «ожидается рост продаж на 15% в 2021 году относительно 2020 года и на 1% в 2022 и 2023 и далее в 2024 и 2025 году роста продаж не будет»

    Константин Лебедев, так и есть, только это не позитив, я считаю

    TAUREN, Тут я согласен, что это не Яндекс и не. Apple, но какая то часть для генерации кеша то же нужна, иначе в чем смысл владения активами.

    Константин Лебедев, вы проявили наибольшую активность на форуме ММК в день выхода отчета.
    Поэтому приз 750 рублей достается вам, спасибо!

    Тимофей Мартынов, Спасибо. Очень мало хороших
    всесторонний детальных обзоров с прогнозами, так как часто берется какой то один факт/новость без контекста состояния бизнеса и его модели и на основании этого, что то додумывается с крайностями в негативную или позитивную сторону.
    Я бы премировал комментарии и обзоры как у Алексая smart-lab.ru/blog/673303.php, но понятно что он этим профессионально занимается.

    Константин Лебедев, мы и так премируем) Если его посты попадают в рассылку, мы даем за это награду.
    Посты Алексея чудесны, но и на форуме тоже много интересных комментариев, например емко и по делу всегда пишет Дилетант
  20. Аватар Тимофей Мартынов
    Дорогая сильно и особых перспектив нет. Они так и пишут в отчете.

    Рентабельность высокая, в ряд ли она будет увеличиваться, скорее наоборот.

    Помогла, конечно, курсовая разница, с ней в рублях на первый взгляд всё не так плохо.

    Компанию доят конкретно, когда-то она потеряет возможность платить большие дивы, может даже через 1-2 года.


    TAUREN,
    На скрине написано, что — «ожидается рост продаж на 15% в 2021 году относительно 2020 года и на 1% в 2022 и 2023 и далее в 2024 и 2025 году роста продаж не будет»

    Константин Лебедев, так и есть, только это не позитив, я считаю

    TAUREN, Тут я согласен, что это не Яндекс и не. Apple, но какая то часть для генерации кеша то же нужна, иначе в чем смысл владения активами.

    Константин Лебедев, вы проявили наибольшую активность на форуме ММК в день выхода отчета.
    Поэтому приз 750 рублей достается вам, спасибо!
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: