Лучшая стратегия по доллар-рубль на сегодня
Пока бушуют страсти о судьбе рубля — куда курс пойдет и на сколько, можно купить индикативный стрэддл на ЦС (сентябрь) и наблюдать за развитием событий.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Stanis на форуме
-
- ПРАКТИКУМ - "колесо" на декабрь
На прошлой неделе очень подробно разбирали эту стратегию
smart-lab.ru/blog/929829.php
Открываем позицию с целью закрыть на экспирацию.
Надеемся обогнать банковские депозиты на аналогичный срок.
БА на сегодня 99,43 (биржевая котировка).
Калькулятор от МБ толи сбоит, толи мы его еще не освоили (((
Посчитаем вручную:
капитал (ГО) 59000
срок 130 дней
потенциал премий 554х10=5540
планируемая доходность
5540/59000=9,39/130 =0,073х360= 26,28% годовых
Такой вариант можно назвать консервативным, так как риск (или лучше вероятность) купить фьючерс по 79500 весьма невелика.
Но доходность в 3 раза выше текущей ставки рефинансирования 8,5%.
Продолжаем тестировать калькулятор, делимся впечатлениями от биржевого «подарка» опционщикам.
Тип Опцион Страйк Исп. До исп. Тикер Кол-во Цена Теор. цена P&L Дельта Гамма Вега Тета Ро Комисс. Опцион Put 80 000 2023-12-21 130 Si80000BX3 /> /> 554
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ПРАКТИКУМ - короткий широкий стрэнгл на 17.08.23
Итак, тестим новый калькулятор от Мосбиржи на примере Si.
потенциал премий 137+20=157 (доход)
По нашим расчетам при текущей биржевой цене БА 99.43 и прогнозе, что курс останется в диапазоне 90000...105000 (фьючерс), получаем:
срок инвестирования 5 дней
капитал (ГО) 10000 руб.
доходность 157/9732=1,614/5=0,3228х360=116,21% годовых
Кому интересно, проверьте на практике или через калькулятор корректность расчетов.
smart-lab.ru/company/moex/blog/927267.php
Тип Опцион Страйк Исп. До исп. Тикер Кол-во Цена Теор. цена P&L Дельта Гамма Вега Тета Ро Комисс. Опцион Call 105 000 2023-08-17 5 Si105000BH3 /> /> 137 33,51 -0,063 -0,000032 -14,26 47,62 -0,83 3,24 Опцион Put 90 000 2023-08-17 5 Si90000BT3 />
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Новости по опционным страйкам на Si, или "все выше, и выше, и выше..."
«Появились С110000… С112500 на сентябрь и декабрь.
Кому важно и интересно, обратите внимание.»
Писал этот пост 7 августа.
Инфа успела уже устареть!
Вчера в торговой сетке появились С 113000… С114000 на август, сентябрь и декабрь.
Мой прогноз — на следующей неделе можем увидеть С115000 и пока все.
Иначе зачем нам ЦБ РФ?
PS — продолжаем без фанатизма продавать Р80000… Р85000 и С11000… С114000.
и внимательно мониторим валютный курс.
не является ИИР для тех, кто не разобрался, что такое широкий стрэнгл,«колесо» и продажа волатильности.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Рубль чувствует себя на все СТО!
К написанному больше добавить нечего.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
"Письмо счастья" от ОТКРЫТИЯ, или недолго музыка играла...
Вчера пришло уведомление от брокера, которого мы считаем одним из лучших на срочном рынке.
Очевидно лавры Тинькофф по комиссиям не дают ему покоя.
Ранее по своему счету платил 0,24 руб/контракт.
Теперь в 4 (четыре) раза больше!
ПРОВЕРЬТЕ свою почту от ОТКРЫТИЯ — там и по другим рынкам и тарифам вас ждут открытия(((
PS — раньше предупреждали за месяц.
но зачем терять драгоценные дни?
пары недель достаточно...
Для тарифа «Инвестиционный» комиссия за контракт на срочном рынке составит 1 рубль.
С уважением,
команда «Открытие Инвестиции»
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Новости по опционным страйкам на Si
Появились С110000… С112500 на сентябрь и декабрь.
Кому важно и интересно, обратите внимание.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - ОПЦИОНИКА - полуфьючерс на Si
В предыдущем посте на вопрос о полуфьючерсе никто не ответил
smart-lab.ru/blog/924304.php
Немного странно, ведь тема покупки/продажи валюты у нас всегда актуальная и животрепещущая)))
Новое, как известно, хорошо забытое старое.
