комментарии Stanis на форуме

ЮАНЬ -декабрьский стрэнгл
Чем хороши опционы?
Всегда есть место для  межстрайковых спрэдов.
Например, широкий диапазон по декабрьскому юаню 12...14 как раз и дает такие возможности.
Можно открываться на схождение/расхождение.
И на 2-3 недели на месячных опционах.
Если видим такие графики.
И фиксировать текущий доход, не дожидаясь экспирации.
Применять такую тактику можно стандартно хоть каждый месяц.
Ставим лимитные календарные заявки и контрагенты находятся.
ЮАНЬ стал более расторгованным и популярным.
Значит, не обходим его вниманием и активно торгуем.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

NG декабрь/NG январь - АРБИТРАЖ на фьючерсах
Календарный фьючерсный арбитраж при волатильности на NG  в диапазоне 60...90% это возможность стабильного и постоянного заработка на ликвидном рынке.
Любители природного газа оценят график и увидят все, что нужно для успешного трейдинга.
Глубину спрэдов можно регулировать на свое усмотрение.
Сегодня торгуется целых 6 фьючерсов  до мая 2024 г.
Так что есть поле для творчества.







Авто-репост. Читать в блоге >>>

Единый счет в Риком-Траст

Единый Торговый Счет — это уникальная возможность совершать в рамках одного счета операции на различных торговых площадках.

«Единый Торговый Счет — это уникальная возможность совершать в рамках одного счета операции на различных торговых секциях Московской биржи и использовать активы на различных торговых площадках в качестве залога. Обычно, у других брокеров, чтобы совершать сделки на торговых секциях Московской биржи, необходимо переводить свободные средства с одной секции на другую, что, как правило, занимает от нескольких часов до 1 дня. Единый Торговый Счет в „РИКОМ-ТРАСТ“ позволяет это делать, не тратя ни одной доли секунды!

Все Ваши активы на Московской бирже (акции, облигации, фьючерсы,опционы, паи, валюта, драгоценные металлы, денежные средства и т.д.) учитываются на одном счете, и Вам не нужно перемещать активы между секциями, чтобы вовремя совершить операцию.

Из одного окна торговой программы Вы можете подавать поручения на продажу и покупку акций, облигаций, валюты, драгоценных металлов, фьючерсов, опционов на Московской бирже.»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Арбитраж волатильности на Si
На графике горизонтального спрэда все наглядно и понятно.
На опционах подобный арбитраж есть всегда.
Остается только увидеть эти возможности и успешно реализовать.
Поскольку БА разные по срокам экспирации, при текущем профите позицию лучше закрывать в удобный момент в течение срока «жизни» ближней ноги.
Горизонтальные спрэды бывают прямые или обратные, медвежьи или бычьи, дебитовые или кредитовые.
Теория это хорошо, но практика всегда полезнее.
Где еще найти IV в 22 и 32%, как не на FORTS?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

NG - веер волатильностей на недельках
Для диверсификации спекулятивного портфеля стоит обратить внимание на недельные опционы NG.
Даже если смотреть только на ЦС в пределах месяца видим ее диапазон в 55-60-70%.
А на удаленных от центра страйках она  достигает 75-80%.

Чувствуете разницу по IV и ценам ?
На этом можно заработать.

Линейным спекулянтам ближе сам фьючерс на NG.

Но график, например, колла на ЦС на декабрь вполне может заинтересовать любого спекулянта.
Остальное, как говорится, дело техники.

Можно постоянно сетовать на ликвидность в опционах, а можно на ее  достаточности или недостаточности спокойно и методично зарабатывать.
Что и делают любители широких спрэдов, купленных стрэддлов, проданных «колес» или покрытых фьючерсов.

Недельки, месячники и линейка из 6 торгуемых фьючерсов до 05.24, плюс календарные фьючерсные спрэды на NG, это и есть арсенал для успешного трейдинга, доступный для всех, кто строит свои стратегии на волатильности.

NG  это отличный контракт для  активных спекуляций, арбитража, спрэдинга и кэрри-трейда.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КВИК - модуль опционной аналитики
Оказывается, не все знают, что у многих брокеров есть такой бесплатный опционный калькулятор.

А кто знает, пользуется им мало, не зная всех его возможностей.

В нем вы можете из «шаблона стратегий» выбрать стандартную стратегию и увидеть ее риск-профиль и ликвидность рынка под нее.

Выбрав «текущую позицию», получите  свой портфель в онлайне  и  оценку его параметров на желаемую дату.

Другие полезные «фишки» также доступны, если покопаться более глубоко или прочитать инструкцию от квика.

Как показывает практика, многоопытные опционщики уже  забывают, чему когда-то учились, а новички многого из доступного не знают и  не ведают.

Если вы нашли какие-то свои лайфхаки в этом «разработчике стратегий», поделитесь со смартлабом для общей пользы.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОТКРЫТИЕ-ВТБ-срочный рынок
Итак, оферта принята, и скоро я снова стану клиентом ВТБ, откуда ушел много лет назад из-за его недружественного отношения к любителям FORTS.
Добровольно-принудительный переход протекает плавно и спокойно.
В ВТБ появилась целая страница с вопросами-ответами по тарифам фондового и валютного рынков.
Но по срочному рынку так и остались невыясненные пока  нюансы.

У меня счет на FORTS ИИС, и какой будет новый тариф,  так и непонятно — то ли Специальный №1 с 0,24 руб. за контракт, то ли Мой онлайн с 1 руб. за контракт.

Также неясно, каков уровень маржин-колла и какова стоимость овердрафта по ГО.
И будет ли ВТБ за 2 дня до экспирации поднимать ГО в своем обычном режиме.
И есть ли у него премиальные опционы — с ограничениями или без.

Чтобы не питаться слухами и разными версиями, просьба к тем, кто ТОЧНО знает ответы на эти вопросы поделиться информацией.
Наверное, всем будет полезно и важно это знать.
 
Заранее благодарю!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОТКРЫТИЕ-ВТБ-срочный рынок
Итак, оферта принята, и скоро я снова стану клиентом ВТБ, откуда ушел много лет назад из-за его недружественного отношения к любителям FORTS.
Добровольно-принудительный переход протекает плавно и спокойно.
В ВТБ появилась целая страница с вопросами-ответами по тарифам фондового и валютного рынков.
Но по срочному рынку так и остались невыясненные пока  нюансы.

У меня счет на FORTS ИИС, и какой будет новый тариф,  так и непонятно — то ли Специальный №1 с 0,24 руб. за контракт, то ли Мой онлайн с 1 руб. за контракт.

Также неясно, каков уровень маржин-колла и какова стоимость овердрафта по ГО.
И будет ли ВТБ за 2 дня до экспирации поднимать ГО в своем обычном режиме.
И есть ли у него премиальные опционы — с ограничениями или без.

Чтобы не питаться слухами и разными версиями, просьба к тем, кто ТОЧНО знает ответы на эти вопросы поделиться информацией.
Наверное, всем будет полезно и важно это знать.
 
Заранее благодарю!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЮАНЬ в опционах - вид в дневном формате






Чисто субъективное мнение — это благодатная непаханая целина!
Включаем в  ОПЦИОННЫЙ торговый список.
Аргументы — сейчас это валюта №1 в стране.
Фьючи как БА торгуются без ограничений.
Спот тоже без ограничений.
Риски внерыночные и политические минимальные.

Из минусов — ликвидность оставляет желать лучшего, но ГО очень доступное для широкого круга участников.
Из плюсов — спрэды в стаканах  близкие к ТЦ.
Резюме — «надо брать», как в известном фильме, пока критиканы воротят нос от тугриков Поднебесной.
Сказано- сделано.
Широкие стрэнглы выручают всегда )))


PS — интересантам нужно внимательно изучить спецификации, прежде чем открывать позиции.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опционы на Si - все выше и выше
Пока текущий спот на Si и фьючерсы падают в моменте, возросшая волатильность поясняет рост премий даже на самых дальних FOTM-опционах.
Это не будет длиться долго, поэтому такими возможностями надо пользоваться оперативно.
 С110000 весьма привлекательный страйк, и на сегодня своего рода бенчмарк возможного роста доллара на 2024 г.
Думаем о будущем и открываем позиции в нужную сторону по своим стратегиям.
Портфель на будущий год на FORTS пора формировать уже сегодня.
Рынок не ждет, не спит и живет по своим неписаным законам.
Присоединяйтесь!
























Авто-репост. Читать в блоге >>>

Одна нога тут, другая там...
Горизонтальные спрэды на Si доступны всегда и на любую глубину.
Подбор пар на разных страйках образует пул, который устойчив к качелям IV и генерит положительное сальдо.
Можно строить на коллах или путах на предпочтительные сроки — от недели до года.
С ребалансировками или без них, то есть на ближайшую экспирацию обе ноги закрываем, если есть профит.
Если его еще нет или он не устраивает, первую ногу роллируем на следующую экспирацию.
При желании двойные или тройные кросс-спрэды дают синергетический эффект.
Но начинать лучше с самых простых и понятных комбинаций.
Риск-профиль и ТБУ наглядны в опционном калькуляторе Мосбиржи.
Он же показывает примерное требуемое ГО.
Кому интересно, тот может более подробно самостоятельно изучить горизонтали и, возможно, найти свой клондайк.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Недельки на NG - торгуем все!
Итак, недельки на NG запустили!
на 24.11.23 
С3500 и  С3650 в моменте можно продать по стакану с доходностью на дату экспирации

премия/ГО190/4773=3,98/9=0,44*360=158,40% годовых

72/3903=1,84/9=0,20*360=72% годовых


Кто в теме, присоединяйтесь!

Помним про риски и хеджируем их также на FORTS.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

С110000 декабрь 2024 г. - торгуем будущим на Si
Итак, открылись опционы на декабрь 2024 г.
Для любителей LEAPS это хорошая новость.
Первые сделки уже прошли.
Диапазон страйков 115500-80500.
Присоединяйтесь!




Авто-репост. Читать в блоге >>>

14 ноября - запуск IMOEXF в вечность

«Это первый фьючерс на индекс полной (дивидендной) доходности. Мы активно развиваем сегмент вечных контрактов на различные активы с целью разнообразить торговые возможности всех категорий инвесторов. Ежемесячно сделки с данными инструментами заключают более 30 тысяч частных инвесторов, а совокупная открытая позиция по этим контрактам с момента старта торгов в апреле 2022 года на конец октября этого года уже превышала 44 миллиарда рублей. Уверена, что новый инструмент предоставит всем категориям наших клиентов дополнительные торговые и арбитражные возможности работы на российском рынке».

Параметры вечного фьючерса на Индекс МосБиржи:

• торговый код контракта – 
• базовый актив – Индекс МосБиржи (IMOEX);
• котировка – в пунктах аналогично значению Индекса МосБиржи;
• шаг цены – 0,5 пункта;
• стоимость шага цены – 5 российских рублей.

Подробная информация и спецификация контракта размещены на сайте Московской биржи."

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Знаете ли вы, что GAZR на фьючерсах ....
… торгуется на даты 12.23, 12.24 и 12.25 ?

и так до 06.26 года!

С запуском «вечного» фьюча на MIX в конце ноября  появятся еще более широкие  и уникальные возможности для построения «глубинных» фьючерсных кросс-спрэдов, бета-трейдинга и хеджинга.

