Rebar — строительная арматура как то понятнее.
ответы на форуме
- Торгую руками, и замечаю иррациональность действия от любых новостей.
Быть первым не получится, и со стороны видно, что либо «продают на фактах» либо до конца «держат фасон», Только спустя неделю — две, как все позабыли начинается адекватное движение с перспективой встать по рынку. За драйверами новостей не уследишь, что подтолкнуло котировки всего не упомнишь, поэтому наблюдаю за накоплением объёмов и медленным изменением курса, сползание -3% за квартал, это серьёзнее чем коррекция -5% за день. Если не идти за хайпом, а отмечать влияние старых событий, лучше поймёшь тенденцию и получишь уверенность с кем стоять. Волновики оценивают сентимент, ищут не оглядываясь на реальные события, проблема там — считают долго, а результаты, за недостатком объёмов, всегда неоднозначны.
У ММК драйвер движения — цены в Лондоне. Может не сразу, но заметно, и влияние здесь сильнее чем в Череповце и в Новолипецке. Уверен, это не ошибка анализа, значит у тех больше действующих факторов, а в ММК их меньше. 
На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA
Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?
flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing
Константин Лебедев, я о другом — выборка из M1, или...?
flextrader, Тут в рублях и M2 M6 M12
SC M12 жгет
Константин Лебедев, имхо интересней ситуация (в вашем посл.скрине) с чувствительностью (ммк) к «рудам» в разрезе vs НЛМК/chmf и vs imoex (прежде всего то, что imoex чувствительнее «отраслевых» тикеров. Хотя по отчетности у ммк д б 'тут' чуть ли не минус). допустим, если в разрезе медяшки смотреть «широкий» рынок чаще ходит с условным «прокатом», т.е. конечно наоборот — продукт с «рынком», чем 'рынок' с каким-нить raw). Для примера кину медь-брент-comex(голд)-spx. рудного ничего нет, как придумаю, что-то по-релевантней — добавлю. зы LMC=медь, es, Понятно, sp-mini
На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA
Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?
flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing
Константин Лебедев, я о другом — выборка (та, что попала в map-ы) из M1, или...?На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA
Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы (именно) для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?
Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?
flextrader, ММК все в баксах
Константин Лебедев, тут если долго крутить вылезет еще куча нестационарностей у этой матрицы (для наших тикеров), грубо говоря, например, до нек. момента — ориентированность видимо на местный рынок, соотв. по-больше объясняющая способность IMOEX (не знаю правда как вес менялся — надо смотреть), потом, вероятно, возросла доля экспорта,… ну дальше Вы поняли. т.е. еще неплохо вариант «рублевый» посчитать и USDR добавить. но это с другой стороны и микроструктурной спецификой м.б. вызвано — интересно было б ММ на бумаге послушать
Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?
flextrader, ММК все в баксах
Константин Лебедев, это на ценовых рядах я так понял? период тот же, с ноя'15… янв21Да, конечно www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrous/Steel-Rebar#tabIndex=0#tabIndex=0
Правда, у нас принято мерить всё на цены рынка в Китае. Считал это отвлечением на ложные цели. Русскую сталь покупает весь мир кроме китая
MPlus, Корреляция присутствует, но не очень сильная
Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?
Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой будете, чем выхлопа будет
flextrader, Да это к другой корреляции отпускных цен на сталь и цены закупки ЖРС у ММК, по информации от менеджмента индексные цены с plats заложены в формулу, которая вероятнее всего линейная
Константин Лебедев, Вы б попробовали для этого (в первом прибл.) в качестве «прокси» ликвидные производные на IODEX или TSI (бегло по отчетности наших металлургов) они всегда ориентирами выступают (насколько справедливо, ка тут отмечали — хз)
flextrader, Нашел исторический дневные данные c Nov 23, 2015 только TSI www.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures-historical-data
Константин Лебедев, поглядите прямо на comex(NYMEX) или ICE там точно фьючи есть и на IODEX, не знаю у кого ликвидней. что-то есть у агрегатороы типа BARCHART,QUANDL.COM. символы ice,cmeg — в личкеМожет у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?
Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой будете, чем выхлопа будет
flextrader, Да это к другой корреляции отпускных цен на сталь и цены закупки ЖРС у ММК, по информации от менеджмента индексные цены с plats заложены в формулу, которая вероятнее всего линейная
Константин Лебедев, Вы б попробовали для этого (в первом прибл.) в качестве «прокси» ликвидные производные на IODEX или TSI (бегло по отчетности наших металлургов) они всегда ориентирами выступают (насколько справедливо, как тут ранее отмечали — хз)Да, конечно www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrous/Steel-Rebar#tabIndex=0#tabIndex=0
Правда у нас принято мерить всё спрос на в КИтае
Всегда считал это отвлечением на ложные цели
КИтай продаёт сталь, импорт из Россия для него это 0,6%
MPlus, А какую цены закрытия вы брали из столбцов M1 — M15? и что это вообще значит ?
