а) Месячный ТФ
 
 Рост индекса октябрь 2002г – октябрь 2007г: наблюдали рост RSI c 23 до 80, и падение ADX с зашквальных высот до подполья (=12). Как видим это движение было коррекционным, т.к сменилось падением до марта 2009г, где RSI падал до 17, а ADX рос до 44.
Текущий рост 2009г-2013г происходит при аналогичном 2002-2007г  поведении этих индикаторов .
На текущий момент RSI в марте = 71,4, а ADX к январю вышел на значение =13, (сейчас =16)
Соответственно текущие долгосрочные ожидания – рост ADX и спад RSI по циклу на вероятное покорение 666п. Для слома этого цикла с 2000г (предположительная глобальная четвертая волна-пила) и долгосрочного роста необходим многомесячный (1-3 лет) широкий флэт в условных пределах 1300 -1700п для снятия перекупленности RSI.

График индекса S&P500. Месячный ТФ.


( Читать дальше )

Eur\Usd
В прошлом обзоре вскользь  упомянул о сломе бычьей тенденции евро с  середины ноября из-за приближения к сильному сопротивлению и RSI=70 на дневном графике.  Сейчас образовалась Тройная вершина + разворотная свечная модель «Харами», что предполагает падение к 1,26.
 
Дневной график
Если в этом районе не последует разворота, то евро пойдет обновлять свои минимумы 1,2 и 1,18.
«Но ведь проблема с Грецией решена (отложена)!?» — скажут «быки».
 «Решена» она была и в марте 2012г, когда был объявлен неофициальный дефолт, и после этого продолжился даун-тренд Eur\Usd  с 1,32 на 1,2. То же ожидается и в этот раз.
 
 
 
Индекс S&P 500
В прошлом обзоре говорил о начале продолжения большого падения после локального отката в зону 1407-1415п. В итоге откорректировали падение 3-5 декабря на 62% до 1415,56п. Подтверждение падения (сначала 1380п, затем глубоко ниже 1340п)  — после пробоя 1398п


( Читать дальше )

Выкупу индексов в США в пятницу способствовала словесная риторика «понимания» ведущих политических партий  относительно предотвращения  Fiscal Cliff. Вероятность этого события оцениваю как ничтожно малую, но его устранение вовсе не вызовет  среднесрочный рост на финансовых рынках. Повышение налогов и урезание расходов являются болезненными, но необходимыми мерам по снижению дефицита бюджета. Любые полумеры частичного поднятия доходов и урезания расходов бюджета приведут к понижению рейтингов США уже в январе (или декабре, если Конгресс сумеет найти компромисс заранее), что станет причиной продолжения падения.
 
Index DJIA
 
Начнем со «страшилки»:
 
Ниже представлена классическая картинка прогноза событий от  Р. Прехтера  — современного идеолога «волн Эллиотта». Предлагается готовиться к ядерной войне, крушению доллара США, прилету злобных инопланетян… Зона свободного падения к уровню 1970-х годов в район 500-1000п индекса Доу-Джонса, поскольку 4-я волна старшего уровня (c 2000г) любит откатываться в район IV-й субволны.


( Читать дальше )

Уже третий день подряд российский рынок обваливается не смотря на около нулевую динамику американских площадок. Вчера я был вынужден крыть лонговые позиции, защищая остатки прибыли, полученной от пятничного выноса. При этом я произнес фразу, которую употреблял всего 4 раза за свой опыт торговли: «Я не понимаю этот рынок».
Днем был предпринят мозговой штурм, в результате которого сложилась удивительная картина понимая нашего рынка:
 Это величайшая спланированная операция по затаскиванию людей в лонг!
 
Даже я – стратегический медведь – был забросил четко рассчитанный план предстоящего движения рынка. Секрет дрессировки прост очередной КУЕ – и у всех сработал хватательный рефлекс на длинные позиции.
Масон Г. Греф, обмолвился, что специально ждал, когда объявят КУЕ, чтобы в «пожарном» порядке впарить акции Сбербанка на хаях. ЦБ специально повысили ставку рефинансирования, готовясь к  инфляции, вызванной начинающейся девальвацией рубля.


( Читать дальше )

На ровном внешнем фоне вчера произошло обманное падение. Был вынужден крыть по стопам спекулятивные лонги, открытые в начале роста вторника (благо в микроминус или безубыток). Отечественный Главный  маркетмейкер (он же мифический «Кукл»)  вытряхивает мелких участников.  Западный Главный маркетмейкер – словно удав, усыпляет мелких участников, чтобы потом задушить. 
Не смотря на очередное выбивание из позиций сегодня опять войду в Газпром с целью взятия максимума от 5 июля на 160,8р, т.к. ожидаю что основной остаточный рост сосредоточится в этой бумаге. По традиции – он всегда растет самым последним перед обвалом.  Стоп обозначать сейчас не буду.
 
Индекс S&P500
7 торговых дней в узком диапазоне 1395-1410. Вероятно, это свечная формация «птичка на проводе», предполагающая резкий обвал. В пятницу в США произойдет экспирация, поэтому сильных движений не предполагается – только микро рост, в среднем по +0.1% в день. Важное сопротивление на 1415п. Картинку приводить не стану – и так знаете, как там скучно.


