ответы на форуме

⚠️🇷🇺#рынки #финпотоки #россия
ЧИСТЫЙ ОТТОК ИЗ ИНВЕСТИРУЮЩИХ В РФ ФОНДОВ ЗА НЕДЕЛЮ ПО 15 СЕНТЯБРЯ СОСТАВИЛ $10 МЛН ПРОТИВ ПРИТОКА В $50 МЛН НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ – EPFR — ПРАЙМ

Кто знает, где можно взять статистику по фондам за несколько лет, и желательно по каждой бумаге отдельно ?

Константин Лебедев, насколько я понимаю, по бумагам если и будет — то это должен быть просто гигантский объем разношерстной информации. Одни фонды собирают сами по индексам (причем по разным), другие раскидывают по чужим индексным корзинкам, третьи имеют свою отраслевую методологию, четвертые отрабатывают конкретные торговые идеи ...
В принципе, достаточно грубо можно собрать модель самому — приток/отток взять из статистики EPFR, а всю массу бабла раскидать пополам на индекс ММВБ и индекс MSCI. Движение бабла в целом по рынку будет понятно, но вот с каждым конкретным эмитентом можно промахнуться на пару нулей ...

Kolya Marketolog, Есть такая статистика но она в моменте www.morningstar.com/stocks/misx/magn/ownership, момент и я честно пока не допер как ее правильно читать.

Константин Лебедев, ну как я понял там есть все сделки фондов за 21 год (покупка/продажа) Продали на 128,820,704, а купили на 16,151,547. Могу ошибаться
VTB Metals & Mining в мае 12.33% ММК, а по отчетам фонда ВТБ – Фонд Металлургии на 20 мая у них 12,3% ММК в портфеле. Возможно и правда.

⚠️🇷🇺#рынки #финпотоки #россия
ЧИСТЫЙ ОТТОК ИЗ ИНВЕСТИРУЮЩИХ В РФ ФОНДОВ ЗА НЕДЕЛЮ ПО 15 СЕНТЯБРЯ СОСТАВИЛ $10 МЛН ПРОТИВ ПРИТОКА В $50 МЛН НЕДЕЛЕЙ РАНЕЕ – EPFR — ПРАЙМ

Кто знает, где можно взять статистику по фондам за несколько лет, и желательно по каждой бумаге отдельно ?

Константин Лебедев, насколько я понимаю, по бумагам если и будет — то это должен быть просто гигантский объем разношерстной информации. Одни фонды собирают сами по индексам (причем по разным), другие раскидывают по чужим индексным корзинкам, третьи имеют свою отраслевую методологию, четвертые отрабатывают конкретные торговые идеи ...
В принципе, достаточно грубо можно собрать модель самому — приток/отток взять из статистики EPFR, а всю массу бабла раскидать пополам на индекс ММВБ и индекс MSCI. Движение бабла в целом по рынку будет понятно, но вот с каждым конкретным эмитентом можно промахнуться на пару нулей ...

вот и ммк нахлобучат ))

я так понял это дополнительно к ндпи

kudesnik, Дак сумма фиксированная 250 ярдов вот ее и распределят по всем видам налогов и на всех кто извлекает полезные ископаемые, включая ФосАгро не страшно лишь бы цены еще квартал продержались на уровнях больше чем в 2018-ом году.

Константин Лебедев, только вы сможете правильно все посчитать и сделать адекватный прогноз. Сделайте, пожалуйста, пессимистичный прогноз на 1-й и 2-й кварталы 2022, нужен именно худший сценарий, с рентным коэффициентом 10 и налогом на прибыль 30%. Все сразу встанет на свои места. Так же надо заложить коррекцию цен на сталь (цена гк, допустим, по 800 баксов), капекс взять средний за 2021 год. Продажи тоже можно спрогнозировать на основе средних за текущий год. Возможно, есть еще какие-то факторы, которые надо учесть. Понимаю, что вы предпочитаете работать с уже известными цифрами и точной информацией, но все таки очень прошу посочинять и набросать хотя бы общую картину дел у сталеваров на примере ММК в 1-м и 2-м кварталах 2022 года. У меня есть ощущение, что цена акции, если пробьет 80, то все таки долго не удержится, т.к. для роста нужна благоприятная перспектива хотя бы на первые 2 квартала 2022, в противном случае ни хорошие дивы, ни хорошие финансовые результаты за 3-4 кварталы 2021 не удержат бумагу от падения. Заранее благодарен.

