«Финам Автоследование» ввел новую методику оценки риска по стратегиям автоследования, которая основана на показателе CVaR (от англ. Conditional Value at Risk).
В основе CVaR лежат параметры доходности и просадок за весь период существования стратегии. Показатель позволяет оценить не только вероятность возникновения убытков, но и их величину, что обеспечивает более полное представление о возможных рисках.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
