комментарии Евгений Онегин на форуме

  1. Логотип Нефть
    Что по нефти

    Нефть продолжает показывать устойчивость, но несмотря на это считаем, что пока она смотри вниз. Как ранее говорили, «большие деньги» ожидают ее снижения.

    Также вопреки постепенному росту цен на сырье, с рынка заметна ушла ликвидность — глубина книги ордеров сократилась.

    oil-book.png

    Таким образом, мы продолжаем ждать слабости в «черном золоте».

     

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Доллар рубль
    Российские банки заняли "лонг" по рублю
    Российские банки немного сократили свою длинную позиции по рублю против доллара в ноябре прошлого года.

    Согласно данным Банка России объем совокупной чистой длинной позиции кредитных организаций по рублю к началу декабря составил 3,3 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем месяцем ранее.
    Но, несмотря на сокращение «лонга» по рублю, он к началу зимы был достаточно существенным.
    Российские банки заняли "лонг" по рублю



    Таким образом, со стороны российских банков была уверенность в прочности курса рубля. Однако история лета прошлого года показывает, что при необходимости они могут очень быстро поменять свою ставку с «лонга» на «шорт», что заметно скажется на российской валюте.

    Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип Нефть
    Нефть смотрит вниз

    По данным комиссии по торговле товарными фьючерсами за неделю с 12 по 19 января объем чистого «лонга» по нефти со стороны фондов увеличился на 4,5 тыс. контрактов, однако это не смогло поддержать нефть.
    В то же самое время чистые позиции крупнейших 4-х трейдеров NYMEX показывают, что «большие деньги» ставят на падение нефти — спред между их короткими и длинными позициями за неделю даже увеличился в пользу первых.
    Нефть смотрит вниз


    Учитывая ситуацию на опционном рынке, где на уровне в 35 долларов по ETF USO стоит «забор», а по показателю темной ликвидности покупки со стороны крупных инвесторов отсутствуют, считаем, что пока нефть имеет неплохие шанс для коррекции.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Взгляд на рынок акций изнутри

    Американские рынки на новостях о вступлении в должность Джо Байдена подросли примерно на 1,5-2,5%. Однако после этого появились настроения на фиксацию прибыли. Помимо перегретости рынка, что еще говорит о возможной коррекции?

    Во-первых, это отсутствие серьезных покупок со стороны «больших денег» в «темных пулах».

    Во-вторых, на уровне в 3850-3860 пунктов по SPX стоит «забор», где активизируются продажи со стороны маркет-мейкеров, поэтому этот рубеж пройти будет крайне сложно.

    В-третьих, последние несколько сессий рынки тянули за счет акций FAANG. У Apple этот «забор» находится на 137 долларов за акцию, у Amazon на 3312. Таким образом, потенциал подъемы рынков за счет этих гигантов тоже ограничен.

    В то же самое время, сигналов к серьезному обвалу сейчас нет.

    То есть, пока, по нашему мнению, картина такова, что сейчас рынок может попробовать сбросить «напряжение», чтобы потом пойти расти дальше. 

    Как нам кажется, подняться выше 3860 п. по S&P 500 рынку сейчас вряд ли дадут.

    Графические материалы в нашем Телеграм-канале



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Объем кредитных средств на фондовом рынке установил новый рекорд

    Инвесторы и спекулянты все меньше и меньше боятся обвала фондового рынка. В США зарегистрирован новый исторический рекорд по объему заимствований. По данным FINRA в декабре объем кредитных средств, использованных для покупки акций превысил 778 млрд долларов, это на 217 млрд долларов или на 39% больше, чем годом ранее.
    Объем кредитных средств на фондовом рынке установил новый рекорд
    Не мудрено, что акции идут только вверх.
    Но тут надо помнить, что чем больше заемных средств в рынке, тем выше вероятность «маржин-коллов».
    Не инвестируйте на заемные средства! Используя их, всегда надо ставить стоп-лосс.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Доллар рубль
    Можно попробовать еще прикупить доллары
    📉 Вчера на фондовом рынке России наблюдались заметные продажи. 
    Также снижался и Индекс государственных облигаций. Он, после ухода ниже уровня поддержки, попробовал его протестировать снизу вверх, после чего отвалился назад. 
    Можно попробовать еще прикупить доллары

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Сбербанк
    За 30 минут из Сбербанка вывели 1,6 млрд рублей

    Акции Сбербанка подверглись серьезным распродажам. Всего за 30 минут из них вывели почти 1,6 млрд рублей.

