комментарии Ktylxu на форуме

Суперфизик походу все
Прямо сейчас, контракт Br-5.20. Нижний график — число открытых позиций. 



Если их число резко идет вниз, то обычно это значит, что кого-то очень сильно маржинколлит. Чисто в теории можно перекладываться в более дальний контракт, однако открытый интерес в Br-6.20 не растет. Я думаю у нашего очень богатого и умного игрока кончились деньги...

Есть еще какая-нибудь информация?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кто-нибудь понимает, что случилось со спредом сбер-сбер преф? Из-за передачи его из ЦБ меняются условия или это обычная паника?

А кто-нибудь знает, в отчете выделяется как-то каршеринг? Интересно было бы посмотреть их фин рез по этому направлению

Кстати, кто-нибудь понимает, по какому принципу при IPO Яндекс такси будут распределяться акции новой компании держателям Яндекса?

набрал на плечи. буду ждать 175 минимум. скоро отчет за полугодие и объявление дивидендов!

Валерий, уже 157,66. Вы почем взяли?

Михаил FarEast, типа «в плечах» не жмёт?)))

Виталий, этот чел известен своей привычкой брать на все плечи падающие акции, он кучу счетов подписчиков слил, почитай как он магнит покупал когда он с 8000 валился, сколько у него стратегий было в архив отправленных, во всем виноваты норвежские куклы и агенты госдепа. www.comon.ru/user/ValieriiOsipov/blog/post.aspx?index1=109286

drbv, спасибо за ссылку, посмеялся))

Я искренне не понимаю, почему так мало людей задалось вопросом: а что за херня, собственно, происходит с позициями в нефти?

На пике было 1,3 млн шортов, стало 135к (!!!).

Вдруг ни с того ни с сего объемы лонгов в нефти стали в 4-5 раз выше, чем в обычной ситуации. Куда смотрит ЦБ, когда происходят очевиднейшие манипуляции какой-то группой людей, которые явно знают больше окружающих?

Ktylxu, вчера объявили что ГОСА 24 мая, соответственно отсечка может быть раньше экспирации июньского фьючерса. В прошлом году ГОСА 8.06, отсечка 26.06

Алексей Алифанов, Спасибо!

Фьючерсы сбербанка или я ничего не понял

Всем привет, сразу к делу:

У нас есть поставочный фьючерс SBRF-6.19 c датой исполнения 21.06.2019. 

Дальше, дивиденды: отсечка прогнозируется 26.06, то есть, по идее, покупатель фьючерса (который на момент написания статьи стоит 19857 против 207,68 за акцию) под нее успеет и получит нехилую безрисковую прибыль в ~18% годовых плюс разместит свободные средства под 7 годовых и будет вообще в шоколаде. 

Вопрос в том, что не так? Рынок ожидает отсечку раньше поставки акций по фьючерсу?


Идем дальше, вот так 19 марта торговались акции сбербанка и фьючерс 6.19:



Почему вдруг «уронили» цену фьючерса 6.19? У кого-то есть инсайд по дате отсечки?

А вот так этот момент выглядит на одном графике — резкое расширение спреда между спотом и 6.19 фьючерсом:
 
читать дальше на смартлабе