Salamandra, полностью согласен. Осмыслил идею и выстроил логику — и смотришь она рабочая или нет. Если есть что-то ценное — тогда уже начинаешь оптимизировать. Но. Глаз уже наметан и ты сразу видишь — идея стоящая или так себе. Если ядро алгоритма на простых параметрах без дополнительных компонентов дает низкий показатель восстановления, например, а ты торгуешь длинную волатильность — долой такую систему.
А вообще, конечно, правильно сказано — хорошие логики работают сразу. Чего огород городить. Фундаментальные вещи работают десятками лет -))) Под ногами лежат граали — никто не видит их почему то… И с большое долей вероятности они будут работать и дальше. Что касаемо оптимизации — зависит от концепции — те параметры важны, которые придают робастность именно тому типу волоатильности, который вы торгуете. Хотя вот короткую волоатильноть торговать — математическое безумие. Но если людям нравится, что поделать.
Конечно, лучше искать через оптимизацию нейронные фундаментальные связи на рынке. Они есть. И через адаптивные параметры искать свои значения в этих связях. OOS нужен, но если вы торгуете «вечное» — это бессмысленная трата времени.
И кстати, еще одно. Некоторые товарищи так увлекаются ресечами, что собственно сама торговля уже уходит на второй план. Получается много программирования и исследований — мало трейдов. Поэтому необходим баланс — даже в самой робастной системе на реале много чего вылазит на большом объеме только и успевай шлифовать свой алмаз.
Последнее, что хочется сказать — есть, конечно, универсальные логики, работающие на всех инструментах. Но если вы ищете гармонию еквити и низкий риск — нужно понимать, что каждый инструмент имеет свой характер и я, например, остановлю свой выбор при оптимизации не только на лучшем варианте показателей нужного мне типа, но и на одном только инструменте, наиболее подходящем под эту логику.
