комментарии ttuss на форуме

Нужны ли новые фьючерсы на ммвб?
А то вот смотрю, люди просили маркетмейкера в стакан по индустриальным металлам, мосбиржа добавила, спред конечн 0.4%, но для позиционки пойдет. Так особо никто и не торгует, только пару калек пытаются биржу на 90к призовых обнести. Может есть какие-то инструменты, которые подбавят ликвидности на фортс. А так то, что только не торговали: и фьючи на серии офз, и индексы, и сельхоз всякий, даже на электроэнергию помню были. Вспомнил вот недавно про то, что у нас есть фьюч на хохлокоин, кто-то сделку открыл, он и появился в котировальном листе. С другой стороны неплохо было бы их самостоятельно покотировать, вон на сахаре какие-то энтузиасты вроде бы замутили что-то. Только кто в неликвид полезет. Лучше бы брокеры срочку пиарили, чем мусор с СПБ биржи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газ
Господа, торгующие газом или сведущие в этом, поделитесь мнением о специфике этого комода. Он скорее особняком от всех товаров стоит в силу ярко выраженной сезонности. Большой форвардный дифференциал, слишком рваный график сшитого фьюча, опять же из-за контанго/беквордации. Вот это все пугает, но сам газ ну очень техничный, прям смотришь и душа радуется. Хочется залезть туда, но может прежде кто о тонкостях газа расскажет, или это все коммерческая тайна?))


Только не надо вешать сразу ярлык хомяка, давненько за ним поглядываю

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тут вопросик по расчету фьюча на РТС
Давно мысль посещала одна, может это давно всем, кроме меня известно, а может я ошибаюсь. Так вот, как мы знаем, разница между индексом ртс и ммвб тока в валюте, ну и в циферках. Акции в обоих одинаковые и в одинаковых пропорциях. Чисто логически получается, что ртс — это ммвб/USDRUB. Идем на сайт мосбиржи и видим в спецификациях фьюча на ртс, что происходит его перерасчет в рубли по формуле: цена фьюча ртс = RI/10*(0.2*USDRUB). Где-то около 250к получается за один фуч. То бишь, если объединить ранее указанные формулы в одну, получаем: цена фьюча ртс = ммвб/USDRUB*0.02*USDRUB. Сокращаем одинаковые переменные в знаменателе и числителе: цена фьюча ртс = ммвб*0.02. То есть при перерасчете в рубли фьюча мы получаем мосбиржу (с некоторой разницой в цене, так как есть какая-то константа в расчете индексов, а константа не  влияет на кривизну графика функции). Ради интереса забил формулу в тв и вот что получил (синий — это ришка, измененная через формулу, оранжевый — фьюч MIX):
То есть, чтобы получить ртс, биржа пересчитала ммвб в доллары, а чтобы его торговать, снова пересчитала в рубли. Получается, что P/L у ммвб и ртс одинаковый при торговле, да в целом это одно и то же, разница только в ликвидности и размере контракта. А ртс создан тогда исключительно для наглядности для нерезов институционалов, и чтобы его получить, нужно зашортить usdrub или фуч на него, что и делают нерезы, продавая баксы за рубли, придя к нам. Ну а может у меня просто башка на солнце спеклась. Что думаете?



Авто-репост. Читать в блоге >>>