Даю пендаль мишкам, что бы побыстрее, по дороге не уснулм
ShtrenD, Сначала тока на 219-219,28 сходит…
Ramak, пятничный сомнения пропали по 219?
Vadosio, У меня их и не было собственно вроде… Сопля была только, а потом отскочили.
Ramak, на строчке ждал 219, а по акциям был не уверен
Vadosio, По акциям еще выше ждал так и жду. Не был уверен в том смысле, что где закрывать. Но то что выше это однозначно.
Даю пендаль мишкам, что бы побыстрее, по дороге не уснулм
ShtrenD, Сначала тока на 219-219,28 сходит…
Ramak, пятничный сомнения пропали по 219?
Vadosio, У меня их и не было собственно вроде… Сопля была только, а потом отскочили.
Сегодня думаю пойдём в низ, IMOEX начнёт отрабатывать шортовую дивергенцию.
Gorik, дают недорого что не берешь
McDuck, Ну это и не так дёшево, да и чтобы брать, сначала шорт надо откупить.
Gorik, Не боишься такими темпами откупить где-нить в районе 230-240?
Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.
any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.
Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.
any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.
Ramak, переоптимизация имхо никогда не меняется, это ж аксиома алготрейдинга
Tilson, Что подразумевается под «переоптимизация»? Возможно я не всех аксиом и терминов знаю))
Если я правильно понял, то разговор шел о том, что наколдовать прибыльную ТС в тестере на истории не сложно, особенно если много параметров. Вот только если тестер подобрал прибыльные параметры на истории, то крайне мало шансов, что они сработаю в дальнейшем.
Точнее не совсем понял смысл «переоптимизация имхо никогда не меняется».
Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.
any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.
Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.
any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.
… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…
ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…
Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)
Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.
Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. Кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет.
Geist, «защитное фантазирование» — классный термин. Без сарказма и подколов.
Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.
MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.
Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.
Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.
MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.
Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.
Ramak,
понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает
Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?
Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.
Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.
MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.
Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.
понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает
Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.
MS, А ты как узнаёшь, что вот сейчас именно то скопление повторений, на котором можно больше забирать, чем отдавать и как узнаёшь когда оно «перекочует в другую область»? Есть какие то признаки/предпосылки?
Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.
any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с нимНу а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)
Geist, А почему ты так уверен, что уже не нашли и не извлекают? Если действительно найдут, то мне не очень вериться, что об этом будут трубить в интернете. Если об этом нет инфы, то не значит что этого не существует. Или же, что привлечение лучших мозгов и вычислительных мощностей не сможет оккупить себя тем, что если ты своими входами/выходами сам можешь «разуршить» все паттерны, то в таком случае система не будет работать.
Условно: потратить миллионы долларов на то, чтобы оперировать суммой в 100 000, которая будет давать 30-50 % годовых? А при бОльшем депозите система сама будет разрушать паттерны, а значит «исторические» изыскания окажутся бесполезными.
Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.
any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.
Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.
any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.
Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.
any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.
где же зашибись, если при наилучшем раскладе выходите только в нуль
Дмитрий Вебсмит, Так а никто не говорил, что это лучший расклад… За 3 часа не создать прибыльной системы. За 3 часа ты не сможешь стать востребованным специалистом. За 3 часа разве что прослушать инструктаж и пойти грузить мешки, мести дворы или ходить в форме охранника по этажам ТЦ.
Дмитрий Вебсмит, твои ПОСТОЯННЫЕ заявления про «лудоманство» тех, о которых ты НИЧЕГО не знаешь, о тебе уже говорит гораздо больше чем ты думаешь. Все, живи счастливо!
Gaist- манету не в парил, там мм с… ка, нужен Питер как писали, эта нумезматики мешает трейдить, нужно жить этим а я другим, там у них рабство в поиске уникальности в самой манете, а у нас уникальность в профите, но это живее живых, и тут получаешь адреналин каждый час, а у них если и прилетит что то раз в год то в экстазе на несколько месяцев, лучше чере 5минут каждых, хоть что то а не через пол года, хотя бинго у каждого было и в других случаев,
ShtrenD, интрадей в Сбере реально много денег приносит? Постоянно тут народ тусуется.
