комментарии Sprite на форуме

Приватность информации о ваших стоп-приказах на московской бирже.

В соседнем топике https://smart-lab.ru/blog/861875.php#comment15111374 зашел у меня спор с камрадом @Активный инвестор (далее АИ) по двум вопросам:

1. Может ли брокер воспользоваться и/или передать третьим лицам информацию о ваших стопах
2. Обладает ли биржа информацией о ваших стопах

В процессе дискуссии выявлены следующие точки зрения по обсуждаемым вопросам:

1. АИ, о приватности стопов – да, информация о ваших стопах известна третьим лицам и более того она постоянно используется этими третьими лицами в коммерческих интересах.
2. АИ, о доступности стопов бирже – да, биржа имеет информацию о ваших стопах и более того распространяет её в виде FullOrderLog, который предоставляется на неких особых условиях.
3. Я, о приватности стопов – нет, информация о стопах не известна за пределами одного конкретного сервера брокера.
4. Я, о доступности стопов на бирже – нет, биржа не обладает информацией по стопам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Таким вопросом задаются многие и с большими капиталами. Имхо, без того чтобы самому начать разбираться — это не реально. А самому начать разбираться — это годы и профессия, и то не факт.

Sprite, Так я вам и сказал — комбинаторика. Может быть несколько вариантов в общем случае. Реальная информация есть только у биржи и маркетмейкеров. Вы подумайте насчет использования этих объемов, эти данные могут содержать не полностью достоверную информацию в итоге… Либо брать реальную, за плату. Не знаю точно, кажется МБ может ее давать на коммерческой омнове.

Владимиров Владимир, ясно, большое спасибо за ответы.
Насчёт полных данных — MOEX действительно продает full order log, где всё по полочкам, но мне проще выкинуть 5% сделок из анализа, чем платить за эти данные.

Sprite, В предыдущем моем комментарии вы же логику поняли. Здесь все аналогично: 1 новый контракт мог быть открыт за счет существующей позиции, это дает в сумме 0, а остальное изменение — за счет также существующих позиций лонг и шорт, которые закрыли друг друга и дали еще -4 контракта. Поэтому я и употребил термин комбинаторика.

Владимиров Владимир, насколько я понимаю такие сделки (где объем в ленте и изменение ОИ коррелируют обсуждаемым образом) являются внебиржевыми и для них мы не можем определить сторону изменения ОИ.
В примере (+1 контракт в продажу при изменении ОИ = -4) вашу логику я понял так (+1sell) + (-1buy) + (-2sell) + (-2buy) = -4 (-2sell, -2buy), т.е. в сумме ОИ изменился на -4 контракта из которых закрыты 2 позиции в шорт и 2 в лонг.
Но может же быть и так (+1sell) + (-1buy) + (-4sell) + (+2buy) + (-2buy) = -4 (-4sell, 0buy), т.е. в сумме ОИ изменился на те же -4 контракта из которых закрыты 4 позиции в шорт и нет изменений по позициям в лонг. Что является сильно другим результатом при том же изменении ОИ. Что скажете?

Sprite, комбинаторикой «существующие позиции» +- «новые позиции» вы можете получить практически любое изменение. Нет тут подвоха с цифрами.

Владимиров Владимир, не могли бы вы пояснить что значит «можно получить практически любое изменение»? Насколько я понимаю каждый трейд на ФОРТС отражает текущее изменение ОИ, относительно объема именно этого трейда. Я тестирую на фьючерсе на нефть BR и вижу что в около 5% сделок я не могу точно определить какая сторона открыла позиции и сколько, а какая закрыла и сколько (часть именно таких данных я и привел для примера). Возможно я не очень ясно показал суть проблемы, указав в таблице уже сосчитанную разницу ОИ, попробую пояснить на примере первой сделки из таблицы ниже.
Полные данные ленты принтов выглядят так:
Трейд №1. Продажа. Время: 10:00:00. Цена: 51.17. Объем: 2 контракта. Значение ОИ: 860170 (этот трейд в таблице не указан)
Трейд №2. Продажа. Время: 10:00:00. Цена: 51.17. Объем: 1 контракт. Значение ОИ: 860166 (это первый трейд в таблице)
Т.е во втором трейде прошел объем в 1 контракт, а ОИ изменился на -4 контракта (860170 — 860166), Соответственно у меня возникает вопрос — как можно одним контрактом закрыть позиции на 4 контракта, сколько закрылось длинных позиций, сколько коротких и почему?

Sprite, Почему не может быть совмещенного варианта, когда 5 позиций закрываются из существующих, а остальные 5 — новыми?

Владимиров Владимир,
Это вы про вариант: покупка +10 изменение ОИ +10? Да, так может, спасибо.
А что думаете про такие варианты (SIDE 0 — SELL, SIDE 1 — BUY)?
VOLUME | SIDE | OI CHANGE
1 | 0 | -4
2 | 0 | -16
6 | 0 | -4
2 | 0 | 2
67 | 0 | -76
4 | 0 | 6
10 | 0 | -40
100 | 0 | -148
30 | 0 | 8
2 | 0 | -56
4 | 1 | -2
8 | 0 | -14
10 | 0 | 14
10 | 0 | -2
10 | 1 | 10
50 | 1 | 76
20 | 1 | 4
12 | 0 | -4
12 | 1 | 4
3 | 0 | -2
6 | 0 | -4
98 | 0 | 30
10 | 0 | 4
6 | 1 | -6
2 | 0 | -2
3 | 0 | -4
50 | 0 | 12
Когда изменение ОИ в несколько раз больше объема трейда (как в первых двух строчках) я вообще не понимаю как это возможно.

Всем привет!
Кто-нибудь разбирался как трактовать значение ОИ в тиках, когда его изменение не кратно объему * 2?
Поясню:
Вариант 1. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = 20. Тут всё ясно, +10 купил, +10 кто-то новый продал = 20
Вариант 2. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = 0. Тут тоже всё ясно, +10 купил, -10 кто-то продал из существующей позиции = 0
Вариант 3. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = -20. И тут тоже всё ясно, +10 купил, закрыв свой шорт, кому-то, кто тоже закрыл -10 существующей позиции = 0
Но в сделках приходят и такие значения: маркет бай +10, изменение ОИ = 10. Это как? Перевернулся при 5 в шорте, половину в нового покупателя, половину в старого?
Или например: маркет бай +10, изменение ОИ -2 или -30. Тут вообще не понятно. Ясно что в ОИ транслируются и внебиржевые сделки, но как это коррелировать с рыночными ордерами?

FinSerfing, мне нужна история. Но не цены сделок, а история всего стакана.

История стаканов:
www.qscalp.ru/qsh-service
erinrv.qscalp.ru/
У стокшарпа есть конвертер из формата Qscalp в стокшарповский формат *.bin:
github.com/StockSharp/Qsh2Bin
Используя API самого стокшарпа можно конвертнуть всё это в CSV.