вот и ммк нахлобучат ))

я так понял это дополнительно к ндпи

kudesnik, Дак сумма фиксированная 250 ярдов вот ее и распределят по всем видам налогов и на всех кто извлекает полезные ископаемые, включая ФосАгро не страшно лишь бы цены еще квартал продержались на уровнях больше чем в 2018-ом году.

Константин Лебедев, да доллар бы не падал ниже 75

говорят перед смертью не надышишься, поэтому какие бы цены и дивы не были в 3 квартале это не спасет от падения сразу потом
и никому не нужен сладкий пирожок, за который втридорога потом попросят

не страшно лишь бы цены еще квартал продержались на уровнях больше чем в 2018-ом году.

Константин Лебедев,

Через дне недели уже Северсталь первый отчитывается и обычно, как раз за 2-3 недели до даты публикации начинается ралли. Самое время закупиться металлургами. Тем более дивы пришли сегодня и цена дешевая

Константин Лебедев, ой рано. Чот вообще со всех сторон пахнет плохо. В Китае эверграндой пахнет, в Европе — урезанием РЕРР, в штатах — стимулусы отобрали и от ФРС нехорошо попахивает тейперингом… Я б не спешил, короче. Лучше недобрать пару процентов по пути вверх, чем войти в самый разгар пути вниз…

как-то позитивом не очень пахнет:
Минфин подготовил варианты повышения налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Для них ставка налога может вырасти с 20 до 25–30%

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/business/16/09/2021/614321329a7947927e0658cd
это помима повышения НДПИ в 3 раза…

Вольд, так про пошлины так же паниковали, а в итоге кого больше все задевало НЛМК и РУСАЛ вообще обошли их. Да какая разница какая там прибыль по бумаге если дивы платятся из FCF, сидят в Минфине люди оторванные от реальности рынок всяко возьмёт свое, что бы там не навводили

Константин Лебедев, дай бог!

Я не знаю, что за панику развели. Тут уже за 5 месяцев временной пошлы хотели изъять 160 млрд. руб., а на 2022 год запланировали 250 млрд. что меньше 384 млрд. (160/5*12) чем было в 2021 году. Один позитив!

Константин Лебедев, так то и ценник вниз ушёл с верхов на вн. рынке процентов на сорок. и со спросом не всё гуд

Через дне недели уже Северсталь первый отчитывается и обычно, как раз за 2-3 недели до даты публикации начинается ралли. Самое время закупиться металлургами. Тем более дивы пришли сегодня и цена дешевая

Константин Лебедев, Думаю торопиться не стоит. На следующей неделе будет див. отсечка у ММК, наверное, и остальные металлурги просядут за компанию. Плюс заседание ФРС на следующей неделе.

там и металлоинвест и фосагро и норникель и прочие
так что не так страшно

страшнее падение спроса и цен и рост предложения на мировом рынке, производители наращивают мощности

китай заместит неэкологичные производства новыми, с малым углеродным следом и выйдет на рынок. Это будет крест на российской металлургии

В чем суть нового налога с 1-го января 2022 года Белоусов хочет 250 ярдов со все металлургической отрасли включать черные и цветные металлы.
Вариант с НДПИ он простой и кто добывает тот и платит
Вариант с наголом на прибыль платят все включая Русал или ММК когда около 50% сырью закупается зарубежом :)
Соответственно 250 млрд. цифра фиксированная, вопрос с кого возьмут с вертикально-интегрированных компаний или нет?
Соответственно вариант НДПИ хорош только для Русала и ММК
А Северсталь и иже с ними предлагают поделить 250 млрд. «поровну» по прибыли

Константин Лебедев,

так как там покупка коллов ммк? )))

Макс Пчелкин, вы упустили что тогда ММК прилетел ещё большой штраф за загрезнение

Константин Лебедев,

kudesnik, Пока еще счет не пророс в торговую программу, стратегия будет простая, есть 200 тыс. руб. дивидендов с которыми я готов расстаться, так как они шли бонусом к курсовой стоимости акций.
Торговая стратегия будет простая
1. На новостях о налогах/ФАС/НДПИ покупать call опцион декабрьский
2. На выходе фин отчетов, когда царит эйфория покупать put декабрьский, который уравновесит call`ы для фиксации прибыли. В обоих случая убыток фиксированный и равен цене опциона, а прибыль не ограничена. Собственно одновременно страхуемся от падения цены для основного счета и дополнительно зарабатываем на росте.

