По мотивам встречи Смартлаба 17 марта.

Как уже всем известно, одним из докладов на этой встрече был доклад Вадима Закройщикова про фьючерсы на корзину ОФЗ на Фортсе.

Не буду углублять в специфику контрактов — кто хочет может заглянуть на страничку сайта РТС www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/
там подробная спецификация, презентации и т.д.

Вкратце, фьючерсов таких 3 — OFZ2, OFZ4, OFZ6 — соответственно представляют из себя корзины на 2,4,6 летние ОФЗ (срок от даты исполнения фьючерса до даты погашения облигаций находится в диапазоне от 1 до 3 лет (для «двухлетней» корзины), от 3 до 5 лет (для «четырехлетней» корзины) и от 5 до 7 лет (для «шестилетней» корзины).

В каждом фьюче — 10 облигаций, ГО — 3-4,5% (т.е. плечи макс огромны), контракты поставочные.

По словам докладчика там огромная ликвидность. В целом да, формально так сказать можно, по обоим сторонам стоят гигантские заявки от маркетмейкеров с довольно узким спредом (хотя маркеты там утречком не всегда быстро просыпаются)

( Читать дальше )

Еженедельно и ежемесячно биржа РТС выкладывает данные по объему торгов контрактами на ФОРТС.

По итогам февраля 2012 «горячая десятка» выглядит так:
1. RI Фьючерсы на Индекс РТС
2. Si Фьючерсы на курс рубль-доллар
3. SR Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России» 
4. ED Фьючерсы на курс евро-доллар
5. GZ Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «Газпром» 
6. GD Фьючерсы на золото
7. LK Фьючерсы на обыкновенные акции ОАО «НК „ЛУКойл“ 
8. BR Фьючерсы на сырую нефть сорта Brent 
9. MX Фьючерсы на Индекс ММВБ
10. SV Фьючерсы на серебро 

Что любопытно — по сравнению с февралем прошлого года золото вырвалось с 8-го на 6-е место, оттеснив Лукойл и брент. Также в десятку вошел новый фьючерс на индекс ММВБ, вытеснив НорНикель.
Остальные вошедшие в десятку те же самые.

Полюбилось золото трейдерам)

Да да, возможно я один из немногих здесь присутствующих, кто торгует аж 20 разных фучей. Кто больше?=))
Причин здесь две:

1. В своей торговле я использую набор паттернов, а так как их появление не каждый раз, то большее кол-во инструментов дает возможность «быть в рынке» чаще.
2. Особенности моей психологии. Здесь подробнее.

В свое время (на протяжении более 3-х последних лет) активно торговал 1-2 инструментами (в основном RI и Si), в итоге при росте счета (а соответственно и кол-ва торгуемых контрактов) включался какой-то психологический барьер, и становилось тупо некомфортно. Поэтому приходилось держать какую-то постоянную сумму на счету, выше которой прыгнуть было трудно. Это также влияло и на сроки удержания позиции – выпрыгивал быстрее, чем хотелось бы — торговать даже по часовикам было нереально.
Поэтому и пришел постепенно к следующей схеме, которая и устранила все эти проблемы. Возможно, кому-то пригодится.
Итак, счет делится на две равные части:

• первая часть – краткосрочные операции на 5-мин. графике с 5-ю инструментами  - RI, Si, евродолл, Сбер, Газпром, как самые ликвидные на ФОРТС.
• вторая часть – работа на часовиках (остальные 15 инструментов: фуч на ММВБ, фучи на акции — Лук, ГМК, Роснефть, ВТБ, товарные – нефть, золото, серебро, медь, палладий, сахар и т.д., валютные – евро/рубль, фунт, австралиец).

( Читать дальше )

Понятно, что на вечерке ФОРТС снижается ликвидность, но как смартлабовцы участвуют на вечерней сессии?

Судя по некоторым топикам и комментариям в них, у многих трейдеров существует недопонимание и путаница в терминах между куклом и маркет-мейкером.

Оставим куклов в покое, тем более тут у каждого свое определение. Но пожалуйста, не смешивайте в кучу куклов и маркет-мейкеров.

По данным РТС на фьюче фРТС 2 маркетмейкера — Олма и Открытие.
Очень сомневаюсь, что это куклы))
www.rts.ru/ru/forts/marketmakers.html?tid=913&sby=2

Из этой же таблицы на фьючерс рубль-доллар маркетмейкеры Металлинвестбанк, Открытие, Тройка.

На любимое многими и мной тоже серебро — Открытие, Солид, Тройка.

Функция маркет-мейкеров поддерживать спред и ликвидность.

В свете последних неприятностей с неожиданным делистингом ряда акций на ММВБ, думаю, пожалуй вопроса для рядового спекулянта уже не остается — где торговать — на споте или на срочке.

В принципе на Фортсе хорошо расторгованы фьючерсы не только на индекс, но и на наиболее ликвидные акции.
Поэтому спот если и является интересным, то только ради второго-третьего эшелонов, но и по этому преимуществу был нанесен удар. Посмотрим — предпримет ли биржа что-либо в этом направлении.

А фишки торговать тупо из-за комиссии выгоднее на срочке.

Да и по данным опроса smart-lab.ru/blog/34223.php подавляющее большинство смартлабовцев торгует на срочном рынке.

Хотя, конечно, есть категория крупных инвесторов, которые купят Сбербанк, положат и забудут — тут, конечно, спот интересен.

За неимением возможности сделать в опросе множественный выбор прошу выбрать самое главное.