    За 30 минут из Сбербанка вывели 1,6 млрд рублей

    Не остался в стороне и Газпром. Там продажи чуть меньше — 1,3 млрд рублей.
    Видимо, кто-то решил зафиксировать прибыль. И захотел сделать это быстро, что и подкосило фондовый рынок РФ.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип Газпром
    За 30 минут из Сбербанка вывели 1,6 млрд рублей

    Акции Сбербанка подверглись серьезным распродажам. Всего за 30 минут из них вывели почти 1,6 млрд рублей.

    За 30 минут из Сбербанка вывели 1,6 млрд рублей

    Не остался в стороне и Газпром. Там продажи чуть меньше — 1,3 млрд рублей.
    Видимо, кто-то решил зафиксировать прибыль. И захотел сделать это быстро, что и подкосило фондовый рынок РФ.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип ГМК Норникель
    Идут заметные покупки в Сбербанке и ГМК Норникель
    В акциях Сбербанка с утра наблюдаются хорошие покупки — за первые 3,5 часа в него зашло новых 600 млн рублей.

    Самый заметный приток капитала к текущему моменту отмечается в акциях ГМК Норникеля — более 900 млн рублей.


    Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип Сбербанк
    Идут заметные покупки в Сбербанке и ГМК Норникель
    В акциях Сбербанка с утра наблюдаются хорошие покупки — за первые 3,5 часа в него зашло новых 600 млн рублей.

    Самый заметный приток капитала к текущему моменту отмечается в акциях ГМК Норникеля — более 900 млн рублей.


    Наш Телеграм-канал

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип фьючерс MIX
    Продолжаем ставить на коррекцию на российском рынке

    Продолжаем держать «шорт» по Индексу Московской биржи со стопом в 3548 п. по MMHI.

    mmhi.png
    По-прежнему считаем, что на российской рынке назрела коррекция, поэтому сохраняем короткие позиции, но не исключаем, что могут рынки вынести вверх. Для ограничения рисков поставили стопы.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Традиционный сентимент новостных лент и соц.сетей
    Перед открытием американских рынков традиционный мониторинг сентимента новостных лент и соц.сетей. После пересечения линий спред стал увеличиваться — не очень позитивно для рынков. Видимо, назревает коррекция. 

    Традиционный сентимент новостных лент и соц.сетей

    Наш Телеграм-канал




    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Месяц повышенной волатильности

    Согласно данным Минфина США, на счетах министерства в ФРС сейчас находится примерно 1,6 трлн долларов, что покрывает 84% нового планируемого пакета стимулов, озвученного на прошлой неделе. С начала года счет казначейства сократился на 205,8 млрд долларов.
    Видимо, предыдущий пакет стимулов на 900 млрд долларов, частично финансировался за счет денег на счетах и за счет нового заимствования.

    Месяц повышенной волатильности


    Как будет оплачиваться новый пакет?

    Напомним, что в феврале Минфину США надо будет погасить долг на 1,4 трлн долларов + еще новый пакет в 1,9 трлн. Это выпуск новых облигаций на сумму в 3,3 трлн. На существенное сокращения своего счета ведомство вряд ли пойдет.
    Если ФРС не будет держать руку на пульсе, то существует вероятность резкого повышения волатильности из-за периодической нехватки ликвидности. Но там конечно же все обо всем в курсе.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип Нефть
    Нефть готовится к коррекции

    🛢 Инвестиционные фонды за неделю увеличили свои вложения в нефть — чистый «лонг» вырос на 18,5 тыс. контрактов, Произошло это как за счет роста длинных позиций, так и за счет сокращения коротких. На этом фоне с 05 по 12 января нефть марки WTI поднялась почти на 7%.
    Но в то же самое время топ-4 трейдера на Нью-Йоркской товарной бирже продолжили ставить на коррекцию. Спред между «быками» и «медведями» сохраняется в пользу последних.
    Нефть готовится к коррекции

    Также стоит отметить, что их позиции начали сокращаться, а это бывает в моменты снижения базового актива.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Рынки закладываются на коррекцию в ближайший месяц?

    В пятницу прошла экспирация опционов. Под это дело рынки немного скорректировались, так как они зашли немного выше, чем скопился основной объем опционов.
    Следующей отметкой по опционам выберем 3-ю пятницу февраля. По позициям там на закрытие вчерашнего дня сформировалась следующая картина:
    1. Основной «забор» находится на уровнях 3600 и 3700 пунктов по S&P 500.
    2. Практически по всем основным отсечкам преобладают опционы «пут».
    3. За неделю объем коллов на 19.02 вырос на 12,7 тыс. контрактов, а путов 89,5 тыс. контрактов.

