Рынок РФ сегодня вяло продолжил корректироваться к падению вторника. С утреннего обзора>>>
ничего принципиально не изменилось, только расклады стали агрессивнее. Рынок готовится к дальнейшему погружению.

фРТС: уровень 83 000 отделяет нас от падения к 78 000, и возможно, к уровню 71 000. Верится, конечно, с трудом, так как экспирация на носу. Открытый интерес продолжает падать в мартовском контракте.

фДоллар: готовится волна «с», рынок явно недооценивает завтрашнее заседание ЦБ РФ.

Волатильность: обратите внимание, как были наказаны продавцы волатильности, два дня волатильность не падает на стоящем рынке, это не к добру.

На этом все, удачной торговли!
Оригинал с картинками тут>>>

Внешний фон для рынков РФ на открытии остается негативным: ETF RSX закрылся с понижением в 1,7%, АДР в Лондоне закрылись с понижением в среднем на 2,5%, нефть также ниже уровней пятницы. Открытие торгов состоится в красной зоне, хуже рынка финансовый сектор.

фММВБ: сценарий, описанный в прошлом обзоре>> остается в силе. Короткие позиции, которые рекомендовалось открывать от уровней 179 000 и 181 000, можно зафиксировать на половину возле уровня 169 000 и наращивать заново от уровней 172 000 -173 00 в случае отскока, оставшуюся часть удерживаем с целью 165 000. В базовом активе, индексе ММВБ, есть фигура «ГиП» с потенциалом снижения к уровню 1620 пунктов>>>

фРТС: в прошлом обзоре>> была рекомендация сохранять короткие позиции, открытые от 

С прошлого обзора>>> мало что изменилось в динамике фьючерса на индекс РТС, консолидация в диапазоне 88 000 – 92 000 пока продолжается. До экспирации остается ровно две недели, активного наращивания позиций пока нет, так как открытый интерес практически не меняется. Активная торговля в текущем контракте начиналась на минимумах декабря 2014 года, есть основания полагать, что тех, кто там открывал короткие позиции, не собираются выпускать ниже 83 000.

Индекс доллара продолжает свое движение вверх, соответственно, позитив в нефти угасает. Изменение процентных ставок Китайским ЦБ не вызвало энтузиазма на рынке, так как это была вынужденная мера, которая всего лишь позволит экономике поднебесной совершить «мягкую» посадку, а не уйти в крутое пике.

Пока наиболее вероятным сценарием остается выход из консолидации вниз и развитие коррекции в район 83 000. Подтверждением такого сценария станет уверенное пробитие уровня 88 000. Уровень 83 000 может выступить хорошей поддержкой, которая не позволит медведям провести экспирацию сильно ниже. Если уровень не устоит, то нас ждет возврат в торговый диапазон 71 000 – 83 000.

Ралли, организованное от нижней границы консолидации фьючерса на индекс РТС подошло к концу. Границу диапазона покупатели прорвали в начале торговой сессии 09.02, и уже к обеду началась коррекция, которая привела котировки фРТС к уровням открытия.

На дневных графиках сформирована классическая разворотная свеча, которая подтверждена объемом торгов, но пока не подтверждена второй свечой. Рост был «пятеркой», коррекция «abc» начала формироваться. Первая цель коррекции уровень 77 500-78 000. Далее уже идет нижняя граница боковика 71 000 – 73 000, тут возможны промежуточные остановки.

По большинству ликвидных бумаг на рынке РФ торговый день проходил также импульсивно, что свидетельствует об окончании взрывного роста и надвигающейся смене тенденции. Основная цель продавцов по-прежнему расположена на уровне 55 000 – 60 000 пунктов по фРТС.

Если посмотреть изменение остатков денежных средств на корр. счетах в МСК, то не сложно предположить, что весь рост рублевого рынка (ММВБ) был полностью за счет внутренних средств с использованием левереджа и без иностранных фондов. Поэтому весь рост может сдуться также быстро, как и надулся.

Вчерашнее ралли на рынке РФ продолжается и сегодня, индекс ММВБ торгуется на максимальных значениях за три года. На момент написания обзора индекс ММВБ пробил сопротивление в виде глобального нисходящего тренда расположенного на уровне 1730 и торгуется на уровне 1750 пунктов.

На дневных графиках по индикатору RSI сохраняется дивергенция, по многим бумагам есть техническая перекупленность. Сегодняшнее закрытие торговой сессии задаст настроение рынкам РФ на ближайшие несколько недель. Если закрытие состоится выше уровня 1730 и дивергенция на дневном графике будет сломана, то покупатели получат шанс на продолжение ралли с целями 1818 – 1865 по индексу ММВБ.

Если силы покупателей иссякнут к закрытию торгов, и они не смогут закрыть индекс выше 1730, то это сильный сигнал на развитие нисходящей динамики с первой целью на уровне 1540.

По фьючерсу на индекс РТС мы достигли верхней границы боковика. Второй день подряд идет сокращение открытого интереса уже на 160 000 контрактов. Это свидетельствует о том, что покупатели фиксируют прибыль по лонгам, а шорты кроют не только те, кто неудачно это делал, но и те, кто хеджировал покупки на споте продажей фьючерса, соответственно на споте также идет фиксация прибыли.

Котировки фьючерса на индекс РТС после утреннего негатива, резко взлетели и на момент написания обзора торгуются на уровне 79 000. Этому взлету способствовали новости и приезде Оланда и Меркель в Москву, а также коррекционный рост котировок нефти.

После достижения уровней 79 000 началась фиксация прибыли, о чем свидетельствует снижение открытого интереса. Котировки нефти готовятся продолжить снижение. Эти факторы могут вызвать обратное движение фьючерса, теперь уже к поддержке на уровне 77 500.
Подробнее www.pancap.ru/node/62