ответы на форуме

Ладно, я хоть огляделся сегодня.)) Первые 5к на срочке в новом году. Пойдет)).
Нефть отбивается. Чуток пошортил, вроде работает).

Advocate, Ришку шортил?

Ramak, нефти 40 центов под клиру закрыл. Ришка невнятно.

Advocate, Там ходили слухи, что утреннюю сессию специально для ваших временных поясов сделали.Ну как, удобнее стало?

Ramak, путает сильно. Я теперь, практически, круглосуточно в рынке могу быть. В три ночи конец, в десять утра начало

Advocate, так можно все забросить! стал замечать. очень тяжело.

Евгений, И не говори, блин. Я сейчас вообще игнорю утренние и вечерние сессии для торгов. Здоровый сон дороже. Тем более с НГ нужно опять за себя взяться

Ramak, ну я собственно и свалил с этих пипсовок, когда на фьючи перешел и стал основную и вечерку торговать, несколько месяцев продержался и понял что чот
А как отдохнул понял, что пипсовать среди рабочего дня вроде бы и не зачем

Ладно, я хоть огляделся сегодня.)) Первые 5к на срочке в новом году. Пойдет)).
Нефть отбивается. Чуток пошортил, вроде работает).

Advocate, Ришку шортил?

Ramak, нефти 40 центов под клиру закрыл. Ришка невнятно.

Advocate, Там ходили слухи, что утреннюю сессию специально для ваших временных поясов сделали.Ну как, удобнее стало?

Ramak, путает сильно. Я теперь, практически, круглосуточно в рынке могу быть. В три ночи конец, в десять утра начало

Advocate, так можно все забросить! стал замечать. очень тяжело.

Евгений, переживём, как нибудьбез рынка жить можно.

Advocate, Скучно без него

Ramak, что наша жизнь?

Advocate, Семья!

Ramak, вот именно. Помимо рынка есть чем заняться.

Ладно, я хоть огляделся сегодня.)) Первые 5к на срочке в новом году. Пойдет)).
Нефть отбивается. Чуток пошортил, вроде работает).

Advocate, Ришку шортил?

Ramak, нефти 40 центов под клиру закрыл. Ришка невнятно.

Advocate, Там ходили слухи, что утреннюю сессию специально для ваших временных поясов сделали.Ну как, удобнее стало?

Ramak, путает сильно. Я теперь, практически, круглосуточно в рынке могу быть. В три ночи конец, в десять утра начало

Advocate, так можно все забросить! стал замечать. очень тяжело.

Евгений, переживём, как нибудьбез рынка жить можно.

Advocate, Скучно без него

Ramak, что наша жизнь?

Ладно, я хоть огляделся сегодня.)) Первые 5к на срочке в новом году. Пойдет)).
Нефть отбивается. Чуток пошортил, вроде работает).

Advocate, Ришку шортил?

Ramak, нефти 40 центов под клиру закрыл. Ришка невнятно.

Advocate, Я Сбер сегодня зашортил, 300 пунктов снял и свалил. Чё то непонятно пока чего дальше ждать. Опять какие то неадекватные движения на утренней сессии. Что б она неладна была

Ramak, конечно, непонятно. Но шорт предпочтительнее сегодня выглядел, 300 пунктов в самый раз. Не могли мы на казахах расти. Все очень осторожны

Advocate, Да вот даже сейчас на срочке на Сбере srh2 соплю вверх в аккурат до локальных уровней пустили. Совсем уже бессовестные, ей богу. На утренней на БА крутят как хотят. На вечерке на фьюче сопли пускают.

Ramak, утренняя для того, чтобы сибиряки по утру дорого продавали, пока зажравшийся центр спит — и поддержка региону и Шойгу на 3 города глядишь наскребет

Ладно, я хоть огляделся сегодня.)) Первые 5к на срочке в новом году. Пойдет)).
Нефть отбивается. Чуток пошортил, вроде работает).

Advocate, Ришку шортил?

Ramak, нефти 40 центов под клиру закрыл. Ришка невнятно.

Advocate, Там ходили слухи, что утреннюю сессию специально для ваших временных поясов сделали.Ну как, удобнее стало?

Ramak, путает сильно. Я теперь, практически, круглосуточно в рынке могу быть. В три ночи конец, в десять утра начало

Ладно, я хоть огляделся сегодня.)) Первые 5к на срочке в новом году. Пойдет)).
Нефть отбивается. Чуток пошортил, вроде работает).

Advocate, Ришку шортил?

Ramak, нефти 40 центов под клиру закрыл. Ришка невнятно.

Advocate, Я Сбер сегодня зашортил, 300 пунктов снял и свалил. Чё то непонятно пока чего дальше ждать. Опять какие то неадекватные движения на утренней сессии. Что б она неладна была

Ramak, конечно, непонятно. Но шорт предпочтительнее сегодня выглядел, 300 пунктов в самый раз. Не могли мы на казахах расти. Все очень осторожны

Ладно, я хоть огляделся сегодня.)) Первые 5к на срочке в новом году. Пойдет)).
Нефть отбивается. Чуток пошортил, вроде работает).

Advocate, Ришку шортил?

Ramak, нефти 40 центов под клиру закрыл. Ришка невнятно.

Ковид, брошки, война тянут на распродажи

Егор Кожемякин, то что тянут, это да… просто тянут тягомотину

Андрей Станиславович Сидлецкий, тягомотина — это же обычное состояние Сбера 90% времени

any_to_real, да… помню как первые сделки начинал))) и туда, и сюда и всяко, в разные стороны несколько раз в день и вправо и влево. потом просто закрывался терминал и о чудо ))). только самое интересное, что прошло несколько лет а ситуация не меняется
ну разве что «туда-сюда» ушло))

Андрей Станиславович Сидлецкий, переходи на минутки — будет по 3 паник-села на дню, по 4 ракеты и по 2 флакона Корвалола

any_to_real, если мне на часовиках этого хватало, то на минутках разрыв сердца в первые же секунды обеспечен

Андрей Станиславович Сидлецкий,
какие-то вы слабенькие)))
Я с минуток начинал — теперь закалился и в дополнение стал 5-минутный для сравнения смотреть
Просто после 2-х часов ночи с окончанием торгов — иду на пробежку, голову в порядок приводить и стресс снимать))))

Kamushek, А спишь когда?

Alchemist01,

ну сплю по чуть-чуть)))
в 4 с пробежки пришел, около 5-ти лег, в 8-45 встал и к терминалу
ну вроде живой, щас вот затишье начинается — можно прилечь до вечера, пока движа нет.

В общем, движа нет — можно спать, движ есть — значит нужно рубить.
В конце дня — нервы спортом поправляешь… как-то так)
Думаю, алко, как некоторые практикуют, только добавлял бы разноса в психику.
Я так-то стараюсь почти не потреблять, потому что не бьется со спортом и торговлей.

Kamushek, непосильную ношу ты на себя взял. Помимо работы на биржу и брокера, как у нас всех, ты еще в третью смену и на аптеку работаешь ;)

Geist,

По-началу должно быть трудно))
Дальше, как обычно, лишнее отсечется и превратится во что-то более удобоваримое.

Поэтому, я воспринимаю это сейчас как экспериментирование в поисках своей модели.
Новое поприще нужно вписать в жизнь, так что не все сразу)

Kamushek, Я сначала тоже торговал внутри дня по минуткам, 5-и минуткам и т.д, переворачивался по 5 раз на дню. В итоге понял, что на дистанции не работает это. Во всяком случае у меня не получилось. Все что удавалось так заработать неизменно уходило в рынок.

Ramak, Вот блин, почему то ни разу даже малейшего желания залезть поторговать на минутках не было...Получается, я курс молодого бойца не прошел и медаль мне не выдадут, и очередного звания не присвоят...Или может я какой неправильный???

igorwolf, Наоборот поумнее, чем я в свое время. Начинать торговать с минуток и интрадея это примерно то же самое, что пару недель поколотить грушу и выйти на ринг против спортсмена уровня не ниже КМС. Я думаю тут вопрос будет стоять не в том победишь ли ты, а в том сколько продержишься (продержится твой депозит).

Ramak, хорошо сказано

Ковид, брошки, война тянут на распродажи

Егор Кожемякин, то что тянут, это да… просто тянут тягомотину

Андрей Станиславович Сидлецкий, тягомотина — это же обычное состояние Сбера 90% времени

any_to_real, да… помню как первые сделки начинал))) и туда, и сюда и всяко, в разные стороны несколько раз в день и вправо и влево. потом просто закрывался терминал и о чудо ))). только самое интересное, что прошло несколько лет а ситуация не меняется
ну разве что «туда-сюда» ушло))

Андрей Станиславович Сидлецкий, переходи на минутки — будет по 3 паник-села на дню, по 4 ракеты и по 2 флакона Корвалола

any_to_real, если мне на часовиках этого хватало, то на минутках разрыв сердца в первые же секунды обеспечен

Андрей Станиславович Сидлецкий,
какие-то вы слабенькие)))
Я с минуток начинал — теперь закалился и в дополнение стал 5-минутный для сравнения смотреть
Просто после 2-х часов ночи с окончанием торгов — иду на пробежку, голову в порядок приводить и стресс снимать))))

Kamushek, А спишь когда?

Alchemist01,

ну сплю по чуть-чуть)))
в 4 с пробежки пришел, около 5-ти лег, в 8-45 встал и к терминалу
ну вроде живой, щас вот затишье начинается — можно прилечь до вечера, пока движа нет.

В общем, движа нет — можно спать, движ есть — значит нужно рубить.
В конце дня — нервы спортом поправляешь… как-то так)
Думаю, алко, как некоторые практикуют, только добавлял бы разноса в психику.
Я так-то стараюсь почти не потреблять, потому что не бьется со спортом и торговлей.

Kamushek, непосильную ношу ты на себя взял. Помимо работы на биржу и брокера, как у нас всех, ты еще в третью смену и на аптеку работаешь ;)

Geist,

По-началу должно быть трудно))
Дальше, как обычно, лишнее отсечется и превратится во что-то более удобоваримое.

Поэтому, я воспринимаю это сейчас как экспериментирование в поисках своей модели.
Новое поприще нужно вписать в жизнь, так что не все сразу)

Kamushek, Я сначала тоже торговал внутри дня по минуткам, 5-и минуткам и т.д, переворачивался по 5 раз на дню. В итоге понял, что на дистанции не работает это. Во всяком случае у меня не получилось. Все что удавалось так заработать неизменно уходило в рынок.

Ramak, Вот блин, почему то ни разу даже малейшего желания залезть поторговать на минутках не было...Получается, я курс молодого бойца не прошел и медаль мне не выдадут, и очередного звания не присвоят...Или может я какой неправильный???

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, Хотя чем тут на основе какого то Рамака можно было воодушевиться

Ramak, ну-ну, не скромничай, титанический труд и яростный азарт был у тебя
А кодеру много не надо — покажи «Питона» и скажи что сам написал — побежит своего кодить высунув язык

any_to_real, Ну, ять… Еще раз говорю, я не кодер! Кодер из меня как из известной субстанции — конфета. Я тОперь консультант. Ушел в консультанты именно по той причине, что даже кодер из меня тупой. Консультант, конечно, еще тупее, но тут хотя бы с умным лицом с клиентами говорить уже достаточно[шучу]. А в целом, правда, погугли в чем разница между разработчиком и консультантом в сфере «высоких IT». Тем более что и тимлидером был на двух проектах

Ramak, так я ж про себя

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, Но хоть и ты понял, что хрень всё это. Но если и текущие мои изыскания назовешь хренью… То… То… Я скажу, что ты какашка!

Ramak, не, не назову. Просто для себя пришел к выводу, что интрадеить у меня получается при максимальном упрощении ТС и достаточно глаз, а ТС один хрен нужна, если тебе автоматизированная больше подходит, то тут уже вопрос вкуса.

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, Хотя чем тут на основе какого то Рамака можно было воодушевиться

Ramak, ну-ну, не скромничай, титанический труд и яростный азарт был у тебя
А кодеру много не надо — покажи «Питона» и скажи что сам написал — побежит своего кодить высунув язык

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, применил науку, чтобы доказать, что описать научно движение гравика невозможно.
С периодами и т.д. играться проще простого — TSLab на блок-схемах, я на нем начинал, потом воодушевившись Ramak`ом свое более гибкое на C# нафигачил, чтобы «блок-схемы» и параметры на раз-два менять — хрень все это

any_to_real, мученикам тслаба посвящается))

Андрей Станиславович Сидлецкий, Были времена, когда рейтинг получали не от модераторов, а от поста дебильных постов. Тогда я делал вот такое
smart-lab.ru/blog/569327.php
smart-lab.ru/blog/569552.php

Ramak, во втором посте первый коммент огонь)

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

Аллександр, Игрался не только с периодами но и шагом цены и синтетическими свечками. Результат один: менее 30% времени делают более 70% движений, и поэтому они выпадают из статистики.

Ramak, есть такой закон Парето. Там правда 20 на 80, но почти ко всему подходит)

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)
Lis', ерунду говорят ребята, научный метод(прикладной) ко всему применим. 3 стадии: НИР, ОКР и реализация(результат), правда-отрицательный результат в науке тоже результат. Метеорология это тоже наука. Почему при всех суперпупер компьютерах, до сих пор не существует мат. модели атмосферных процессов, да потому что атмосфера это система где очень минимальное воздействие может привести к глобальным последствиям. Грубо говоря взмах крыла бабочки в Бразилии приведёт через цепочку событий к тайфуну в Японии, а таких взмахов триллионы… Рынок чем то похож, но по проще, а уж ТА исследовать-как два пальца… И еще: каждый деревенский житель ср. полосы знает: что если летом утром росно, то дождя, скорей всего, не будет.

Аллександр, ну вот фигушки, у любой научности есть строгие критерии, которым она должна соответствовать.
Например, фальсифицируемости:
Сформулирован Карлом Поппером в 1935 году. Теория удовлетворяет критерию Поппера (является фальсифицируемой и, соответственно, научной в отношении теста этим критерием) в том случае, если существует возможность её экспериментального или иного опровержения
А теперь опровергни-ка волны в ТА.

any_to_real, а вот не буду! НО исследовать волны(научно) с помощью вероятностного анализа(математика) можно. И я не утверждал, что волны-наука.

Аллександр, Я пытался исследовать движения с точки зрения вероятностного матанализа. Свою систему на этом строил. Знаешь на чём вспоткнулся? В основном на двух вещах:
— За какой период собирать статистику? Рынок меняется и соответственно статистика тоже
— Тренды, которые и делают основные движения по времени занимают не более 30%, а значит выпадают из «более вероятной» статистики, но, повторюсь, менее 30% времени делают более 70% движения. Поэтому и сдал в утиль свою систему основанную на статистике, которую разрабатывал несколько лет.

Ramak, ну да провёл ОКР. Результат отрицательный. Наука. Может с периодами поиграться, но когда торговать? Вот в чем загвоздка…

О, пейсбук тоже побрили сегодня на 2 ярда, вслед за гуглей) Обмен любезностями продолжается

genubat, за гуглю я и сам могу непроизвольно на Болотную пойти, опасная игра

any_to_real, а на Майдан тоже? ;)

Geist, и за меньшие блага, чем видосики, люди туда выходили!

any_to_real, ютуб — это блага? чёта не уверен я ;)

Geist, как и плечи, смотря как пользоваться.

any_to_real, на персональном уровне да, а в целом соцсети человечество постепенно съедают.

Geist, да тоже сложный вопрос. Человечество большей частью большую часть своего существования было вообще необразовано, и ничего. Последние лет 100 образовывалось строго в рамках программ московского/вашингтонского/эрриядского обкома. Так что соцсети вполне может быть через детские болезни как раз приведут к качественному скачку человечества.

any_to_real, образование может сделать из глупого умного, но не может обратного. А соцсети могут в обе стороны, а их выдача настроена так, что у второй стороны преимущество. Ну, а всякие когнитивные искажения даже обсуждать не получится, их там тонны.

Geist, мой опыт говорит об обратном — умные через соцсети группируются и образуют синергию.

any_to_real, соцсети разные, смартлабик тоже соцсеть, здесь синергия возможна. Я говорил про соцсети с выдачей рекомендаций, пузырем фильтров и т.д. Ну и естественно кто-то поумнеет даже там, но мы же говорим про большинство.

Geist, а большинство всегда было ведомым, а не ведущим, а учитывая очевидное вырождение прежних элит, какими будут будущие вопрос открыт. Что я наблюдал — при любой попытке излишне регулировать, соцсеть превращается в помойку с которой бегут на альтернативы — будь то ЖЖ, будь то Пейсбучек.

any_to_real, а как они будут независимыми, кто позволит? Или уже в постгосударственную эпоху?

igorwolf, а тут как с оружием — естественно будет гонка средств нападения со средствами обороны, но в итоге родится ядрена бомба.

any_to_real, у тебя случаем таблеток красненьких и синеньких нет?))

Андрей Станиславович Сидлецкий, Хочу сходить на новую «красную и синюю». Первая часть в своё время была просто бомба.

Ramak, она и была бомбой потому, что в новинку) может попали обратно в струю

Lis', приведу слова товарища Бернанке: — рынки иррациональны… никакой математики и науки здесь в принципе не может быть по определению. вся деятельность строится исключительно на двух вещах — страх vs жадность.
Андрей Станиславович Сидлецкий, разве нет в математике иррационального исчисления?

Аллександр, Кнопка «ответить» облегчит восприятие твоих сообщений.

Ramak, ага))) я тоже заметил, думал это у меня так показывает)).
( тут бывает всякие заморочки)

Lis', приведу слова товарища Бернанке: — рынки иррациональны… никакой математики и науки здесь в принципе не может быть по определению. вся деятельность строится исключительно на двух вещах — страх vs жадность.
Андрей Станиславович Сидлецкий, разве нет в математике иррационального исчисления?

Аллександр, Кнопка «ответить» облегчит восприятие твоих сообщений.

Ramak, так я на неё и жму. А шо не так?

О, пейсбук тоже побрили сегодня на 2 ярда, вслед за гуглей) Обмен любезностями продолжается

genubat, за гуглю я и сам могу непроизвольно на Болотную пойти, опасная игра

any_to_real, а на Майдан тоже? ;)

Geist, и за меньшие блага, чем видосики, люди туда выходили!

any_to_real, ютуб — это блага? чёта не уверен я ;)

Geist, как и плечи, смотря как пользоваться.

any_to_real, на персональном уровне да, а в целом соцсети человечество постепенно съедают.

Geist, да тоже сложный вопрос. Человечество большей частью большую часть своего существования было вообще необразовано, и ничего. Последние лет 100 образовывалось строго в рамках программ московского/вашингтонского/эрриядского обкома. Так что соцсети вполне может быть через детские болезни как раз приведут к качественному скачку человечества.

any_to_real, в этом случае вопрос простой. и причём без лишнего драматизма а, скажем так, однозначно, разрушают ЦНС. лозунги типа " нового человека" оставим в стороне. в первую очередь деградируют отделы головного мозга отвечающие за так называемую " социализацию". точнее теменно-затылочно-височная область. и далее по списку

Андрей Станиславович Сидлецкий, чот я не заметил, что мы тут социально деградируем

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)

Lis', в двух случаях точно научен — открываешь ну недельный там таймфрейм, рынок бычий или медвежий, а остальное Ramak хорошо описал)

igorwolf, да это частности и опять субъективизм. Научен рынок, в первую очередь, потому что инвест. модель поведения на нем строится на основе финансовой, а это сугубо математический подход.

