Добрый день, уважаемые форумчане!

Прибыль — наше все. И сегодня я бы хотел поговорить о том, как правильно считать на длинном интервале (дни, недели, месяцы) общую прибыль по срочному контракту.

Итак, имеем 2 подхода для расчета (может в комментариях предложите еще методы):
— суммировать ежедневную вариационную маржу;
— рассчитать разницу оценки стоимости контракта валюте (рублях, если речь о МосБирже) в день закрытия и открытия контракта.

По первому варианту нужно по конкретному контракту из отчета брокера извлекать вариационную маржу за каждый день владения контрактом. Тут сразу же засада, например в отчетах ВТБ брокера указывается итоговая вариационная маржа за день по всем срочным контрактам. Если вы держите несколько разных контактов, то — нужного числа в отчете нет. Придется считать  по каждому контакту маржу самостоятельно, для этого воспользуемся методикой, например новомодного контакта SPY МосБиржи на SPDR S&P 500 ETF Trust SPY, который отслеживает котировку на

( Читать дальше )