ответы на форуме

Sprite, Так я вам и сказал — комбинаторика. Может быть несколько вариантов в общем случае. Реальная информация есть только у биржи и маркетмейкеров. Вы подумайте насчет использования этих объемов, эти данные могут содержать не полностью достоверную информацию в итоге… Либо брать реальную, за плату. Не знаю точно, кажется МБ может ее давать на коммерческой омнове.

Sprite, В предыдущем моем комментарии вы же логику поняли. Здесь все аналогично: 1 новый контракт мог быть открыт за счет существующей позиции, это дает в сумме 0, а остальное изменение — за счет также существующих позиций лонг и шорт, которые закрыли друг друга и дали еще -4 контракта. Поэтому я и употребил термин комбинаторика.

Sprite, комбинаторикой «существующие позиции» +- «новые позиции» вы можете получить практически любое изменение. Нет тут подвоха с цифрами.

Sprite, Почему не может быть совмещенного варианта, когда 5 позиций закрываются из существующих, а остальные 5 — новыми?

Всем привет!
Кто-нибудь разбирался как трактовать значение ОИ в тиках, когда его изменение не кратно объему * 2?
Поясню:
Вариант 1. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = 20. Тут всё ясно, +10 купил, +10 кто-то новый продал = 20
Вариант 2. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = 0. Тут тоже всё ясно, +10 купил, -10 кто-то продал из существующей позиции = 0
Вариант 3. Маркет бай объемом 10, изменение ОИ = -20. И тут тоже всё ясно, +10 купил, закрыв свой шорт, кому-то, кто тоже закрыл -10 существующей позиции = 0
Но в сделках приходят и такие значения: маркет бай +10, изменение ОИ = 10. Это как? Перевернулся при 5 в шорте, половину в нового покупателя, половину в старого?
Или например: маркет бай +10, изменение ОИ -2 или -30. Тут вообще не понятно. Ясно что в ОИ транслируются и внебиржевые сделки, но как это коррелировать с рыночными ордерами?

Sprite,

переворот позиции скорее всего) то о чем вы говорите тоже узнал случайно: написал скрипт анализирующий ОИ в тиках и вижу, что не бьёт… потом начал анализировать и нашел такие артефакты