комментарии Tilson на форуме
-
Сегодня идеальные качели. Отбил всё вчерашнее с хорошей лихвой. Когда пруха закончится?
MS, особенно радует амплитуда. с хорошим запасом даже для комиссии по акциям
Tilson, амплитуда м. б. маловата с т. з. системы, но движения без больших откатов по ходу, что ей и нужно.
MS, побойтесь бога, для интрадея сходить от цены закрытия вверх 4 рубля, потом вниз на 3 рубля, потом опять вверх 2,5 рубля (это пока на текущий момент) — куда уж лучше. Движения с более высокой амплитудой внутри дня и психика может не выдержать, косячить начать.
Отскок имхо еще не закончен, 266,5-267 еще вполне может дать, если внешка не повалится. Полонгую еще немного.
Ну, пока все продолжает идти по плану, по 265,92 и 266,42 пофиксил надеюсь последний лонг по акциям и вышел на забор. По фьючу после фиксации половины по 26842 половина лонга еще осталось. Теперь в планах дождаться любого подскока по пятиминуткам, неважно где он закончится и заходить на нем в шорт на полвсехплеч. Остальную половину оставлю на вечер, там видно будет.Хороший отскок по внешке. Сбер может не ограничится 265,5, а дойти и до 267 на внешке, в том числе и на вероятном переходе на часовках MACD в зелень. Первый отскок на часовках при коррекции всегда терра инкогнита, особенно при таком сильном предшествующем тренде, куда он заведет — неизвестно. У меня сценарий пока тот же, перезаход в шорт выше, но на открытии придется выйти на забор по акциям. Лонг по фьючам, оставленный на ночь, пока подержу. В районе 265,5-267 буду закрывать его и ближе к верхней границе перезаходить в шорт. Это план. А реальность поправит, как всегда.
Tilson, обидно, если сегодняшний день нивелирует все «достижения» вчерашнего падения.
Ramak_NN, ну не знаю, пока все идет в общем так, как предполагал. Я потихоньку захожу обратно в шорт. Фиксил лонг в ценах акций по 266,42 и 266,92. По 267,42 зашел на полвсехплеч в шорт по акциям. По фьючам и по акциям немного по разному выходит. А так кроме одной одноминутной свечки объемов нету. Если перебьют позавчерашний выброс, который был после хая и закончился на 268,2 тогда за шорт можно начинать волноваться, не раньше.
Tilson, Если все так, тут Ванга только позавидовать может;)
Ramak_NN, лимитные заявки рулятХороший отскок по внешке. Сбер может не ограничится 265,5, а дойти и до 267 на внешке, в том числе и на вероятном переходе на часовках MACD в зелень. Первый отскок на часовках при коррекции всегда терра инкогнита, особенно при таком сильном предшествующем тренде, куда он заведет — неизвестно. У меня сценарий пока тот же, перезаход в шорт выше, но на открытии придется выйти на забор по акциям. Лонг по фьючам, оставленный на ночь, пока подержу. В районе 265,5-267 буду закрывать его и ближе к верхней границе перезаходить в шорт. Это план. А реальность поправит, как всегда.
Tilson, обидно, если сегодняшний день нивелирует все «достижения» вчерашнего падения.
Ramak_NN, ну не знаю, пока все идет в общем так, как предполагал. Я потихоньку захожу обратно в шорт. Фиксил лонг в ценах акций по 266,42 и 266,92. По 267,42 зашел на полвсехплеч в шорт по акциям. По фьючам и по акциям немного по разному выходит. А так кроме одной одноминутной свечки объемов нету. Если перебьют позавчерашний выброс, который был после хая и закончился на 268,2 тогда за шорт можно начинать волноваться, не раньше. Последить надо за 266 теперь. Если сегодня пройдем вниз и закончим день ниже, то я на выходные на все в шорте уйду.
Нефти бы еще сходить в район 64, чтобы потенциал падения поднабрать, тогда было бы вообще нормально.Tilson, я смотрел ваши сделки во время конкурса. С октября периодически. Про Сбер мысль в том, что лонги давали втрое к шортам объективно по характеру движений. Общий рост тут второстепенен. Тренд восходящий — главное.