( Читать дальше )

Очень близки к развороту. Единственное, из чего не складывается пазл – это необходимость нашим акциям уйти чуть выше своих текущих пиковых летних значений, чтобы нарисовать недостающую волну. От SP 500 сегодня ожидаю разворотного дня. Может ли быть такое, что потянут наш рынок еще немного вверх, когда Америка начнет падать?
Огромная просьба «быков» сделать сегодня «ударный день»! Рост по индексу ММВБ в зону 1480-1490п, Газпрому выше 160.78р (рост больше 2,4%). Очень хочется открыть стратегические шорты на этих уровнях, с очень короткими стопами.
 
Индекс S&P500
Находиться на грани. Движений как бы и нет (6 дней узковолатильная болтанка), но оно существует. Вчера таки состоялся «прорыв» боковика, но цена вернулась в диапазон. Это полностью устраивает версию о начале 5-й голубой волне, которая не должна уйти выше 1414п (т.к. здесь  5-я волна не может быть больше 3-й волны). Разбирая структуру этой 5-й голубой волны, видим что очень похоже на КДТ. Сформированы четыре оранжевые волны, а значит завтра ждем оранжевую пятую волну выше 1409,6п, но не выше 1414п. После чего последует разворот летней повышательной пилы. Первичный подтверждающий уровень хоть какой то коррекции вниз – проход  1395п. Окончательное подтверждение – проход 1355п.


( Читать дальше )

Самое странное, что все трейдеры (независимо от стажа) всё прекрасно понимают. В Европе идет рецессия, и спасения в виде предоставления каких либо программ вливания денег нет. Но рынки упорно тащат вверх, вырабатывая рефлекс «собаки Павлова» — на выкуп любого снижения.  И когда начнется реальное большое движение вниз – в него никто не поверит.
Продолжаю занимать выжидательно-засадную позицию в кеше, с целью дождаться благоприятного момента для открытия шортов «по полной программе».  Терпение! Осталось совсем немного.
 
Индекс S&P500
Продолжаю придерживаться мнения, что максимум года был поставлен в апреле (при превышении максимума весны – смена всей Глобальной раскладки Прехтера на формацию «Расходящийся треугольник» с 2000г).
На дневном графике показана версия с КДТ (Конечным Диагональным Треугольником) с  12 июля.
При равенстве волн (W)=(Y)движение должно прекратиться около 1406п (сейчас имеем пик на 1407п). Сопротивлением выступает отметка 1415п – уровень (2)-й волны весеннего падения.


( Читать дальше )

Судьба изматывающего боковика с начала июля будет решена на этой неделе.  Продолжаю выжидать огромного движения вниз за 1200п. Определил четкие уровни выхода из всех «коротких» позиций, если все пойдет не по моему сценарию.  
 
Индекс S&P500
Худший сценарий выноса очередного выкупа  в последней волне c of (Y) of [2]осуществлен сполна.  Теперь лишь вопрос во внутренней структуре этой волны. Возможно, увидим еще один небольшой задерг чуть на 1395. На дневном графике продолжает сохраняться медвежья дивергенция по RSI, ставшая уже тройной.
Точкой подтверждения огромного снижения к 970-1130п выступит отметка 1355п.
 
                                                               График индекса SP500, дневной

Транспортный индекс Доу-Джонса, в отличие от своего Индустриального тезки, вновь не превысил предыдущий локальный максимум. Напомню, что аналогичное «не подтверждение» наблюдалось в период февраль-май, а сейчас ситуация накалилась особенно сильно, поскольку не подтверждены уже 4 пика по  Индустриальному индексу Доу Джонса с 3 июля. Таким образом, по «теории Доу»  продолжаем ждать обвала липового роста американского рынка акций.


( Читать дальше )

Драги сделал то – чего ждал от него технический анализ, а конкретней НИЧЕГО. Никаких реальных действий. Обещания Возможности каких-либо программ по выкупу в отдаленном будущем не способны удержать рынки на текущих высотах. Все лето рынки коррекционно подрастали на обещаниях, питаясь лапшой с ушей по принципу  «Я сам обманываться рад». Теперь пора дать фундаментально обоснованное движение и продолжить даун-тренд. Наивно полагать, что сейчас все развернется вверх. Сказки кончились.
 На таком рынке выживают только самые хладнокровные бойцы. Определив пик рынка 5 июля,  я принципиально (стратегически) стоял, под разрывающимися ядрами с позиций «быков»,  в короткой позиции, просто выжидая, когда пойдет слив рынка. Метаться в этой «колбасе» было бы губительно для счета, поэтому просто приходиться включать важное качество трейдера – терпение, помноженное на другое  важное качество – строгое следование своей хорошей торговой системе. Руководствуюсь этим – прогнозирую рынок, и вовсе не боюсь практически в одиночку высказывать мнение, противоположное мнению 95% околобиржевой толпы. Большинство – всегда ошибается, так устроен рынок.


( Читать дальше )