NG — арбитраж фьючерсных спрэдовКалендарный Арбитраж это стандартная стратегия на разницу цен одного БА на разные даты.
А если применить «с...
На графике точки входа/выхода определяем визуально.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Stanis, Как Вам в прошлом месяце при движении спреда от 0 до -700 п. — удалось визуально определить точку -700 п.?
А в теории ведь может быть и движение в другую сторону, например от 0 до +700 п.
Например, когда тот же ближний нефтяной контракт в 2020 г. вошёл в область -37.5$, то в этот же самый момент контракт следующего месяца был +5 +10$ и спрэд между ними был более +40$/ Хотя в обычном состоянии он должен быть +1 +3$/
Так что, никаких гарантий прибыли здесь нет.
Каким будет этот спред на экспирации NG 2.24 — гадание на кофейной гуще.
Только арбитраж между Наймекс и ММВБ одного и того же контракта гарантирует прибыль.
