ответы на форуме

Акции буду набирать в лонг от 215-214 если дойдет.

Ramak, а почему от 214? Ведь на протяжении нескольких недель можно было по 204 брать?

Dur, Ну, так я закрыл с профитом сегодня позу по 217.9. Считаю, что все таки откатит чутка от текущих.
И, да, привет. Как у тебя там? Покупал / продавал в последнее время?

Ramak, основную позу как держал, так и держу. Последняя крупная покупка была в районе 192.
Потом по 212 докупил еще 5% от депозита, а Сбер потом на 202 ушел (обидно было).
Сейчас вся поза полностью без плеч. Докупать буду только в октябре (на зарплаты + на дивы от Сбера (если будут).
В целом, мартовское падение с 250 почти полностью отбил. Буду 300 ждать — тогда очень хорошо заработаю (даже если придется ждать два года).

Dur, Ну, то что падение почти отбил это радует. Сейчас лично меня все равно напрягают эти непонятки на «мировой арене»…

Ramak, ну, это да. С коронавирусом не все ясно. С Трампом тоже… Но я пока так далеко не заглядываю. Если честно, просто хочу это лето тупо отдохнуть… покупаться, доделать сарай, сделать фундамент для санузла на даче. И что радует, на данный момент меня больше интересуют результаты ЕГЭ моих учеников, чем движение бумаги +- 5 руб. Потому что прошлое лето для меня было просто адом. Больше так не хочу.
Я американскими акциями спекулирую. Но там объемы до 3 тыс. дол. — не напрягает.

Акции буду набирать в лонг от 215-214 если дойдет.

Ramak, а почему от 214? Ведь на протяжении нескольких недель можно было по 204 брать?

Dur, Ну, так я закрыл с профитом сегодня позу по 217.9. Считаю, что все таки откатит чутка от текущих.
И, да, привет. Как у тебя там? Покупал / продавал в последнее время?

Ramak, основную позу как держал, так и держу. Последняя крупная покупка была в районе 192.
Потом по 212 докупил еще 5% от депозита, а Сбер потом на 202 ушел (обидно было).
Сейчас вся поза полностью без плеч. Докупать буду только в октябре (на зарплаты + на дивы от Сбера (если будут).
В целом, мартовское падение с 250 почти полностью отбил. Буду 300 ждать — тогда очень хорошо заработаю (даже если придется ждать два года).

Акции буду набирать в лонг от 215-214 если дойдет.

Ramak, а почему от 214? Ведь на протяжении нескольких недель можно было по 204 брать?

Dur, Ну, так я закрыл с профитом сегодня позу по 217.9. Считаю, что все таки откатит чутка от текущих.
И, да, привет. Как у тебя там? Покупал / продавал в последнее время?

Ramak, а если не успеете? Мне рисуется ближайшая цель на 227р

Акции буду набирать в лонг от 215-214 если дойдет.

Ramak, а почему от 214? Ведь на протяжении нескольких недель можно было по 204 брать?

Шорт на 70% ГО от 21 990. Стоп 22 100. Цель 21 800.

Профит успешно зафиксен. Сейчас посмотрим что теперь рассчитает.

Прикрыл я остальные акции по 217.6.

Ramak, неплохо ты вчера навангавал про медвежьи свечи на открытии и ракету на север.)

Я акций тоже прикрыл все таки половину по 217,9…

Ramak, а я от радости, что вылезли в плюс, по 218,1 закрылась. Всем привет)

Афера века — или пузырь на рынке РФ! Сбербанк — «схлопнит» Российски финансовый рынок.
За последние пару лет сбербанк набирал «фиктивную» ликвидность на финансовом рынке, что привело к жесткой дивергенции между реальной стоимостью бумаг сбербанка и сентиментом рынка. 
В случае «схлопывания» «сбера», может наступить дефолт государства. 
Жду Ваших комментариев.
«Набиуливци» можете не писать))) 
P.s. сегодня поступил сигнал в шорт первая цель 103, кто со мной?))) 





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Popo Pacha, о боги, боги. © ;)

Geist, мигрень?

Tilson, от демуроподобных прогнозов людей, которым просто нравится фантазировать на темы апокалипсиса, уже давно, ага, и не только мигрень, а еще и скрежет зубовный

Geist, Заметь, вот уже второй тут за неделю «маячит» с прогнозами «Сбер по сто». Уж не к росту ли это к 250 минимум

Ramak, хехе. Когда слышишь прогноз о шорте сбера сразу в 100 рублей, можешь смело ставить 95 к 1, что пишуший это человек никогда даже в 10-15 рублей шорт не высиживал, потому что иначе бы представлял, как смешно звучат подобные цели, да еще от шорта. Размашистые предсказания в лонгах обычно тоже о том же говорят, но если их озвучивает инвестор, там хотя бы потенциальный шанс есть.