Для тех, кто предпочитает рациональный трейдинг с рассчитанными доходом и рисками это хорошие новости.

Присоединяйтесь!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ Биржа - что дальше?

СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами

Речь как об акциях США, так и о бумагах Гонконга.

Ранее торговая площадка попала под блокирующие санкции США

quote.ru/news/article/6543be6d9a794773846dc53b

СПБ Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами, сообщил «РБК Инвестициям» ее представитель.

Торговая площадка попала в SDN-лист, следует из данных на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
Санкционный режим SDN фактически означает изоляцию от долларовой системы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сегодня экспирация неделек на Si, или День Опциона
Каждый четверг мы видим примерно одинаковую картину — в последний день обращения опциона цены скачут в поисках точки закрытия дня на ЦС, тэта стремительно тает, гамма и прочие греки также не стоят на месте.
Основная причина это повышенная волатильность.
Вчерашний пост вернули из раздела «криптовалюта», поэтому он остался без комментов

smart-lab.ru/blog/955954.php

А сегодня полезно взглянуть на недельную историю цены на текущем ЦС  и еще раз вспомнить советы бывалых трейдеров.



Как сказал знаменитый опционщик Виктор Сперандео, " если я продаю стрэддлы, то чтобы не остаться без штанов, я покрываю их стрэнглами".
Остается добавить, что это же верно и для покупателей стрэддлов.
Особенно на коротких тайм-фреймах.

Итак, впереди еще почти целый торговый день.
Опытные трейдеры, как всегда, заработают и сегодня на своих любимых стратегиях, а для начинающих и интересующихся опционами недельки это отличный учебный полигон.
Как известно, теория без практики особой пользы не дает.
Но желающие имеют уникальную возможность на ЛЧИ-2023 наблюдать за сделками и портфелями на срочном рынке других участников, даже если сами и не участвуют в конкурсе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Недельные опционы на Si - пируэты волатильности
Приближается экспирация неделек.
Это будет завтра — 02.11.23, в четверг.
Как всегда, традиционные пляски волатильности накануне.
Покупателям и продавцам раздолье от такой амплитуды.
Но бдительность и внимание к рискам не помешают.
Арбитражеры и спрэдеры спокойны, а спекулянтам нужен драйв.
Помним слова Виктора Сперандео — «если я продаю стрэддлы, то чтобы не остаться без штанов, я покрываю их стрэнглами».
На нашем рынке это особенно актуально.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

C110000 на Si (июнь *24) - воспоминание о будущем
Опционы отличаются хорошей рыночной памятью.
После 24.02.22 рекордные отметки валютного курса стали историческим бенчмарками и важными уровнями в теханализе.
Доказательством могут служить первые сделки в октябре в диапазоне 3000...6500 на июньском страйке С110000.
Скептики, как всегда, ворчат — нет ликвидности, пустые стаканы, широченные спрэды.
Прагматики ставят календарные лимитки по своим ценам и набирают позицию.
На рынке как?
Если есть сделка, значит, есть консенсус по цене.
Торгуем дальше — все идет в штатном режиме.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

+C118000 ноябрь/-С118000 декабрь на Si, или доходная горизонталь
Горизонтальный  спрэд, открытый на прошлой неделе, 

https://smart-lab.ru/blog/954862.php




сегодня уверенно вошел в плюсовое сальдо, что наглядно видно на графике, хотя до экспирации первой ноги еще целых 2 недели.
Повышенная волатильность ( ноябрь 39% и декабрь 30%) на С118000 при БА на уровне 93-94 рублей сегодня несколько активизировала покупателей и продавцов, но в целом позиции уже набраны и трейдинг именно на этом спрэде становится менее интересным.
Данный кейс демонстрирует, как в принципе работают такие спрэды.
А собрать аналогичные горизонтали на иных страйках это уже дело техники.
Если тема  опционного спрэдинга вам показалась полезной, поделитесь своими комментами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>