Коллеги, приветствую!
Занимаемся алготрейдингом, решили проверить наши модельки на рынке крипты.
Начали с бинанса. Тягаем данные в реально времени через API.
Пока не можем понять, как собирать ВЕСЬ ордербук в моменте
binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#individual-symbol-book-ticker-streams - Pushes any update to the best bid or ask's price or quantity in real-time for a specified symbol.
То есть этот метод дает только верхушку стакана.
Если кто знает, как:
1. собирать ВЕСЬ ордербук целиком на парах BTC/USDT, ETH/USDT и ETH/BTC — буду
или
2. взять достоверные исторические данные (тиковые/минутные)
Подскажите, буду крайне признателен!