Возможно, будет полезно еще раз вспомнить эту мало известную или мало используемую стратегию.
Из архива — обсуждение полуфьючерса в 2021 году на одном их форумов.
«Просто для понимания того, как можно зайти в валюту, если есть сомнения в дальнейшем движении и не хочется изымать деньги с вклада.
Доллар проколол восходящий тренд, но крайне неуверенно, без объемов и короткими свечками (характер движений напоминает первые числа июня 2020 года). Вполне возможно, что он будет болтаться в районе 73руб и дальше, но наиболее вероятно в этой ситуации резкое направленное движение, с большей вероятностью вверх (с учетом фундаментальных факторов).
Предположим, мы бы хотели купить доллар чуть выше, когда уже будет понятно, что он растет. Но в случае падения мы бы хотели купить чуть ниже, т.к. сейчас еще не уверены в дальнейшем движении.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Золотая шкатулка, или вечное "золото"
Кто хочет прочитать про вечное «золото», см. спецификацию
smart-lab.ru/blog/923274.php
Сегодня первые 5 грамм золота заложены в шкатулку за рубли )))
Автор поста присоединился к уже 572 физлицам, которые успели сделать это раньше.
Почин сделан!
Решено — последуем примеру Хомяка, но вместо сахара будем накапливать золото, как только оно будет припадать.
Стакан постепенно наполняется, что радует.
И самое главное — золото куплено, с хранением проблем нет.
Каждые 100 г можно будет хеджировать квартальными рублевыми фьючерсами.
Или валютным золотом.
Кому как удобнее и комфортнее.
НДС никакого теперь нет, что тоже немаловажно.
В общем, есть куда пристроить нелишний кэш)))
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почем газ для народа?
ФАС: с 1 июля 2024 года цены на газ в России увеличатся на 8 %
С 1 июля 2024 года цены на газ для всех потребителей в России увеличатся на восемь процентов. Соответствующую индексацию утвердила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Стоимость газа вырастет для всех потребителей — и для промышленности, и для населения, предупредили в ФАС.
Следующее повышение запланировано на 1 июля 2025 года, также на восемь процентов.
При этом в сентябре прошлого года Минэкономразвития предполагало, что рост цен в обоих случаях составит семь процентов. В более ранних прогнозах ведомства тариф должен был вырасти на пять процентов в 2022-м, и на четыре процента — в 2023-м и 2024 годахПоследний раз цены на газ поднимали 1 декабря 2022 года, индексация составила 8,5 процента. По данным ФАС, полученные средства направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов, поддержку ремонтных и инвестиционных программ, что необходимо для оказания населению качественных услуг. В Минэнерго подчеркнули, что рост цен позволит сохранить надежное обеспечение конечного потребителя газом за счет реализации инвестиционных программ компаний.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Куда смотрит РУБЛЬ?
Желающие могут открыть «веселые картинки»
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdeskstat.aspx?code=Si-9.23M130723CA&sid=1#SP
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
ОТКРЫТИЕ готовят к закрытию
ВТБ допустил сдачу лицензии «Открытия» в 2025 году
Зампред ВТБ Пьянов: ВТБ в 2025 году может сдать лицензию «Открытия»
В 2024 году ВТБ начнет переводить к себе клиентов банка «Открытие», который он купил в конце прошлого года у ЦБ. Еще год спустя планируется ликвидировать «Открытие» или сдать его лицензию.
ВТБ, купивший в конце прошлого года банк «Открытие», вскоре начнет переводить к себе его клиентов. Об этом РБК на Финансовом конгрессе рассказал зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Нам достался актив с очень высоким качеством кредитного портфеля, но с недоимпортозамещенным IT. Поэтому те системы, что есть у «Открытия», не подходят для быстрой интеграции с ВТБ. Поэтому 2023 год мы тратим на донастройку наших систем, систем ВТБ, чтобы принять клиентскую базу «Открытия». В течение 2024 года мы всех активных клиентов переводим из «Открытия» в ВТБ. По сути, это не присоединение, а перевод клиентов «за руку» с предложением им выгодных пакетов», — сказал Пьянов.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Природный ГАЗ, или любителям высокой волатильности
NG-6.23
БА 2.500 в моменте ( фьюч на июнь)
Опцион на 27.06.23
-Р 1.500 по 48 руб.