Diamond, приносит!!! Только надо знать как это работает, скажу что есть понятие как отскок, а его мы и вычесляем, поднимать тут через сопли и слёзы не получается, но есть те кто доставляет позитив в профите и тем самым зараьюбатывает,.
ShtrenD, больше 100К в месяц хоть? Пытаюсь понять, за что тут бои вообще идут.
Diamond, что приносит. Чего смеяться то. Будете сливать, пока все не сольете, впаривая себе мысль о том, что это плата за «обучение». И так из раза в раз, пока сливать будет больше нечего. Это психологическая зависимость называется лудоманией. Сродни игры в карты на деньги. Бегите отсюда пока не поздно.
Дмитрий Вебсмит, В чём проблема?.. На плечо интрадей, на капитал — инвестпоза. В июне я много наинтрадеил, а июль — ничего нет.
khornickjaadle, Да просто у Димки классическое «у кого что болит» и черная зависть в одном лице. Сам лудоман у которого ничего не получилось кроме «инвестирования», и от зависти обсирает всех. тут уже были дебаты. Он о себе уже все рассказал «между строк».
Gaist- манету не в парил, там мм с… ка, нужен Питер как писали, эта нумезматики мешает трейдить, нужно жить этим а я другим, там у них рабство в поиске уникальности в самой манете, а у нас уникальность в профите, но это живее живых, и тут получаешь адреналин каждый час, а у них если и прилетит что то раз в год то в экстазе на несколько месяцев, лучше чере 5минут каждых, хоть что то а не через пол года, хотя бинго у каждого было и в других случаев,
ShtrenD, интрадей в Сбере реально много денег приносит? Постоянно тут народ тусуется.
Diamond, приносит!!! Только надо знать как это работает, скажу что есть понятие как отскок, а его мы и вычесляем, поднимать тут через сопли и слёзы не получается, но есть те кто доставляет позитив в профите и тем самым зараьюбатывает,.
ShtrenD, больше 100К в месяц хоть? Пытаюсь понять, за что тут бои вообще идут.
Diamond, что приносит. Чего смеяться то. Будете сливать, пока все не сольете, впаривая себе мысль о том, что это плата за «обучение». И так из раза в раз, пока сливать будет больше нечего. Это психологическая зависимость называется лудоманией. Сродни игры в карты на деньги. Бегите отсюда пока не поздно.
Дмитрий Вебсмит, Опять про свою лудоманию, не надоело самому то? Тот же McDuck по-твоему тоже лудоман? Или другие успешные интрадейщики? Уже было сказано, что черная зависть не самое хорошее качество. Если не можешь как другие, лучше завидовать молча, а не обсирать.
Gaist- манету не в парил, там мм с… ка, нужен Питер как писали, эта нумезматики мешает трейдить, нужно жить этим а я другим, там у них рабство в поиске уникальности в самой манете, а у нас уникальность в профите, но это живее живых, и тут получаешь адреналин каждый час, а у них если и прилетит что то раз в год то в экстазе на несколько месяцев, лучше чере 5минут каждых, хоть что то а не через пол года, хотя бинго у каждого было и в других случаев,
ShtrenD, интрадей в Сбере реально много денег приносит? Постоянно тут народ тусуется.
Diamond, Спроси у McDuck, может ответит. Но прибыльный интрадей это высший пилотаж трейдинга.
Добрал до 60% ГО по 21 660.
Ramak, пожалуй, посижу еще в шорте.
Tilson, Дело хорошее на дольняк
McDuck, дальняк — не очень слово ;)
Geist, в долгую
McDuck, Go real slow
You like it more and more©
Tilson, В бой идут одни старики!!!, чё гадаете то? даю цели!!!, ловите !!!
план такой
ShtrenD,
================================================================================
Дата начала сбора данных 1 января 2014 г.
Анализиремый период: с 17.07.2020 18:00:00 по 24.07.2020 12:00:00
Прогноз с: 24.07.2020 12:00:00
Коэффициент погрешности: 1,8
Использовать объемы: Нет
Стоп лосс: 219,28
Профит: 212,13
Количество найдено: 25
Количество прибыльных: 8, 32 %
Количество убыточных: 17, 68 %
Ramak, но у тя есть 212.13, вот тебе и Профит
ShtrenD,
