Я перепробовал множество разных алгоритмов  / систем торговли, пытался реализовать все, чем торгуют другие. Брал системы из книг и статей. Далее я их оптимизировал под наш рынок, под конкретный актив, на истории. 

И у меня не получалось. За исключением одного случая. Поначалу я торговал только акциями без плеч на дневном графике. И вот когда я реализовал робота, который делал то же самое, я зарабатывал. Но прибыли от торговли акциями на дневке мне недостаточно. У меня микро счет и хочется активнее торговать, тем более, что есть способность писать робота, который не знает отдыха и может совершать без проблем более чем 1 сделку в 2 недели, как в случае с торговлей на дневке. 

И мне пришло озарение, что нужно не торговать систему, которая получилась после оптимизации чьей-то другой системы или идеи, а придумать систему под свои требования. Например, у меня лично требование не менее 10 сделок в день и длительность сделки не более 15 минут. Соотственно, я не должен торговать системы на часовике по MACD или торговать систему с большим стопом, когда ждешь 2 недели в просадке, прежде чем сформируется большой тренд и нальет большой куш. 

( Читать дальше )

Моя философия трейдинга похожа на философию игры в покер и основана на трех китах: расчет шансов, управление капиталом, дисциплина. Это связано с тем, что и в покере и в трейдинге точное будущее не определено, но работает статистика.



1. Расчет шансов. 

Точное будущее неизвестно. Но можно предсказывать будущее статистически — то есть говорить о большей вероятности каких-то событий, так как на рынке есть статистические закономерности. Эти закономерности можно находить путем гипотез и их проверки на истории. На графике цены есть точки, в которых риск меньше, чем потенциальная доходность. Количество этих точек или свеч значительно меньше общего числа свеч, поэтому большую часть времени мы находимся вне сделок. Также как в покере есть хорошие руки (их меньшинство)  и плохие, которые можно даже не разыгрывать. С хорошими руками нужно играть агрессивно, если все складывается в твою пользу. Одна из таких закономерностей, смещающих вероятность: вероятность продолжения тренда больше, чем вероятность его разворота. Отношение потенциального дохода к риску всегда должно быть больше, чем шанс угадать направление цены к шансу не угадать. К слову, в покере для игры с положительным мат. ожиданием есть аналогичное правило. 

( Читать дальше )