комментарии Sergey Baranov на форуме

никто не знает… ну ваще

Добрый день, Прошу уточнить, как происходит округление у брокеров и московской бирже. Например, стоимость лота равна 8,90458 руб. Сколько я должен буду фактически заплатить за его покупку (без учета комиссий)?

Для наглядности я прикрепил 3 разных скриншота по трем разных источникам из 3 разных терминалов. Посмотрите на бары 23:50 и 23:55. Они везде немного разные данные.

Здравствуйте! Давно пытаюсь разобраться с нефтью, прошу помощи.Я смотрю котировки нефти в TradingView (UKOIL) и xTick(CFD — BRENT). Эти котировки похожи, но немного разные.Тикер BZ на NYMEX это тоже самое? Почему во всех этих трех графиках значения немного разные? В чем вообще прикол всех этих взаимоотношений, откуда берутся эти данные и почему они везде немного разные? На что при этом ориентируются американские и наши фьючерсы на нефть, что для них основа? Спасибо

Ставьте цену ближе к теоретической, и покупатель/продавец найдутся…

AndreyV, вобщем, я так и делал. Если купить по околотеоритической цене еще можно, то продать — нет. А закладывать спред в 30-50, а то и больше пунктов хуже теоретической цены… ну такое себе

Вопрос риторический:) Вероятно потому, что теперь нет маркетмейкеров. Крупный капитал торгуется на западных рынках.

NukeProof, понятно что их нет. Вопрос ток почему. На РИ и СИ есть, на этих — нет. Вроде это не самые последние фьючерсы

Приветствую,

Скажите, а почему фьючерсы BR и NG нет опционов? Вернее, формально есть, но с гигантскими спредами, пустым стаканом и нулевым объемом торгов?

В чем прикол, ведь инструменты интересные и базовый актив вполне ликвиден

Sergey Baranov, Можно, но там есть много нюансов. Не знаю, на каком рынке Вы торгуете, но на американском есть поставочные опционы на акции,...

Екатерина Н., большое спасибо за ответ и ссылку.

Да, я не указал рынок, речь о Мосбирже, об опционах на фьючерсы (РТС, Доллар-рубль и т.д.)

Sergey Baranov, А тебе какое дело, откуда я, дружок¡)

Kenny MCcormick, всё, мне пора закрываться..

))

Добрый день,

Перерыл весь инет, но нигде не нашел ответа.

Допустим у меня есть проданный (непокрытый) опцион. По науке, чтобы он стал покрытым нужно купить(продать) базовый актив.

А можно ли непокрытый опцион покрыть купив другой опцион? Поэкспериментировав, я понял что да, только не могу понять — годятся ли любые страйки и любые даты экспирации?

Спасибо заранее

Sergey Baranov, если бы Вы продали кол 95ооо, то на момент экспирации получили бы шорт Б/А фуча ртс (либо расчет) от страйка экспирации, т.е...

Kenny MCcormick,

Спасибо за ответ!

P.S классный аватар у вас. Обожаю этот фильм.

Добрый день!

Перерыл весь интернет но ответа нигде не нашел, хотелось бы спросить:

Доспустим, есть базовый актив — индекс РТС, который на момент экспирации опциона (пускай недельного) стоил 100 000 п.

Если бы я купил call 95000 страйка, то после экспирации получил бы на счет фьючерс 95 000

А если бы, допустим, я продал call 95 000 страйка, то я бы получил на счет минус фьючерс 95 000, верно? А что бы происходило с премией этого опциона (теттой), она бы зачислялась на счет при его жизни?

И второй вопрос, если бы продал call 105 000 страйка, то после экспирации я бы на счет фьючерс не получил, а получил бы только всю премию за этот проданный опцион, верно?

Спасибо заранее