---
А теория и практика ТС есть во многих темах сайта, и можно проверить на исторических данных. Для той же околонулевой ТС при торговле 3/1 прибыльных сделок будет 1/3, а при 1/3 тейк к стопу будет 3/1, т. е. 75%. Проверьте.
MS, да, посмотрю, но, как и писал, по крайней мере линейной эта зависимость быть никак не может, даже если она есть вообще, а значит есть куда двигаться.- Хороший отскок по внешке. Сбер может не ограничится 265,5, а дойти и до 267 на внешке, в том числе и на вероятном переходе на часовках MACD в зелень. Первый отскок на часовках при коррекции всегда терра инкогнита, особенно при таком сильном предшествующем тренде, куда он заведет — неизвестно. У меня сценарий пока тот же, перезаход в шорт выше, но на открытии придется выйти на забор по акциям. Лонг по фьючам, оставленный на ночь, пока подержу. В районе 265,5-267 буду закрывать его и ближе к верхней границе перезаходить в шорт. Это план. А реальность поправит, как всегда.
263,55 уровень РА.
MS, а что это — РА?
Tilson, Роман Андреев. 233 ЕМА на 15 минутках. Почему работает, я не выяснял. Мои цифры — 60-70% сбываются. Сейчас попало в 40. Буду смотреть по утру.
MS, а, понял. Ничего себе у Вас процентик.
Tilson, надо учитывать, что 55/45 даёт ноль из-за комиссии.
MS, не, это точно не так, я по себе знаю. Ну если, конечно, у вас стоп/профит не 1/1. У меня, например, только в самые удачные времена процент прибыльных/убыточных сделок 65/35 и достаточно короткие такие периоды. Обычно 50/50, ну может 55/45 в последнее время в среднем. Этого достаточно, чтобы быть в плюсе, если у Вас профит фактор нормальный. Я начал в плюс торговать только жестко и безусловно ограничивая убытки стопами, хотя при пиле это сильно бьет по депозиту. Сейчас не вспомню точно, но какой-то известный глава зарубежной трейдерской конторы говорил, что у него самый успешный из трейдеров имеет не более 60/40 прибыльных/убыточных сделок. 60-70 % — это почти гарантия долларового миллионера, чего я Вам, конечно, желаю.
Tilson, возможно мы о разных понятиях. Именно при 1/1 0,05 вероятности уходит на комиссию. И остаёшься при своих.
У меня сейчас несколько иначе, чем 1/1. Лонги 0,75 тейк/1 стоп на растущем с вероятностью 75%, и лонги — отскоки на падающем 0,37/1 с вер. 60%. Всё из статистики, изменить тейки нельзя, станет хуже.
Шорты — ноль за год. На лонгах на плечо за месяц получается +7-5=2%. Когда падать начнёт, как в 2018, цифры лонга и шорта поменяются местами.
MS, исходя из Вашего сообщения — об одном и том же говорим, но то, что Вы говорите для меня необычно. Видимо торгуем совсем по разному. Если не брать профит фактор в целом, а прибыль/убыток на сделку в среднем, что собственно одно и то же, то, к примеру, по итогам ЛЧИ у меня средняя прибыль на прибыльную сделку в 1,48 раза больше, чем средний убыток на убыточную. Прибыльных/убыточных сделок у меня 49,4%/50,6%, то есть прибыльных даже меньше. А закончил я в хорошем плюсе. И это сильно налажав во второй половине конкурса. А по итогам первой половины, когда при том же соотношении прибыли/убытка соотношение прибыльных/убыточных сделок у меня было около 63%\37%, плюс по депозиту был просто невероятный — около 80% за первую половину, я даже поднимался до 15 места в общем зачете в моменте. Да и классически считается, что механическая торговая система рабочая, если профит фактор 1,6 и больше. Но вот чтобы человек брал не прибылью на сделке, а бОльшим количеством прибыльных сделок по отношению к убыточным — я вижу первый раз. Если у Вас реально 60-70% и это постоянно, покопайте в другом направлении, точно миллионером будете.
Tilson, отвечу простым фактом: график для всех один и тот же. Важно произведение отношения тейк/стоп на вероятность её. И для ТС оно примерно постоянное. Увеличивая одно, соразмерно потеряете в другом множителе. Вопрос вкуса, что взять в приоритет.
