Друзья, решил с вами поделиться одним из условно назову «индикаторов», который я использую в работе. В расчете применяются несколько коэффициентов.

Я работаю с ним с 2014 года, и по факту он ни разу меня не подводил. Грубо его еще можно сравнить с индексом волатильности VIX.
Я его считаю один в квартал. Считаю также отдельные бумаги.

Погрешность составляет ~10% движения индекса ММВБ. Поэтому у меня и получается загрузить портфель в большинстве случаев по низу рынка. Отсюда потом и много комментариев типа: да в то время что не купи все растет.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.  Какую бы достаточно точную расчетную информацию мне не показывал, разработанный мной индикатор, в первую очередь я работаю с рисками!!! Это главное!!!

Основные моменты показания индикатора. Тезисно.

a/ Если квартал закрывается с показаниями в районе 66,50% — есть высокая вероятность коррекции рынка на среднюю величину -25%.
Реальный пример из публичной торговли. Закрытие 1 квартала 2024 показал значение 66,35%. По итогу рынок снизился в районе 30%.

Друзья, всем доброго дня.
Так как на данный момент наш индекс переживает не лучшие времена, решил поделиться небольшой толикой своей работы.

Данная публикация больше для истории блога/канала. Ее можно будет отслеживать  по хештегу IMOEX на канале.

Безусловно снижение индекса закончится. Вопрос — где будет разворот. Этого не знает никто и никогда точно!!!

Единственное, что может держать под контролем трейдер/инвестор – это риски, все остальное предположение или вероятность события (кому как больше нравится).

На графике отмечены уровни, на которые я на данный момент обращаю внимание.

Пообщавшись со знакомыми из разных компаний, вывод один — ооочень многие хотят и ждут 2500 по Индексу.

По портфелю глобальных действий сейчас не делаю. Кто меня читает определенный период времени, те знают, что такой ерундой, как усреднением я не занимаюсь. По одной простой причине — гараздо выгоднее купить дешевле на развороте с полным контролем рисков, что играть в рулетку, дотягивая цену, судорожно наблюдая за графиком, как бы еще не навернулась цена.

Ну, что, друзья, довольно насыщенный день сегодня.

Закрыл 23 эмитента.

Форс мажоров никаких нет – стандартный рабочий процесс.

Смущает и радует настойчивое пробитие 3000п по ММВБ.

В случае, если удержимся на отметке 3000п – буду подбирать бумаги до полного состава портфеля.

О некоторых закрытых сегодня сделках расскажу в течении недели (для тех, кто не отслеживал их)

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy