ответы на форуме

Кто нить по потнрнам японских свечей торгует? Если завтра красная дневная свеча, то это тут и повешенный и на ворону смахивает, но должны и закрытая красным, я тут подумал что отскочит от 233 а потом стопы снимут под вечер на 221, если я рассматриваю потере сфинкс то лапки должны на одном уровне быть и 221 тут не катит, сама 221 будет сигналом шорт на откате от текущих, может взрыв мы оплакиваем в Ливии от силитры и как трёх дневный траур мы как бы к этому присоединяемся и завтра как третий день и ракеты может быть и не ждать, я всё таки к это му склоняюсь, так что 233 завтра будем облизывать, а взрыв красивый, но кто то снимал и как будто знал что он будет, так что мы тут мусолим и не знаем что за флеты а они в печале о взрыве!!!

ShtrenD, Ты лучше скажи чем закончилась история с монетой )

Ramak, издеваисся :)

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Вот, кстати, ты сам говоришь про 2:1. Но это, извини, не 100%, а только 2:1. Вот этот 1 и произошел. А разница лишь в том, что у меня ТС выдавала наоборот и не на пустом месте. Поэтому не согласен я с тем, что «Если есть разница (как мне), то ошиблась». В чем она могла ошибиться если при сборе похожих ситуаций он выдала прогноз, который сбылся. Повторюсь, этот прогноз не с кофейной гущи построен.

Ramak, 2 к 1 означает, что я бы рискнул 100 долларами, чтобы выиграть 50. Я понимаю, что не на пустом месте, речь не об этом. Почему я не верю в предсказательные системы на основе анализа истории? Потому что анализ истории не учитывает обстоятельства, при которых произошло то или иное движение. Один и тот же паттерн может быть отыгран по-разному в зависимости от обстоятельств. Система этих обстоятельств не знает, она анализирует только что произошло, а не почему и говорит, допустим, что в 75% случаев произошло следующее. Это естественно можно использовать как фундамент для размышлений, однако мне непонятно, как ты собираешься отделять сработавшие предсказания от случайных? Если мы сменим полярность новости и в ней было бы сказано, что правительство разрешило втб заплатить 50%, устояла бы твоя контртрендовая поза?

Geist, Конечно бы не устояла, я с этим не спорю. Но почему ты отметаешь тот факт, что если бы такая новость готовилась к выходу и «узкий круг лиц» об этом знал, то техническая картина за понедельник и вторник была бы другой и моя ТС на запрос о снижении выдала бы: ты чё!? Издеваешься?
А такое уже было и я такие прогнозы выводил и не торговал на снижение. Да и любая торговля не сводится у одной — двум, да даже к 10 сделкам. Можно, условно хоть 5 раз подряд быть неправым, а потом 10 раз подряд правым. Пока что меня моя ТС радует. Два раза залосила. Но потерял я там полприбыли все таки больше по своей вине: первый раз не было четкого плана выхода из убыточной позы, а второй раз полез ловить ножи.

Ramak, ага, «узкий круг лиц» об этом знал в ВТБ и готовился. И в Сбербанке. И в Лукойле. И в Газпроме. И в Северстали…

any_to_real, А вот насчёт этого не могу сказать

Ramak, что интересней, это то, что (как верно ниже заметил Арсений Нестеров) Сбер откупили до вчерашнего примерно и бросили, пошли жрать в три горла нефтегаз и прочий уголь. Вот возможно это твоя система ухватила.

any_to_real, Типа есть вероятность того, что все таки дивы не будут 50% и поэтому бегут в другие инструменты? Я таких вопросах мало что понимаю, признаю

Ramak, просто нефть пробила 45. Нефтяника и двинула. Больше подвоха здесь нет

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Вот, кстати, ты сам говоришь про 2:1. Но это, извини, не 100%, а только 2:1. Вот этот 1 и произошел. А разница лишь в том, что у меня ТС выдавала наоборот и не на пустом месте. Поэтому не согласен я с тем, что «Если есть разница (как мне), то ошиблась». В чем она могла ошибиться если при сборе похожих ситуаций он выдала прогноз, который сбылся. Повторюсь, этот прогноз не с кофейной гущи построен.

Ramak, 2 к 1 означает, что я бы рискнул 100 долларами, чтобы выиграть 50. Я понимаю, что не на пустом месте, речь не об этом. Почему я не верю в предсказательные системы на основе анализа истории? Потому что анализ истории не учитывает обстоятельства, при которых произошло то или иное движение. Один и тот же паттерн может быть отыгран по-разному в зависимости от обстоятельств. Система этих обстоятельств не знает, она анализирует только что произошло, а не почему и говорит, допустим, что в 75% случаев произошло следующее. Это естественно можно использовать как фундамент для размышлений, однако мне непонятно, как ты собираешься отделять сработавшие предсказания от случайных? Если мы сменим полярность новости и в ней было бы сказано, что правительство разрешило втб заплатить 50%, устояла бы твоя контртрендовая поза?

Geist, Конечно бы не устояла, я с этим не спорю. Но почему ты отметаешь тот факт, что если бы такая новость готовилась к выходу и «узкий круг лиц» об этом знал, то техническая картина за понедельник и вторник была бы другой и моя ТС на запрос о снижении выдала бы: ты чё!? Издеваешься?
А такое уже было и я такие прогнозы выводил и не торговал на снижение. Да и любая торговля не сводится у одной — двум, да даже к 10 сделкам. Можно, условно хоть 5 раз подряд быть неправым, а потом 10 раз подряд правым. Пока что меня моя ТС радует. Два раза залосила. Но потерял я там полприбыли все таки больше по своей вине: первый раз не было четкого плана выхода из убыточной позы, а второй раз полез ловить ножи.

Ramak, ага, «узкий круг лиц» об этом знал в ВТБ и готовился. И в Сбербанке. И в Лукойле. И в Газпроме. И в Северстали…

any_to_real, А вот насчёт этого не могу сказать

Ramak, что интересней, это то, что (как верно ниже заметил Арсений Нестеров) Сбер откупили до вчерашнего примерно и бросили, пошли жрать в три горла нефтегаз и прочий уголь. Вот возможно это твоя система ухватила.

any_to_real, Типа есть вероятность того, что все таки дивы не будут 50% и поэтому бегут в другие инструменты? Я таких вопросах мало что понимаю, признаю

Ramak, не, просто в тот момент, когда в других секторах котировки бороздят просторы вселенной, нефтегаз настырно продолжал лежать на дне, делая вид, что для, например, Газпрома 180 рублей — это прям очен-очен дорого, скидку давай да
В роли засадного полка для подъема индексов сектор выступал.

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Вот, кстати, ты сам говоришь про 2:1. Но это, извини, не 100%, а только 2:1. Вот этот 1 и произошел. А разница лишь в том, что у меня ТС выдавала наоборот и не на пустом месте. Поэтому не согласен я с тем, что «Если есть разница (как мне), то ошиблась». В чем она могла ошибиться если при сборе похожих ситуаций он выдала прогноз, который сбылся. Повторюсь, этот прогноз не с кофейной гущи построен.

Ramak, 2 к 1 означает, что я бы рискнул 100 долларами, чтобы выиграть 50. Я понимаю, что не на пустом месте, речь не об этом. Почему я не верю в предсказательные системы на основе анализа истории? Потому что анализ истории не учитывает обстоятельства, при которых произошло то или иное движение. Один и тот же паттерн может быть отыгран по-разному в зависимости от обстоятельств. Система этих обстоятельств не знает, она анализирует только что произошло, а не почему и говорит, допустим, что в 75% случаев произошло следующее. Это естественно можно использовать как фундамент для размышлений, однако мне непонятно, как ты собираешься отделять сработавшие предсказания от случайных? Если мы сменим полярность новости и в ней было бы сказано, что правительство разрешило втб заплатить 50%, устояла бы твоя контртрендовая поза?

Geist, Конечно бы не устояла, я с этим не спорю. Но почему ты отметаешь тот факт, что если бы такая новость готовилась к выходу и «узкий круг лиц» об этом знал, то техническая картина за понедельник и вторник была бы другой и моя ТС на запрос о снижении выдала бы: ты чё!? Издеваешься?
А такое уже было и я такие прогнозы выводил и не торговал на снижение. Да и любая торговля не сводится у одной — двум, да даже к 10 сделкам. Можно, условно хоть 5 раз подряд быть неправым, а потом 10 раз подряд правым. Пока что меня моя ТС радует. Два раза залосила. Но потерял я там полприбыли все таки больше по своей вине: первый раз не было четкого плана выхода из убыточной позы, а второй раз полез ловить ножи.

Ramak, ага, «узкий круг лиц» об этом знал в ВТБ и готовился. И в Сбербанке. И в Лукойле. И в Газпроме. И в Северстали…

any_to_real, А вот насчёт этого не могу сказать

Ramak, что интересней, это то, что (как верно ниже заметил Арсений Нестеров) Сбер откупили до вчерашнего примерно и бросили, пошли жрать в три горла нефтегаз и прочий уголь. Вот возможно это твоя система ухватила.

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Вот, кстати, ты сам говоришь про 2:1. Но это, извини, не 100%, а только 2:1. Вот этот 1 и произошел. А разница лишь в том, что у меня ТС выдавала наоборот и не на пустом месте. Поэтому не согласен я с тем, что «Если есть разница (как мне), то ошиблась». В чем она могла ошибиться если при сборе похожих ситуаций он выдала прогноз, который сбылся. Повторюсь, этот прогноз не с кофейной гущи построен.

Ramak, 2 к 1 означает, что я бы рискнул 100 долларами, чтобы выиграть 50. Я понимаю, что не на пустом месте, речь не об этом. Почему я не верю в предсказательные системы на основе анализа истории? Потому что анализ истории не учитывает обстоятельства, при которых произошло то или иное движение. Один и тот же паттерн может быть отыгран по-разному в зависимости от обстоятельств. Система этих обстоятельств не знает, она анализирует только что произошло, а не почему и говорит, допустим, что в 75% случаев произошло следующее. Это естественно можно использовать как фундамент для размышлений, однако мне непонятно, как ты собираешься отделять сработавшие предсказания от случайных? Если мы сменим полярность новости и в ней было бы сказано, что правительство разрешило втб заплатить 50%, устояла бы твоя контртрендовая поза?

Geist, Конечно бы не устояла, я с этим не спорю. Но почему ты отметаешь тот факт, что если бы такая новость готовилась к выходу и «узкий круг лиц» об этом знал, то техническая картина за понедельник и вторник была бы другой и моя ТС на запрос о снижении выдала бы: ты чё!? Издеваешься?
А такое уже было и я такие прогнозы выводил и не торговал на снижение. Да и любая торговля не сводится у одной — двум, да даже к 10 сделкам. Можно, условно хоть 5 раз подряд быть неправым, а потом 10 раз подряд правым. Пока что меня моя ТС радует. Два раза залосила. Но потерял я там полприбыли все таки больше по своей вине: первый раз не было четкого плана выхода из убыточной позы, а второй раз полез ловить ножи.

Ramak, ага, «узкий круг лиц» об этом знал в ВТБ и готовился. И в Сбербанке. И в Лукойле. И в Газпроме. И в Северстали…

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Вот, кстати, ты сам говоришь про 2:1. Но это, извини, не 100%, а только 2:1. Вот этот 1 и произошел. А разница лишь в том, что у меня ТС выдавала наоборот и не на пустом месте. Поэтому не согласен я с тем, что «Если есть разница (как мне), то ошиблась». В чем она могла ошибиться если при сборе похожих ситуаций он выдала прогноз, который сбылся. Повторюсь, этот прогноз не с кофейной гущи построен.

Ramak, 2 к 1 означает, что я бы рискнул 100 долларами, чтобы выиграть 50. Я понимаю, что не на пустом месте, речь не об этом. Почему я не верю в предсказательные системы на основе анализа истории? Потому что анализ истории не учитывает обстоятельства, при которых произошло то или иное движение. Один и тот же паттерн может быть отыгран по-разному в зависимости от обстоятельств. Система этих обстоятельств не знает, она анализирует только что произошло, а не почему и говорит, допустим, что в 75% случаев произошло следующее. Это естественно можно использовать как фундамент для размышлений, однако мне непонятно, как ты собираешься отделять сработавшие предсказания от случайных? Если мы сменим полярность новости и в ней было бы сказано, что правительство разрешило втб заплатить 50%, устояла бы твоя контртрендовая поза?

Geist, Конечно бы не устояла, я с этим не спорю. Но почему ты отметаешь тот факт, что если бы такая новость готовилась к выходу и «узкий круг лиц» об этом знал, то техническая картина за понедельник и вторник была бы другой и моя ТС на запрос о снижении выдала бы: ты чё!? Издеваешься?
А такое уже было и я такие прогнозы выводил и не торговал на снижение. Да и любая торговля не сводится у одной — двум, да даже к 10 сделкам. Можно, условно хоть 5 раз подряд быть неправым, а потом 10 раз подряд правым. Пока что меня моя ТС радует. Два раза залосила. Но потерял я там полприбыли все таки больше по своей вине: первый раз не было четкого плана выхода из убыточной позы, а второй раз полез ловить ножи.

Ramak, о боги! ;) Я разговариваю с тобой о теоретических обоснованиях построения системы торговли в принципе, а не о твоей конкретной, о которой я вообще ничего не знаю. Ты можешь обсуждать подобные вопросы, не проецируя их на себя лично и не думая, что ты участвуешь в споре, в котором кто-то тебе пытается что-то доказать? Ладно, я завязал, спасибо за обмен мнениями ;)

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Понимаю, я бы тоже. ТС не согласилась. Не ошиблась. Что уж тут сыграло роль, не знаю. Может действительно повезло, такого варианта тоже не исключаю.

Ramak, ошиблась или нет — вопрос трактовки полученного плюса, о чем я и писал тут полдня. Если без разницы, как он получен, то да, не ошиблась. Если есть разница (как мне), то ошиблась, потому что не будь новости, не было бы и движения вниз такого. Для меня не ошиблась — это если бы сбер сделал такое движение без подобной новости и против всего остального фона. Тогда да, это предсказанное контртрендовое движение.

Geist, Я тут более согласен с Тилсоном о возможном факте инсайда. Новость про дивы вряд ли была известна «узкому кругу» лиц за час -два до выхода. Нельзя исключать факта, что крупняки не тарили усиленно сбер ни вчера ни позавчера, а значит не было больших объемов и более сильного движения. На это ТС и среагировала. А вчера и сегодня начали подразгружаться.

Ramak, позавчера тарили, 222.2 >> 226.7 с проколом 228. Вчера стояли вместе с внешкой. Сегодня ударный день вверх был бы, посмотри на внешку, мамбу, газпром, гамак и луку. Льют только финансы, ВТБ на фактической новости, а в сбере поломали день.

Geist, Не хочу грубить, но «если бы да кабы»… Этого не произошло и все.

Ramak, история не знает сослагательного наклонения.

Ramak, история (прошлое) не знает, но разве ты пытаешься предсказывать прошлое? ;)

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Понимаю, я бы тоже. ТС не согласилась. Не ошиблась. Что уж тут сыграло роль, не знаю. Может действительно повезло, такого варианта тоже не исключаю.

Ramak, ошиблась или нет — вопрос трактовки полученного плюса, о чем я и писал тут полдня. Если без разницы, как он получен, то да, не ошиблась. Если есть разница (как мне), то ошиблась, потому что не будь новости, не было бы и движения вниз такого. Для меня не ошиблась — это если бы сбер сделал такое движение без подобной новости и против всего остального фона. Тогда да, это предсказанное контртрендовое движение.

Geist, Я тут более согласен с Тилсоном о возможном факте инсайда. Новость про дивы вряд ли была известна «узкому кругу» лиц за час -два до выхода. Нельзя исключать факта, что крупняки не тарили усиленно сбер ни вчера ни позавчера, а значит не было больших объемов и более сильного движения. На это ТС и среагировала. А вчера и сегодня начали подразгружаться.

Ramak, позавчера тарили, 222.2 >> 226.7 с проколом 228. Вчера стояли вместе с внешкой. Сегодня ударный день вверх был бы, посмотри на внешку, мамбу, газпром, гамак и луку. Льют только финансы, ВТБ на фактической новости, а в сбере поломали день.

Geist, Не хочу грубить, но «если бы да кабы»… Этого не произошло и все.

Ramak, не хочешь грубить, не груби, не понял, зачем мне это сообщать ;) Считай как хочешь, мне без разницы. Я знаю одно, никто не в состоянии предсказывать движение рынка на постоянной основе.

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Вот, кстати, ты сам говоришь про 2:1. Но это, извини, не 100%, а только 2:1. Вот этот 1 и произошел. А разница лишь в том, что у меня ТС выдавала наоборот и не на пустом месте. Поэтому не согласен я с тем, что «Если есть разница (как мне), то ошиблась». В чем она могла ошибиться если при сборе похожих ситуаций он выдала прогноз, который сбылся. Повторюсь, этот прогноз не с кофейной гущи построен.

Ramak, 2 к 1 означает, что я бы рискнул 100 долларами, чтобы выиграть 50. Я понимаю, что не на пустом месте, речь не об этом. Почему я не верю в предсказательные системы на основе анализа истории? Потому что анализ истории не учитывает обстоятельства, при которых произошло то или иное движение. Один и тот же паттерн может быть отыгран по-разному в зависимости от обстоятельств. Система этих обстоятельств не знает, она анализирует только что произошло, а не почему и говорит, допустим, что в 75% случаев произошло следующее. Это естественно можно использовать как фундамент для размышлений, однако мне непонятно, как ты собираешься отделять сработавшие предсказания от случайных? Если мы сменим полярность новости и в ней было бы сказано, что правительство разрешило втб заплатить 50%, устояла бы твоя контртрендовая поза?

ВТБ могут и завтра литья, а вот Сбер теперь на нервах — вдруг и ему выпишут такой билетик

Dreamer_809, Доня «предупреждал», что нужно шортить до 150, когда цена былоюа примерно 215 если мне память не изменяет. После его предупреждений цена нередко на 20-25 рублей шла. Значит до примерно 240 вполне реально ;) Может выспупят с оф заявлением, что типа «Сбер такого в данный момент не рассматривает. » И тогда все вернется на круги своя.

Ramak, помню эти предсказания в апреле-мае)) тогда да, по 20-25рублей ходил, но сейчас нет такого… К счастью или к сожалению

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Понимаю, я бы тоже. ТС не согласилась. Не ошиблась. Что уж тут сыграло роль, не знаю. Может действительно повезло, такого варианта тоже не исключаю.

Ramak, ошиблась или нет — вопрос трактовки полученного плюса, о чем я и писал тут полдня. Если без разницы, как он получен, то да, не ошиблась. Если есть разница (как мне), то ошиблась, потому что не будь новости, не было бы и движения вниз такого. Для меня не ошиблась — это если бы сбер сделал такое движение без подобной новости и против всего остального фона. Тогда да, это предсказанное контртрендовое движение.

Geist, Я тут более согласен с Тилсоном о возможном факте инсайда. Новость про дивы вряд ли была известна «узкому кругу» лиц за час -два до выхода. Нельзя исключать факта, что крупняки не тарили усиленно сбер ни вчера ни позавчера, а значит не было больших объемов и более сильного движения. На это ТС и среагировала. А вчера и сегодня начали подразгружаться.

Ramak, позавчера тарили, 222.2 >> 226.7 с проколом 228. Вчера стояли вместе с внешкой. Сегодня ударный день вверх был бы, посмотри на внешку, мамбу, газпром, гамак и луку. Льют только финансы, ВТБ на фактической новости, а в сбере поломали день.

Geist, Не хочу грубить, но «если бы да кабы»… Этого не произошло и все.

Ramak, история не знает сослагательного наклонения.

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Понимаю, я бы тоже. ТС не согласилась. Не ошиблась. Что уж тут сыграло роль, не знаю. Может действительно повезло, такого варианта тоже не исключаю.

Ramak, ошиблась или нет — вопрос трактовки полученного плюса, о чем я и писал тут полдня. Если без разницы, как он получен, то да, не ошиблась. Если есть разница (как мне), то ошиблась, потому что не будь новости, не было бы и движения вниз такого. Для меня не ошиблась — это если бы сбер сделал такое движение без подобной новости и против всего остального фона. Тогда да, это предсказанное контртрендовое движение.

Geist, Я тут более согласен с Тилсоном о возможном факте инсайда. Новость про дивы вряд ли была известна «узкому кругу» лиц за час -два до выхода. Нельзя исключать факта, что крупняки не тарили усиленно сбер ни вчера ни позавчера, а значит не было больших объемов и более сильного движения. На это ТС и среагировала. А вчера и сегодня начали подразгружаться.

Ramak, позавчера тарили, 222.2 >> 226.7 с проколом 228. Вчера стояли вместе с внешкой. Сегодня ударный день вверх был бы, посмотри на внешку, мамбу, газпром, гамак и луку. Льют только финансы, ВТБ на фактической новости, а в сбере поломали день.

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

Geist, Понимаю, я бы тоже. ТС не согласилась. Не ошиблась. Что уж тут сыграло роль, не знаю. Может действительно повезло, такого варианта тоже не исключаю.

Ramak, ошиблась или нет — вопрос трактовки полученного плюса, о чем я и писал тут полдня. Если без разницы, как он получен, то да, не ошиблась. Если есть разница (как мне), то ошиблась, потому что не будь новости, не было бы и движения вниз такого. Для меня не ошиблась — это если бы сбер сделал такое движение без подобной новости и против всего остального фона. Тогда да, это предсказанное контртрендовое движение.

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а контртренд я и не отвергаю, но просто считаю, что это сложная штука, к которой нужен особый подход.

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

Geist, Контртренд контртренду рознь. Данный выход вверх после локального распила не стал подтверждаться большими объемами. Хотя должен был бы будь это действительно сильный тренд. ТС как ещё вчера «говорила» о возможном откате. На отсутствие больших повышающихся объемов она, как я сейчас выяснил и «обратила» внимание.

Ramak, а мне такие нюансы не интересны, я тебе скажу по-простому: не будь новости по втб сегодня, я бы поставил 2 к 1 легко, что сбер на закрытии дневной сессии стоил бы 230+.

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, контртренд — это для отчаянных парней, выкованных из титановых сплавов. Я могу попробовать половить ножи на воле, например (редко), но чтобы встать заявкой в стакан против тренда — такое может раз 5 делал за всю историю. Да и то с профита, вдвое меньшим сайзом и когда считал, что тренд на излете.

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson,

Системе в идеале без разницы причина их возникновения.

Ну так бинго. Системе в идеале — должно быть без разницы. Но поскольку идеал не достигнут (и не может быть достигнут), я и среагировал на слова «без разницы». Потому что путь трейдера-самурая (на мой взгляд) — это бесконечные попытки осознавать и классифицировать разницу в разных сделках ;) Есть и еще одна причина: это была контртрендовая сделка. Если кто-то открыл бы тотализатор на исход сделок, я бы сразу отправился туда, чтобы делать ставки против контртрендовых сделок ;)

Geist, Причем мне ТС еще и «поведала», что «контртренд» более вероятен из как минимум двух волн вниз видных на часовиках. Вроде пошла реализация второй волны, но пока, конечно говорить рано.

Ramak, ещё в шортах?

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, Тут я понял, что я, видимо, я изначально неверно донес свою мысль. Я имел ввиду не то, что «мне все равно» из за того, что совершил сделку наобум, а то, что мне все равно почему получилось данное движение.
Совершил я сделку как мне сказала ТС. Тоесть совершил ее не наобум, а по системе(пускай сырой и недоделанной). А все равно мне почему возникло движение: по техническим или новостным фактам.

Ramak, совершил сделку по системе, но результат вышел по форс-мажору, о чем вы полдня спорите непонятно. Считать, что система способна просчитывать и форс-мажоры — это уже зарождение религии

any_to_real, Да и что то я сомневаюсь, что до этого подобного рода откаты тоже происходили по форс-мажорам, что получилась «более вероятная» закономерность)

Ramak, вот, все таки зарождается религия! А научный подход требует выбросить данный опыт из выборки.

any_to_real, Ладно, проехали уже)))) У нас тут погода хорошая за окном и дети у меня у бабушки. Мне и без профитной сделки вполне себе хорошо)

Ramak, да не, чиво уш, дело-то очень приятное. Я как-то помню подейтредить в Луке встал на 5 копеек, а он такой бабах на много процентов ракетой. Даже не помню уже причины бабаха, а ощущения от бабаха помню

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, дайте-ка мне тоже попробовать. Если я правильно понял Ramak'а, то его система должна работать по определенным паттернам, которые уже были в истории. Допустим, количество инсайдеров по бумаге и их капитал условная константа. При наступлении определенного события система видит некоторые паттерны, обусловленные движением капитала инсайдеров в акциях. Эти паттерны совпадают с тем, что система видела при тестировании на истории и дает сигнал. Возможно одни паттерны возникают при наличии инсайда, другие при определенной перекупленности бумаги, третьи при выходе крупных игроков, четвертые еще по какой-либо причине. Системе в идеале без разницы причина их возникновения. Она видит схожесть и дает сигнал с определенной вероятностью.
P.s. это не то, во что я верю, так как не знаю, возможно это или нет. Просто пытаюсь донести точку зрения стороны, как я ее понял

Tilson, Если бы мог, я бы руку пожал бы)) Смог донести то, что я имел ввиду, но у самого не хватило таланта))

Ramak, что ж я, зря системы в свое время пытался всякие делать?