Lis', так здесь сплошь субъективизм, мы же обычные люди) А так куда деть ТА, если на дню приходит по 5 новостей одна другой хлеще. Тут даже не интрадейщики, интрачаснтки могут что-то поймать, дай Бог, если то, что они хотели)

igorwolf, Я сейчас буду смотреть можно ли мой подход увязать с более длинным удержанием поз. Интрадей все таки тяжело совмещать с основной работой, да и в целом дело напряжное. Ошибёшься раз и похоронишь в раз «достижения» последней недели.

Ramak, я советовать не могу, я — хомячина)

igorwolf, Думаешь я ни разу не был «хомячиной»? Сколько раз было на лоях продавал на хаях покупал

Только самые умные знают где настоящие лои, где настоящие хаи. Вот только, что удивительно, заходят они сюда и сообщяют об этом задним числом.

О, пейсбук тоже побрили сегодня на 2 ярда, вслед за гуглей) Обмен любезностями продолжается

genubat, за гуглю я и сам могу непроизвольно на Болотную пойти, опасная игра

any_to_real, а на Майдан тоже? ;)

Geist, и за меньшие блага, чем видосики, люди туда выходили!

any_to_real, ютуб — это блага? чёта не уверен я ;)

Geist, как и плечи, смотря как пользоваться.

any_to_real, на персональном уровне да, а в целом соцсети человечество постепенно съедают.

Geist, да тоже сложный вопрос. Человечество большей частью большую часть своего существования было вообще необразовано, и ничего. Последние лет 100 образовывалось строго в рамках программ московского/вашингтонского/эрриядского обкома. Так что соцсети вполне может быть через детские болезни как раз приведут к качественному скачку человечества.

any_to_real, в этом случае вопрос простой. и причём без лишнего драматизма а, скажем так, однозначно, разрушают ЦНС. лозунги типа " нового человека" оставим в стороне. в первую очередь деградируют отделы головного мозга отвечающие за так называемую " социализацию". точнее теменно-затылочно-височная область. и далее по списку

Андрей Станиславович Сидлецкий, чот я не заметил, что мы тут социально деградируем

any_to_real, ну за 3 года, которые меня тут не было — форум не изменился. всё тоже самое — хотелки, полит.срач, разговоры о том, что метод ТА не научен. И наука, в целом, к фонде не применима. Как по мне, это, скорее, регресс нежели прогресс;)

Lis', в двух случаях точно научен — открываешь ну недельный там таймфрейм, рынок бычий или медвежий, а остальное Ramak хорошо описал)

igorwolf, да это частности и опять субъективизм. Научен рынок, в первую очередь, потому что инвест. модель поведения на нем строится на основе финансовой, а это сугубо математический подход.

Lis', так здесь сплошь субъективизм, мы же обычные люди) А так куда деть ТА, если на дню приходит по 5 новостей одна другой хлеще. Тут даже не интрадейщики, интрачаснтки могут что-то поймать, дай Бог, если то, что они хотели)

igorwolf, Я сейчас буду смотреть можно ли мой подход увязать с более длинным удержанием поз. Интрадей все таки тяжело совмещать с основной работой, да и в целом дело напряжное. Ошибёшься раз и похоронишь в раз «достижения» последней недели.

Ramak, я советовать не могу, я — хомячина)

igorwolf, Думаешь я ни разу не был «хомячиной»? Сколько раз было на лоях продавал на хаях покупал

Ramak,