По ЛЧИ лично у меня есть сомнения в неслучайности результата. Был растущий отрезок и, возможно Вы преимущественно лонговали. Как я писал выше, в 2019 лонги давали большую приьыль. Если лонговали по обоснованному расчёту, вопросов нет.
MS, на мой взгляд не существует никакой обратной или, по крайней мере, линейной обратной зависимости вероятности и отношения тейк/стоп, а соответственно уверен что их произведение не является постоянной величиной. Но если Вы в уверены в постоянности, то уговаривать кого-то пробовать стать прибыльнее я не буду
Что до ЛЧИ, то торговал только сбербанком и мосбиржей с 30.09 до 19.12 (итог за весь конкурс +59%, из них 15% на мосбирже, 44% на сбере. Сбер вырос за это время с 228,5 до 244, на 6,7%. Если брать пик прибыли 12 ноября +78%, то сбер на этот момент вырос на 4,8 %,), всего 267 сделок, из них 2 или 3 на акциях Мосбиржи, остальные на Сбере, 143 лонг, 124 шорт, так что это чистый трейдинг на обычном графике самой ликвидной бумаги, на истории роста типа Газпрома я не попал, впрочем сделки есть на сайте конкурса (единственное, что на сайте 5000 сделок, но они там по другому принципу считают, если по рыночной заявке хоть один лот прошел на 1 коп. выше, это уже отдельная сделка) характеристики торговли здесь: ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_trades Ник тот же. Большую часть своих сделок по ходу конкурса я комментировал здесь на этой ветке если что
263,55 уровень РА.
MS, а что это — РА?
Tilson, Роман Андреев. 233 ЕМА на 15 минутках. Почему работает, я не выяснял. Мои цифры — 60-70% сбываются. Сейчас попало в 40. Буду смотреть по утру.
MS, а, понял. Ничего себе у Вас процентик.
Tilson, надо учитывать, что 55/45 даёт ноль из-за комиссии.
MS, не, это точно не так, я по себе знаю. Ну если, конечно, у вас стоп/профит не 1/1. У меня, например, только в самые удачные времена процент прибыльных/убыточных сделок 65/35 и достаточно короткие такие периоды. Обычно 50/50, ну может 55/45 в последнее время в среднем. Этого достаточно, чтобы быть в плюсе, если у Вас профит фактор нормальный. Я начал в плюс торговать только жестко и безусловно ограничивая убытки стопами, хотя при пиле это сильно бьет по депозиту. Сейчас не вспомню точно, но какой-то известный глава зарубежной трейдерской конторы говорил, что у него самый успешный из трейдеров имеет не более 60/40 прибыльных/убыточных сделок. 60-70 % — это почти гарантия долларового миллионера, чего я Вам, конечно, желаю.
Tilson, возможно мы о разных понятиях. Именно при 1/1 0,05 вероятности уходит на комиссию. И остаёшься при своих.
У меня сейчас несколько иначе, чем 1/1. Лонги 0,75 тейк/1 стоп на растущем с вероятностью 75%, и лонги — отскоки на падающем 0,37/1 с вер. 60%. Всё из статистики, изменить тейки нельзя, станет хуже.
Шорты — ноль за год. На лонгах на плечо за месяц получается +7-5=2%. Когда падать начнёт, как в 2018, цифры лонга и шорта поменяются местами.
MS, исходя из Вашего сообщения — об одном и том же говорим, но то, что Вы говорите для меня необычно. Видимо торгуем совсем по разному. Если не брать профит фактор в целом, а прибыль/убыток на сделку в среднем, что собственно одно и то же, то, к примеру, по итогам ЛЧИ у меня средняя прибыль на прибыльную сделку в 1,48 раза больше, чем средний убыток на убыточную. Прибыльных/убыточных сделок у меня 49,4%/50,6%, то есть прибыльных даже меньше. А закончил я в хорошем плюсе. И это сильно налажав во второй половине конкурса. А по итогам первой половины, когда при том же соотношении прибыли/убытка соотношение прибыльных/убыточных сделок у меня было около 63%\37%, плюс по депозиту был просто невероятный — около 80% за первую половину, я даже поднимался до 15 места в общем зачете в моменте. Да и классически считается, что механическая торговая система рабочая, если профит фактор 1,6 и больше. Но вот чтобы человек брал не прибылью на сделке, а бОльшим количеством прибыльных сделок по отношению к убыточным — я вижу первый раз. Если у Вас реально 60-70% и это постоянно, покопайте в другом направлении, точно миллионером будете.263,55 уровень РА.
