не надо держать опционы до экспирации, тем более на фьючерсы
Все опционы — это производные фьючеросов, других вариантов на бирже нет.
В России нет, а в США в основном торгуют опционы на акции. Поэтому мне на реддите так и ответили.
Мой вопрос, конечно, касается опционов ITM. Брокер ВТБ. Я просто читал и на этом форуме про резкое повышение ГО, в т.ч. у ВТБ. У меня сложилось впечатление, что нет четкой формулы повышения ГО и ряд людей считает, что брокер специально сильно задирает ГО, чтобы принудительно закрыть позицию и не поставить фьючерсы. А так как брокеры неоднократно на протяжении истории были пойманы на махинациях, то в этом нет ничего удивительного.
Про ГО фьюча я понимаю, но опять таки, у меня сложилось впечатление, что оно сильно поднимается от уровня указанного в спецификации фьючерса при его экспирации или экспирации опциона. Но я не уверен, что это так.
Это соответствует Вашему опыту?
Как Вы просчитываете ГО если желаете чтобы Ваши опционы ITM превратились во фьючерсы при экспирации?
Masked,
ничего удивительного что купленный поставочный опцион при подходе к деньгам требует залог будто он продан…