Так как я думаю сейчас еще пообсуждают НДПИ, затем про это задут будут отчеты купим путы, а после будут решение по НДПИ и разговоры про зимний сезон и спад цен на г/к прокат и возможно правительства скажет очередное атата за уход от пошли, и снова возмем коллы.

Константин Лебедев, коллы можно взять на следующей неделе после ФРС. Будет тейперинг — дня через три-четыре после пресс-конференции, не будет тейперинга — сразу на пресс-конференции.
Про путы согласен — на третий день после отчетов.

Kolya Marketolog, Да я буду брать частями, часть сегодня-завтра, но переноса решения по ФАС и часть на следующей неделе, так же записался на конкурс ЛЧИ 2021.
investor.moex.com/
Еще можно 1 лям сверху получить :)

Константин Лебедев, коллеги а про какие опционы вы говорите? на ммвб? там же ноль ликвидности. опционы это ри си и бр

Maxone, Дак я ими не будут спекулировать перепродавать с наценкой, а будут экспирировать в фьючерсный контракт. Например при текущей цене в 76 руб покупаем калл со страйком 79,5 за 800р, ждем выхода фин отчета и если цена стала выше 92 руб, то нам хватит ГО экспирировать без маржин колла в декабрьский фьючерс и тут же ставим лимитную заявку по продаже фьючерса

Константин Лебедев, у меня вопрос как купить? все стаканы пусты и 79,5 не по 800 руб стоит. может я не туда смотрю? MAGN 12.21 экспира 15.12

Maxone, Тут доска с ценами, я так понял покупаешь у биржи, но можно поставить лимитную заявку в стакан может, кто то продаст ;)
journal.tinkoff.ru/option/

Константин Лебедев, в квике пустые стаканы. расчет только на дураков. поэтому сложно серьезно воспринимать данный инструмент. лучше фучами по старинке.

так как там покупка коллов ммк? )))

Макс Пчелкин, вы упустили что тогда ММК прилетел ещё большой штраф за загрезнение

Константин Лебедев,

kudesnik, Пока еще счет не пророс в торговую программу, стратегия будет простая, есть 200 тыс. руб. дивидендов с которыми я готов расстаться, так как они шли бонусом к курсовой стоимости акций.
Торговая стратегия будет простая
1. На новостях о налогах/ФАС/НДПИ покупать call опцион декабрьский
2. На выходе фин отчетов, когда царит эйфория покупать put декабрьский, который уравновесит call`ы для фиксации прибыли. В обоих случая убыток фиксированный и равен цене опциона, а прибыль не ограничена. Собственно одновременно страхуемся от падения цены для основного счета и дополнительно зарабатываем на росте.

Так как я думаю сейчас еще пообсуждают НДПИ, затем про это задут будут отчеты купим путы, а после будут решение по НДПИ и разговоры про зимний сезон и спад цен на г/к прокат и возможно правительства скажет очередное атата за уход от пошли, и снова возмем коллы.

Константин Лебедев, коллы можно взять на следующей неделе после ФРС. Будет тейперинг — дня через три-четыре после пресс-конференции, не будет тейперинга — сразу на пресс-конференции.
Про путы согласен — на третий день после отчетов.

Kolya Marketolog, Да я буду брать частями, часть сегодня-завтра, но переноса решения по ФАС и часть на следующей неделе, так же записался на конкурс ЛЧИ 2021.
investor.moex.com/
Еще можно 1 лям сверху получить :)

Константин Лебедев, коллеги а про какие опционы вы говорите? на ммвб? там же ноль ликвидности. опционы это ри си и бр

Maxone, Дак я ими не будут спекулировать перепродавать с наценкой, а будут экспирировать в фьючерсный контракт. Например при текущей цене в 76 руб покупаем калл со страйком 79,5 за 800р, ждем выхода фин отчета и если цена стала выше 92 руб, то нам хватит ГО экспирировать без маржин колла в декабрьский фьючерс и тут же ставим лимитную заявку по продаже фьючерса

Константин Лебедев, у меня вопрос как купить? все стаканы пусты и 79,5 не по 800 руб стоит. может я не туда смотрю? MAGN 12.21 экспира 15.12

так как там покупка коллов ммк? )))

Макс Пчелкин, вы упустили что тогда ММК прилетел ещё большой штраф за загрезнение

Константин Лебедев,

kudesnik, Пока еще счет не пророс в торговую программу, стратегия будет простая, есть 200 тыс. руб. дивидендов с которыми я готов расстаться, так как они шли бонусом к курсовой стоимости акций.
Торговая стратегия будет простая
1. На новостях о налогах/ФАС/НДПИ покупать call опцион декабрьский
2. На выходе фин отчетов, когда царит эйфория покупать put декабрьский, который уравновесит call`ы для фиксации прибыли. В обоих случая убыток фиксированный и равен цене опциона, а прибыль не ограничена. Собственно одновременно страхуемся от падения цены для основного счета и дополнительно зарабатываем на росте.