    Рынки закладываются на коррекцию в ближайший месяц?


    Для полноценного анализа рынка опционов открытого интереса, конечно, мало, но мы стараемся понять лишь общую картину.
    На основании этих данных, предполагаем, что в этот раз участники рынка закладываются на коррекцию в ближайший месяц.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Мониторинг соц.сетей и новостных лент предупреждает о возможной коррекции

    Сентимент настроений новостных лент и соц.сетей на американском рынке акций продолжил ухудшаться.
    Мониторинг соц.сетей и новостных лент предупреждает о возможной коррекции


    За последние три года данный индикатор четыре раза предупреждал о предстоящей коррекции на рынках.
    Примем во внимание и будем аккуратны. Возможно, начнем открывать хеджирующие позиции.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Логотип Доллар рубль
    У рубля будет дополнительная поддержка в феврале-апреле

    В текущем году Россия и квазигосударственные компании должны будут погасить долг размером почти в 3 трлн рублей, это почти на 1 трлн больше, чем в следующем году.

    grafik-pogashenija.png

    На фоне дефицита ликвидности в банковском секторе, объемные платежи могут создавать локальную нехватку рублей.
    Самыми «тяжелым» периодом будет февраль-апрель, за три месяца надо будет выплатить около 1,3 трлн рублей.

    Таким образом, если мировая конъюнктура будет сохраняться благоприятной для России (высокие цены на нефть и стабильность на фондовых рынках), то есть риск, что рубль может перейти к резкому укреплению. Учитывайте это, если играете против российской валюты.

     

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип Нефть
    Крупнейшие нефтяные трейдеры пользуются ростом котировок для открытия "шорта"

    Нефтяные котировки вслед за мировым рынками обновляли локальные максимумы на прошлой неделе.

    Но для рынка «черного золота» складывается тревожная ситуация, если проанализировать открытые позиции трейдеров.

    По данным COT объем чистого «лонга» по WTI по состоянию на прошлый вторник составлял 331,7 тыс. контрактов. Примерно в этом диапазоне сумма позиций держится уже достаточно давно. Кроме того, длинные позиции пока никак не могут обновить уровни лета прошлого года. То есть, можно предположить, что желающих играть на повышение не прибавляется.

    Что более тревожно, так это увеличение спреда между открытыми чистыми позициями крупнейших 4-х трейдеров.
    Помимо этого, если посмотреть на «темную ликвидность» (операции крупных участников рынка в «Темных пулах»), то покупки со стороны «крупняка» отсутствуют.
    Крупнейшие нефтяные трейдеры пользуются ростом котировок для открытия "шорта"
    Поэтому на текущий момент можем сказать, что рост в нефти достаточно хрупок. Ждем сигналов к продажам.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Логотип Доллар рубль
    Российские банки ставят на укрепление рубля

    Российские банки занимали рекордную короткую позицию по доллару в октябре 2020 г.
    Российские банки ставят на укрепление рубля


    По данным Банка России совокупная балансовая позиция кредитных организаций составляла 3,6 трлн рублей, что на 438 млрд больше, чем в сентябре.
    Таким образом, банки после игры на понижение рубля летом 2020 г. вновь заняли агрессивные позиции по рублю против доллара.

    Наш Телеграм-канал



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Основные уровни сопротивления американского рынка акций

    На рынках периодически наблюдается сезонность и цикличность, но эта сезонность зависит не от времени года, а от «большой» экспирации фьючерсов и опционов, которая происходит в третью пятницу последнего месяца квартала.

    Так, к примеру, фондовый рынок США разворачивался после сильного падения в декабре 2018 г. и в марте 2020 г. Также можно отметить конец коррекции в сентябре 2020 г.

    Будет ли соблюдена «сезонность» в текущем году покажет время, а пока посмотрим на каких уровнях будут развиваться основные «бои» между «медведями» и «быками».

    Если посмотреть на рынок опционов и на объем открытых позиций, то главный уровень сопротивления находится на отметке в 3700 пунктов по S&P 500. Там сумма открытого интереса на текущий момент превышает 109 тыс. контрактов, причем силы распределены между «быками» и «медведями» примерно поровну.

    Основные уровни сопротивления американского рынка акций



    То есть, можно предположить, что «быки» будут пытаться всеми силами закрыть март выше отметки в 3700 п., а «медведи» напротив, ниже.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: