Отрицательные значения по фьючерсу на РТС вполне реальны (???)
Приветствую, коллеги.
Решила поделиться мыслями.
Возможно, биржа не открывается так долго из-за того, что переделывают настройки под отрицательные цены.
Как происходит ценообразование на фьючерсе РТС, который я торгую?
Очень просто. Если индекс ММВБ упал на 1%, а Si вырос на 1%, то всем известно, что фьючРИ упадет на 2% (значения сальдируются).
Теперь представим, что рубль за время закрытой биржи упал на 60%, допустим был 80руб, стал 128 руб за доллар.
ММВБ к примеру откроется тоже со снижением 60%. К примеру.
Тогда фьючерс на индекс РТС должен упасть на открытии более чем на 100%, то есть войти в зону отрицательных значений.
Вот я сижу чешу репу, ведь не только я одна об этом задумалась.
Возможно сейчас идёт перенастройка ПО, а возможно введут новые правила по расчету фьючерса.
Кто что думает, где я ошибаюсь?
PS -сейчас на сайте биржи удалили спецификацию по контракту, но когда я смотрела последний раз открытые позиции, было примерно 4-6 тыс человек физиков, (точно не помню уже), которые овернайт в лонгах. Сочувствую этим людям. Я не думаю, что биржу откроют только тогда, когда доллар будет 80, а акции вырастут до того значения, которое было в пятницу 25 февраля.
Авто-репост. Читать в блоге >>>