Так как я думаю сейчас еще пообсуждают НДПИ, затем про это задут будут отчеты купим путы, а после будут решение по НДПИ и разговоры про зимний сезон и спад цен на г/к прокат и возможно правительства скажет очередное атата за уход от пошли, и снова возмем коллы.

Константин Лебедев, коллы можно взять на следующей неделе после ФРС. Будет тейперинг — дня через три-четыре после пресс-конференции, не будет тейперинга — сразу на пресс-конференции.
Про путы согласен — на третий день после отчетов.

Kolya Marketolog, Да я буду брать частями, часть сегодня-завтра, но переноса решения по ФАС и часть на следующей неделе, так же записался на конкурс ЛЧИ 2021.
investor.moex.com/
Еще можно 1 лям сверху получить :)

Константин Лебедев, коллеги а про какие опционы вы говорите? на ммвб? там же ноль ликвидности. опционы это ри си и бр

Maxone, Дак я ими не будут спекулировать перепродавать с наценкой, а будут экспирировать во фьючерсный контракт. Например при текущей цене в 76 руб покупаем калл со страйком 79,5 за 800р, ждем выхода фин отчета и если цена стала выше 92 руб, то нам хватит ГО экспирировать без маржин колла в декабрьский фьючерс и тут же ставим лимитную заявку на продажу фьючерса

Константин Лебедев, так во фьючерсах же тоже ликвидность никакая…

так как там покупка коллов ммк? )))

Макс Пчелкин, вы упустили что тогда ММК прилетел ещё большой штраф за загрезнение

Константин Лебедев,

kudesnik, Пока еще счет не пророс в торговую программу, стратегия будет простая, есть 200 тыс. руб. дивидендов с которыми я готов расстаться, так как они шли бонусом к курсовой стоимости акций.
Торговая стратегия будет простая
1. На новостях о налогах/ФАС/НДПИ покупать call опцион декабрьский
2. На выходе фин отчетов, когда царит эйфория покупать put декабрьский, который уравновесит call`ы для фиксации прибыли. В обоих случая убыток фиксированный и равен цене опциона, а прибыль не ограничена. Собственно одновременно страхуемся от падения цены для основного счета и дополнительно зарабатываем на росте.

Так как я думаю сейчас еще пообсуждают НДПИ, затем про это задут будут отчеты купим путы, а после будут решение по НДПИ и разговоры про зимний сезон и спад цен на г/к прокат и возможно правительства скажет очередное атата за уход от пошли, и снова возмем коллы.

Константин Лебедев, коллы можно взять на следующей неделе после ФРС. Будет тейперинг — дня через три-четыре после пресс-конференции, не будет тейперинга — сразу на пресс-конференции.
Про путы согласен — на третий день после отчетов.

Kolya Marketolog, Да я буду брать частями, часть сегодня-завтра, но переноса решения по ФАС и часть на следующей неделе, так же записался на конкурс ЛЧИ 2021.
investor.moex.com/
Еще можно 1 лям сверху получить :)

Константин Лебедев, коллеги а про какие опционы вы говорите? на ммвб? там же ноль ликвидности. опционы это ри си и бр

так как там покупка коллов ммк? )))

Макс Пчелкин, вы упустили что тогда ММК прилетел ещё большой штраф за загрезнение

Константин Лебедев,

kudesnik, Пока еще счет не пророс в торговую программу, стратегия будет простая, есть 200 тыс. руб. дивидендов с которыми я готов расстаться, так как они шли бонусом к курсовой стоимости акций.
Торговая стратегия будет простая
1. На новостях о налогах/ФАС/НДПИ покупать call опцион декабрьский
2. На выходе фин отчетов, когда царит эйфория покупать put декабрьский, который уравновесит call`ы для фиксации прибыли. В обоих случая убыток фиксированный и равен цене опциона, а прибыль не ограничена. Собственно одновременно страхуемся от падения цены для основного счета и дополнительно зарабатываем на росте.

Так как я думаю сейчас еще пообсуждают НДПИ, затем про это задут будут отчеты купим путы, а после будут решение по НДПИ и разговоры про зимний сезон и спад цен на г/к прокат и возможно правительства скажет очередное атата за уход от пошли, и снова возмем коллы.