ГО 603 руб.
Дельта 0,02...0,03
Волатильность 91%
48/603=7,96%, или 93,72% годовых
Присоединяйтесь!
PS- является ИИР для опционщиков
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Опционы на природный ГАЗ - вчера, сегодня,завтра
Итак, сегодня день экспирации опционов на газ.
Фьючерсы на природный газ уверенно вошли в ТОП-3 самых популярных фьючерсов.
Опционы тоже оживились и стали более привлекательными.
Открытые месяц назад c исполнением 25.05.23 позиции ( продажа широких стрэнглов по прогнозу БА в коридоре 2.0 ...2.5) с возможным частичным/полным хеджем через фьючерсы сегодня благополучно истекают в ноль.
-С3.50
-С2.60
-С2.50
-P1.90
-P1.95
-Р1.50
Все наши расчеты по доходности оправдались.
Стратегия рабочая и заслуживает включения в опционный портфель.
Начинаем набирать новые позиции на NG-6.23
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Опционы на газ по отдельности или в связке с фьючерсами пригодны для более широкого использования.
Волатильность в 50-70% (IV) очень привлекательна для краткосрочных или долгосрочных операций.
Глубина фьючерсов до 5 месяцев и опционов до 3 месяцев позволяет строить спрэдовые комбинации практически любой конфигурации.
Фьючерсы на газ на FORTS стали активно использоваться в нефтегазоспрэдах ( см. топики Fedosoni)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Фьючерсный квадрат, или гармония успеха
На сегодня для преобладающего числа частных инвесторов FORTS является основной площадкой.
Не все трейдеры обладают математической подготовкой и вообще любят математику.
Как гуманитарий, я их понимаю, сам такой, несмотря на 2 года математической школы и прохождение математики в объеме первого курса института с решением формулы бинома Ньютона.
Но даже знание арифметики по программе средней школы позволяет каждому успешно торговать фьючерсные спрэды по доступным инструментам.
Например, если внимательно взглянуть на торгуемые фьючерсы, то можно всегда найти подходящие пары для календарного арбитража.
В моменте у нас целая чертова дюжина фьючей на Газпром.
smart-lab.ru/q/futures/order_by_sec_id/asc/
09:38:33 GAZR-3.24 GZH4 18301 +0.38% 5 0.1 362 -10 2024-03-22 308 849 4.86% 5.69% + + 11:39:56 GAZR-3.25 GZH5 0 +2.41% 0 0.0 204 0 2025-03-21 672 + + 11:26:50 GAZR-3.26 GZH6 0 +2.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Борис Смирнов, добрый день, спасибо за комментарий. Меня тоже интересует эта тема. Ходят слухи, что Интерактив Брокерс перестали давать возм...
NuzhnyA,
Никто и ничто не мешает торговать на FORTS российскими опционами на российские активы.
И вы всегда будете на шаг впереди крутых американских трейдеров на нашем рынке.
Опционы это всего лишь финансовый инструмент.
Так что ограничивать себя только забугорьем и молиться на него не стоит.
Тем более сегодня, когда санкции угрожают российским инвесторам на Западе.
"Твой брокер" - он в самом деле твой?
Недавно с некоторым опозданием обнаружил, что Уралсиб отребрендился и под майские праздники, без шума и пыли, упразднил все прежние тарифные планы и ввел по одному для каждого рынка.
Никаких предварительных уведомлений на почту не было, естественно.
Все клиенты ведь и так каждый день открывают его сайт.
Теперь это «Твой брокер», но, вероятно, уже не мой.
Короче, на фондовом рынке непокрытые сделки стали по 30% годовых, а на срочном по 73% годовых(((
Все прежние плюшки на FORTS в виде льготных скальперских тарифов и критерия объема денежных средств канули в лету.
Про ставку ЦБ РФ в 7.5%, от которой другие брокеры рассчитывают свои комиссии под заемные средства, данный брокер предпочитает не вспоминать.
Вывод простой — ПРОВЕРЬТЕ тарифы своих брокеров, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Иногда это очень важно для ваших стратегий и ясного понимания возможных накладных расходов.
PS — часто говорят, что на рынке правят бал СТРАХ и ЖАДНОСТЬ, имея в виду инвесторов.Но вторая составляющая присуща и брокерам.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Валютные качели по Si
Сегодня экспирация неделек.
Доллар гоняют как легкий мячик.
Какие мысли — куда дальше?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