Афера века — или пузырь на рынке РФ! Сбербанк — «схлопнит» Российски финансовый рынок.
За последние пару лет сбербанк набирал «фиктивную» ликвидность на финансовом рынке, что привело к жесткой дивергенции между реальной стоимостью бумаг сбербанка и сентиментом рынка. 
В случае «схлопывания» «сбера», может наступить дефолт государства. 
Жду Ваших комментариев.
«Набиуливци» можете не писать))) 
P.s. сегодня поступил сигнал в шорт первая цель 103, кто со мной?))) 





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Popo Pacha, о боги, боги. © ;)

Geist, мигрень?

Tilson, от демуроподобных прогнозов людей, которым просто нравится фантазировать на темы апокалипсиса, уже давно, ага, и не только мигрень, а еще и скрежет зубовный

Geist, Заметь, вот уже второй тут за неделю «маячит» с прогнозами «Сбер по сто». Уж не к росту ли это к 250 минимум

Ramak, не, это просто очередной сумасшедший, знающий «реальную стоимость бумаг сбербанка». Слишком сложно пишет для загонщика

Хех, посмотрел тут, 6 дней подряд уже сбер начинает день с красных часовиков, причем нормальных таких. Пора бы уже и с открытия улететь в небеса. 85% депо все равно в акциях в лонге с плечом.

Ramak, как я тебя понимаю, даже чесалась рука сегодня закрыться под бумаги купленные дешевле, но профит мелкий(

Я вышел почти в безубытке. После текущего роста уже показывает что шансы пойти вниз резко уменьшились, и стали уже менее 50%. Но и на лонг положительного обсчета нет. В общем вышел в кеш до сл сигнала. А на досуге посмотрю почему она так обсчитала.

Ramak,
2800 индекс.
я в шортах и в шлаках.

… Так система сказала))

Ramak, да, пока советник «шарит»)… по крайней мере на пиле.

Wal72, Фиг знает,

Ramak, ну пока обычку «читает» вроде… из того, что я не пропустил… потести если будет время на истории на тренде, перед тем как пользовать, как правило тски не очень работают и там и там.

… Так система сказала))

Ramak, да, пока советник «шарит»)… по крайней мере на пиле.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, тут жеж тоже нюансы, если инструмент исторически все в время растёт, если инфляция ниже его роста, если тотал комис от сделок ниже всего этого… Мат ожидание может быть и плюсовым…

goozyman, ты описываешь скорей инвестирование, чем трейдинг. В инвестировании такое может быть потенциально и довольно длительный период времени.

Geist, вопрос ставится так, если берём инструмент который на протяжении ста лет растёт на 10% в год, комиссия брокера 0,01% сколько рандомных сделок я могу сделать в год, что бы моё мат ожидание оставалось выше 0?

goozyman, на мой взгляд, так вопрос ставиться не может, если не стоит задача изучать теорию сферического трейдинга в вакууме. Смысла никакого, это же чисто теоретическая модель.

Geist, да сферическая. Но это ответ на ваше утверждение что не обязательно мат ожидание отрицательное) тут мы скорее про то как максимально увеличить мат ожидание от Трейдинга)

goozyman, в целом, в реальном трейдинге, не сферическом и теоретическом, матожидание отрицательное, ровно так же, как и в казино. Но и там, и там его можно победить на конкретном отрезке времени.

Geist, Жаль MS не появляется. У него была система целиком основанная на статистике колебаний. Он бы многое сказал про системный трейдинг и матожидание.

Ramak, на мой взгляд, словосочетание «системный трейдинг» может применяться только в алготорговле. Там есть алгоритм, который выполняет то, что ему предписано, и это можно называть системным подходом. В ручном трейдинге даже самые дисциплинированные трейдеры будут неизбежно нарушать собственные же правила, кто-то чаще, кто-то реже.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, ну вот видите, вы и про казино не очень то в теме, а делаете выводы…

goozyman,

Ramak, чо смешного? Из вашего текста ясно что совсем не вкурсе про целую эпоху игр в казино в том числе и в России, в которых у игроков могло быть положительное ожидание (могло быть и было) до тех пор пока таких игроков не стало неприлично много

goozyman, Ню-ню… ну тогда езжай в игорную зону и играй, если ты знаешь такие секреты

Ramak, с вами все понятно…

goozyman, С тобой тоже однако

Ramak, вы уверенно говорите про казино не зная того что были игры с условиями при которых у игроков могло быть положительное мат ожидание… Возможно вы про что-то ещё также уверенно говорите не разбираясь в вопросе?)