MS, а что это — РА?
Tilson, Роман Андреев. 233 ЕМА на 15 минутках. Почему работает, я не выяснял. Мои цифры — 60-70% сбываются. Сейчас попало в 40. Буду смотреть по утру.
MS, а, понял. Ничего себе у Вас процентик.
Tilson, надо учитывать, что 55/45 даёт ноль из-за комиссии.
MS, не, это точно не так, я по себе знаю. Ну если, конечно, у вас стоп/профит не 1/1. У меня, например, только в самые удачные времена процент прибыльных/убыточных сделок 65/35 и достаточно короткие такие периоды. Обычно 50/50, ну может 55/45 в последнее время в среднем. Этого достаточно, чтобы быть в плюсе, если у Вас профит фактор нормальный. Я начал в плюс торговать только жестко и безусловно ограничивая убытки стопами, хотя при пиле это сильно бьет по депозиту. Сейчас не вспомню точно, но какой-то известный глава зарубежной трейдерской конторы говорил, что у него самый успешный из трейдеров имеет не более 60/40 прибыльных/убыточных сделок. 60-70 % — это почти гарантия долларового миллионера, чего я Вам, конечно, желаю.
А комиссия — это кошмар интрадейщика. Я ради интереса на раздельные счета 1/1 закинул на фьючи и акции. Спустя полгода активной торговли соотношение 1,55/1 соответственно. Все из-за комиссии.Ну все, 26440 перевернулся фьючами — считай вышел на забор по совокупности акция+фьюч. Должен же он отскочить хотя бы к 264 по акции, на вечерке, если что перевернусь обратно в шорт. Высидел все-таки первую цель. Сбер упертый, конечно.
Tilson, да, порезвились мишки под вечер. Надо ещё продавить
Advocate, сегодня везет, поллонга по фьючу уже опять фиксанул 26570. Чуть выше надеюсь фиксануть остальное. Перезайти в шорт по фьючу планирую в районе 265-265,5 в ценах акций. Хороший день +10% по депо. Можно отдыхать.
Tilson, поздравляю! Настаёт время шортистов. Хотя медведи хилые какие-то. Вот уронили бы они индекс на 2000 пунктов или ниже — вот это была бы красота. Но это пока нереально, думаю, для этого должна начаться настоящая паника. Пока этим и не пахнет.
Василий Пупкин, спасибо. Ну и горизонты у Вас. Размах инвестора, ожидающего в засаде?На мой взгляд, ничего этого, конечно, не будет, если, не дай бог, конечно, не дойдет до такого ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
Просто рынкам надо сбросить некоторую перекупленность, процентов 5 от хаев. А дальше действительно, неизвестно.Ну все, 26440 перевернулся фьючами — считай вышел на забор по совокупности акция+фьюч. Должен же он отскочить хотя бы к 264 по акции, на вечерке, если что перевернусь обратно в шорт. Высидел все-таки первую цель. Сбер упертый, конечно.
Tilson, да, порезвились мишки под вечер. Надо ещё продавить
Advocate, сегодня везет, поллонга по фьючу уже опять фиксанул 26570. Чуть выше надеюсь фиксануть остальное. Перезайти в шорт по фьючу планирую в районе 265-265,5 в ценах акций. Хороший день +10% по депо. Можно отдыхать.Даже интересно, будет еще раз отскакивать? Хотя бы до 265,5
Tilson, мне кажется наоборот только разгоняется вниз.
Ramak_NN, тоже такое ощущение. Но Ванга плохо из меня получается, пришлось для перелоя все-таки амеров дождаться. Надеюсь никто не пострадалНадо бы подумать теперь, где частично по фьючам фиксануться. Акции имхо можно держать дальше в шорте с недельку так. Со стопами, конечно.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