Константин Лебедев, срок контракта (мес)Может у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?
Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой будете, чем выхлопа будет
flextrader, Да это к другой корреляции отпускных цен на сталь и цены закупки ЖРС у ММК, по информации от менеджмента индексные цены с plats заложены в формулу, которая вероятнее всего линейная
Константин Лебедев, имхо тут достаточно кого-то с активным логином Блума, но упомянутый в формуле «тикер»(базис поставки+ срок, ну или индекс) все равно нужен.
доступом в Блум теперь, увы, не помогуМожет у кого то есть данные с plats по ЖРС и стали?
Константин Лебедев, Вам зачем эти сложности с platts, тикеры-то знаете у них нужные (на руды)? берите максимально стандартизованные, Ликвидные(!) фьючи, в 1м приближении — сингапур тот же или COMEX сойдет. из платтс получите неконсистентный относительно ММКшного ценовой ряд и дольше возиться с подготовкой данных будете, чем выхлопа будеттеперь всем видно
>гораздо чувствительней наш рынок к USDRUB.
С поправкой, что это курс доллара идёт за торговым балансом страны и в том числе, зависит от стоимости экспорта металлов.
MPlus, А вы бы не могли предоставить ссылку на данные по стали, что бы у всех бала возможность перепроверить через регрессионный анализ на произвольном промежутке времени.
Константин Лебедев, так на LME все есть (см usefull link под котирами) — берите дневки: с ноября'15 все в своб. доступе. скрин корр.матрицы для ретурнов я запостил ниже (можно сказать что это тот же ценовой ряд (скрины с LME), который тут постят, ну в другом формате)) )- Да, конечно www.lme.com/en-GB/Metals/Ferrous/Steel-Rebar#tabIndex=0#tabIndex=0
Правда, у нас принято мерить всё на цены рынка в Китае. Считал это отвлечением на ложные цели. Русскую сталь покупает весь мир кроме китая 
Я ставлю, на то что сегодня на новостях полетел GMKN, и так как эта пара коинтегрированна с MAGN, CHMK и NLNK то GMKN всех потянул вниз.
Константин Лебедев, графики сегодняшние посмотрите по перечисленным бумагам. Сразу увидите, что связи нет. Котлеты — отдельно, металлурги — отдельноВообще торговля на Российской бирже напоминает рыбалку, тут главное терпение и сидеть с холоднокровно ждать пока не клюнет в жопу петух инвесторов готовых на негативном фоне все по любой цене продавать, при этом фон абсолютно никак не влияет на финансовые показатели актива или если и влияет, но только на очень коротком промежутке времени и в этот помет надо покупать/докупать :)
Константин Лебедев, терпение не только на российской бирже главное)
Тимофей Мартынов, ХОЛОДНОКРОВНО это как?
Эдик Хороший, Без лишних движений, все эти новости от брокер у которых единственная цель, побудить инвесторов сделать сделку и не важно какую, что бы брокер мог получить свою заветную комиссию. Особенно то что касается тех анализа. Я как то проверял все сигналы получаемые от тех анализа и скармливал нейро сеточке тем самым перепроверял научные стать типо www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917318252
Итог сетка не обучается, очень много в этих сигналах шума. Если проще то жди внепланового повышениея ГО
Константин Лебедев, Я слышал, что у самих брокеров комиссия не 0.1 %, а ниже, так как мосбиржа им скидку делает за большые объёмы? Есть даже брокеры, у которых вообще комиссия брокера не берётся, только комиссия биржы.
Вячеслав, Если у брокера комиссии не будет, то товаром будешь ты vc.ru/finance/195929-zabirayut-dengi-u-molodezhi-i-kladut-v-svoy-karman-kak-ustroen-biznes-brokera-robinhood. Вот кстати платформа для торговли, осталось подключить сеточку или свой алгоритм по ребалансеровки портфеля и вперед. github.com/kmlebedev/txmlconnector.
Константин Лебедев, www.moex.com/s1197 Брокер с нас берёт 0.01%, а сам платит бирже 0.008%. Прибыль у брокеров «без комиссий» — 0.002 %.
Вячеслав, А есть и боллее жадные брокеры vc.ru/finance/192932-sravnenie-komissiy-brokerov-dlya-novichkov
А в случае шума нужно зайти и выйти из позиции считай умножай коммисию на 2.
Константин Лебедев, vc.ru/tribuna/172246-fondovyy-kapital-novichok-na-rynke Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» брокер без комиссий.-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