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, ну вот видите, вы и про казино не очень то в теме, а делаете выводы…

goozyman,

Ramak, чо смешного? Из вашего текста ясно что совсем не вкурсе про целую эпоху игр в казино в том числе и в России, в которых у игроков могло быть положительное ожидание (могло быть и было) до тех пор пока таких игроков не стало неприлично много

goozyman, Ню-ню… ну тогда езжай в игорную зону и играй, если ты знаешь такие секреты

Ramak, с вами все понятно…

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

Geist, Матожидание движух возможно, спорить не буду, не изучал данный вопрос. Но если ты в совокупности сделок имеешь профит, это означает, что ты в своих сделках повернул вероятность в свою пользу.
P.S. Вероятность может не в количестве сделок, а в совокупности профита.

Ramak, так и в казино может быть, из него тоже можно выйти в плюсе. А само матожидание и там и там отрицательное, т.е. на бесконечном числе сделок в конце всегда слив.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, ну вот видите, вы и про казино не очень то в теме, а делаете выводы…

goozyman,

Ramak, чо смешного? Из вашего текста ясно что совсем не вкурсе про целую эпоху игр в казино в том числе и в России, в которых у игроков могло быть положительное ожидание (могло быть и было) до тех пор пока таких игроков не стало неприлично много

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, на бирже тоже матожидание против, потому что сделки стоят денег. Рецептура и там и там одна: сокращение числа сделок, максимизация профита, минимизация убытка, вовремя свалить.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ШоLo, Скажем, если есть точка входа со статистическим сдвигом на истории, как например была, судя по моим расчетам 14.07.2020 в 16:00. То делая входы в таких точках ты будешь систематически в прибыли или в убытке?

Ramak, а вы уверены в оценках точности и репрезентативности? Я к тому что вы берете кусок графика вырезанный из контекста и сравнивает с кусками так же вырезанными из контекста. + имхо ищите в достаточно мелком диапазоне + можно выйти за рамки этого конкретного тикера. Я к тому что делая столько допущений мне непонятно как можно ориентироваться на результат а-ля 70/30.

goozyman, так в этом и смысл, он не окончательную истину ищет, а то, что может сработать завтра, потому что работает последний «месяц».

any_to_real, представьте, что мы открываем книгу в середине, и хотим определить вероятность след символа зная все предыдущие. Совсем примитивная оценка какая, ну определить частоту вхождения букв которую имели до этого. Далее можно отследить много различных паттернов, таких как например после двух согласных чаще идёт гласная — это как раз про скальпинг и тут надо результат сразу фиксировать. А теперь мы например хотим определить вхождение определённого слова, которое ранее встречалось в книге. Ну например имя какого нибудь героя, мы знаем что оно встречается вот с такой-то частотой, мы даже знаем что это имя почти всегда идёт после какого-нибудь слова, например «дядя», но также мы знаем что после этого слова равночастотно встречаются 2 других имени — это среднесрочный патерн. Так вот мы видим слово «дядя» и делаем прогноз о 30% вероятности, на основе статистики. Но в данном случае мы не учитываем контекст — например по ходу истории из книги 1 дядя умер и зная это, вероятность встретить упоминание о нем из 30% превращается в 0%.
Это примитивный пример. Это про нормальность распределения и репрезентативную выборку…

goozyman, Приведенный пример для оценки биржевых движений это полный бред…

Ramak, это не пример для оценки биржевых движений. Это пример для поиска паттерна.

goozyman, В таком тексте, как ты привел нет и не может быть положительного математического ожидания в принципе. Биржевые движения тем и отличаются. Почему играя в казино ты в любом случае проиграешь? Да потому что в казино математическое ожидание направлено против игрока. Соответственно, те трейдеры, которые зарабатывают «повернули» математическое ожидание в свою пользу. А как они торгуют? Наобум? Имея некую систему. Если бы биржа была как книга с нулевым матожиданием, то никто бы не мог заработать на дистанции.
Ответь сам себе: ты зарабатываешь? Почему?

Ramak, ну вот видите, вы и про казино не очень то в теме, а делаете выводы…