Константин Лебедев, коллы можно взять на следующей неделе после ФРС. Будет тейперинг — дня через три-четыре после пресс-конференции, не будет тейперинга — сразу на пресс-конференции.
Про путы согласен — на третий день после отчетов.

спад цен учли, а спад спроса? т.е. провал по продажам?

Константин, пора пересматривать прогнозы?

kudesnik, Прогноз разгонять ликвидность в ММК, для включение в MSCI, что бы получить комбо из драйверов роста.
Нет мой прогноз smart-lab.ru/blog/721502.php делался исходя из цены на ЖРС $152 было на тот момент, а сейчас еще $138
10% в запасе еще до конца сентября и завершения отчетного 3-го квартал.

Константин Лебедев,

kudesnik, Какой провал продаж? вы прогноз читали? я привожу данные по погрузке стали на РЖД там где расположен завод. И по графику видно, что спад погрузки на 1-2 месяца опережает спад в продажа, которого нет, а идет рост погрузки!

Константин Лебедев, В августе отгрузки стальной продукции ММК снова значительно выше прошлогоднего уровня
#Россия #Черная_металлургия
         В августе ж/д отгрузки стальной продукции Магнитогорским металлургич
www.metaltorg.ru/n/9b098c

так как там покупка коллов ммк? )))

Макс Пчелкин, вы упустили что тогда ММК прилетел ещё большой штраф за загрезнение

Константин Лебедев,

ой, похоже сгорят ваши опционы, Константин.......)

15 сентября. FINMARKET.RU — Дополнительные фискальные изъятия у компаний горно-металлургической отрасли РФ на фоне благоприятной внешней конъюнктуры могут быть реализованы не только через повышение НДПИ, но и через прогрессивную шкалу налога на прибыль. Как сообщили «Интерфаксу» несколько осведомленных источников, такой вариант обсуждался в среду на совещании представителей бизнеса с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
Суть идеи такова: определенный коэффициент к ставке налога на прибыль будет действовать для всех компаний отрасли, а его размер будет зависеть от дивидендов и капвложений (чем выше дивиденды и ниже капвложения, тем выше коэффициент).
При этом, по словам собеседников агентства, рост НДПИ остается на повестке дня и как самостоятельный вариант, и в комбинации с прогрессией налога на прибыль.

www.finmarket.ru/news/5549704

kudesnik, Ага, Белоусов еще тот нахлобучиватель, но любую систему можно геймить. Прибиль то бывает бумажная и можно выключить этот коэффициент, через переоценку и инвестиционную деятельность(через покупку долей в переработке стали)

Константин Лебедев, если по делу, то результаты совещания несколько печальны. Почитайте у Незыгаря. Нужно внимательно следить за последующими решениями.Если не по делу, то, вроде бы Вы программист, а не мой коллега-финансист ))

ахаха, да в опционах ммк там ликвидности нет вообще никакой, ничего ни купить ни продать ))

точнее там ликвидность = 0

ну и не говоря о том что такие инструменты не для новичка, если что-то напутать — то можно на те же 13000% в минус улететь )))

kudesnik, обоснуй как может в минус 13000% улететь?При нулевой то ликвидности

Nik_Bo, kudesnik, Мой брокер дает купить мне 100 калл опцион на фьючерс ММК по 882 со страйком 79 500, если цена фьючерса к октябрю выхода фин. отчета достигнет 120 руб, то я подаю заявку на экспирцию и забираю (120000-79500)*100 ~ 4 миллиона рублей рискнут только потерей 88 тыс. или цена вернется к 80 руб и я ничего не потеряю

Константин Лебедев, Ориентировался на рост акции выше 100 начиная с конца октября. Пожалуй соглашусь, что рост бует и раньше, нынешний год изобилует хорошей отчетностью и высокой ликвидностью. Опционы это вещь!!! Торгую правда только акциями начиная с института, как увлекся этой темой, так и продолжаю торговать тем, что получается и что понимаю.

ахаха, да в опционах ммк там ликвидности нет вообще никакой, ничего ни купить ни продать ))

точнее там ликвидность = 0

ну и не говоря о том что такие инструменты не для новичка, если что-то напутать — то можно на те же 13000% в минус улететь )))

kudesnik, Дак я куплю call-опцион и буду его экспирировать во фьючерс и продавать уже фьючерс

Константин Лебедев, здравствуйте, а не проще купить сам фьючерс (вообще не смыслю в опционах и фьчерсах)