О, профит в 360 пунктов взял таки. На чем он уж там было снижение мне если честно все равно. Ждал отката, он произошел…

Ramak,

На чем он уж там было снижение мне если честно все равно

Так не бывает ;)

Geist, бывает-бывает — сам говорил, что не споришь с ростом, на чём растёт, не принципиально.

Engineer_M, ээ, нет. Может, я не ясно выразился, но я говорил об отношении к событию. Если я сижу в тренде, естественно, мне без разницы. Если я сижу в контртренде (что я делаю крайне редко) и меня спасает внезапная новость, мне не без разницы ;)

Geist, вот я так же и воспринимаю ожидание Ramak (да и я ждал) коррекции, что ему не суть важно, что послужит триггером для неё, а важно, что она случилась. Опять же, его Система не может использовать новости, что и подтверждает некое пренебрежение новостным фоном в пользу расчёта.

Engineer_M, ок, будем считать, что у наших торговых матриц разные настройки ;)

Geist, он рассматривает более частный случай, который ты в расчёт не берёшь. В этом точно по разному настроены :)

Engineer_M, я тебе уже написал, я говорил не про случай (не про то, что произошло в терминале), а про отношение к случаю постфактум. Можно сделать единственным мерилом успешности сделки ее закрытие в плюс, но для меня есть разница, каким образом он был получен, о чем, собственно я и написал. Если вам без разницы, как это плюс был получен, то да, разница в настройках налицо ;)

Geist, Мне собственно без разницы как он получен. Я об этом уже писал, что хоть на потрохах гадай если это работает… Вот именно, что постфактум можно что угодно объяснить: внутренней новостью, внешкой, техникой и т.д. Так что не вижу вообще смысла постфактум спорить почему такое движение произошло.

Ramak, а для меня это и не спор. Это ты воспринимаешь как спор, когда пишешь, что не согласен, мне согласие не требуется. И блин, вы реально не слышите, что я говорю, я говорил не про объяснение движения в терминале, а совсем про другое. Видимо наши матрицы еще и на разных языках написаны, ок ;)

Geist, а, упустил я, ты про факт наличия новости говорил. Тоже не однозначно, вспомни, сколько раз бывало, что все кругом не видят подходящей, а движение есть, я уж не вспоминаю про отрицательные новости, а мы растём и наоборот.
Вот в этом контексте я и думал, что тебе не важно на чём растём, если растём.

Engineer_M, ты мне снова про то, что делает рынок, а я говорю про постфактум осмысление того, что делает трейдер в рынке, потому что на мой взгляд, трейдинг — это не то, что происходит в терминале, а то, что делает трейдер в ответ на происходящее в терминале. У меня такое ощущение, что я разучился доносить мысль, потому что мы тут явно говорим одновременно про Фому и Ерему.
Попробую еще раз. Мое мнение заключается в том, что плюс по сделке не может быть единственным мерилом ее успешности. Основано мое мнение на том, что плюс по сделке в трейдинге можно получить:
а) случайно;
б) даже совершив грубую ошибку, например, через превышение рисков при усреднении.
и т.д.
А следовательно, слова «мне без разницы как получен плюс, при условии что он получен» для меня не имеют смысла. Для меня есть разница, об этом я и сказал

Geist, Тут я понял, что я, видимо, я изначально неверно донес свою мысль. Я имел ввиду не то, что «мне все равно» из за того, что совершил сделку наобум, а то, что мне все равно почему получилось данное движение.
Совершил я сделку как мне сказала ТС. Тоесть совершил ее не наобум, а по системе(пускай сырой и недоделанной). А все равно мне почему возникло движение: по техническим или новостным фактам.

Ramak, совершил сделку по системе, но результат вышел по форс-мажору, о чем вы полдня спорите непонятно. Считать, что система способна просчитывать и форс-мажоры — это уже зарождение религии

any_to_real, Да и что то я сомневаюсь, что до этого подобного рода откаты тоже происходили по форс-мажорам, что получилась «более вероятная» закономерность)

Ramak, вот, все таки зарождается религия! А научный подход требует выбросить данный опыт из выборки.