ответы на форуме

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет так же проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Александра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас, этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson,

достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам

Что Силаев (и ты) понимаете под «сильнее»?

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет так же проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Александра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас, этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, или вот график apple. Я там пометил точку, где мне один знакомый американец советовал закупиться им (я не послушал) и точку, где он уехал на пенсию, закрыв всё на бирже ;)

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет так же проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Александра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас, этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, я совсем не спец в рынках, у меня очень узкая и, я бы сказал, довольно примитивная специализация. Однако утверждение про изживание трендовости мне кажется сомнительным. Во всяком случае те бумаги, на которые я иногда смотрю, в том числе и на американском рынке, ее не демонстрируют.

Ну вот график амазон, например

Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что

замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)

ну и википедия есть у всех 

Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.

так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими

вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает

то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри

возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где

в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных

и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?

meat, зачем же Вы мешаете в кучу алгоритмы шифрования и алгоритмы трейдинга, про первые я не говорил ни слова, только Вы. А я говорил про алгоритмы трейдинга, которые чтобы оставаться нераскрытыми, будут (или уже) включать в себя элементы случайности при реализации (покупке/продаже). То есть вы придумываете словосочетание («случайность криптографического алгоритма» — это ваше творчество), потом прямо приписываете его мне (утверждение «то, что вы написали») и в итоге вы же это и называете «полной чушью». Интересный подход к аргументации. Зачем продолжать?
Вашу ссылку я бегло прочитал, имхо она вообще не имеет отношения к затронутой здесь теме. Но даже по той теме, по которой был блог, на первый взгляд там тоже идет подмена понятий, приводящая к неверным выводам, подробнее ознакомлюсь, если будет время, может быть и отвечу. Но уже там, в комментариях, здесь это уже совсем оффтоп.

Tilson, что-то какой-то бред вы несете, я привел ссылку на свой пост, так как вы не поняли, что такое случайность на рынке и до сих пор не понимаете
еще раз: открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность

вы написали: Основа современной криптографии — случайность
с какой целью, если это нигде больше не фигурирует? про случайность в криптографии я вам ответил, но вы не поняли походу для чего она здесь

и потом вы же сами сравниваете: Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона.

но в последнем вашем сообщение уже даете обратное и якобы говорите только про алгоритмы трейдинга

не хорошо так

Tilson, про секреты это вы серьезно щас?
smart-lab.ru/blog/548767.php тоже самое в сбербанке будет, если что

замените минутки на что-то еще внутри дня, результат будет тот же, даже на дневном графике тоже :)

ну и википедия есть у всех 

Имелось в виду, что при любом принципе действия алгоритма, который можно отличить от случайного, этот принцип действия будет раскрыт, соответственно алгоритму не даст достичь его цели противоборствующая сторона. И больше ничего.

так-то все криптографические алгоритмы доступны для ознакомления, но не из-за того что они вносят в них случайность они становятся криптографическими

вы просите приводить аргументы, а сами кидаете определение из википедии, но даже не знаете ничего про шифрование и как оно работает

то что вы написали про случайность криптографического алгоритма это полная чушь, которая становится понятной сразу если начать читать хоть немного ту же самую статью на википедии и проходя по ссылкам внутри

возможно вы имеет ввиду случайные числа или что-то подобное, но это не основа например асимметричного шифрования (там идея строится на односторонних функциях), которое применяется прямо сейчас на этом сайте и много где

в симметричном шифровании вообще сейчас в основном блочные шифры и там идея на подстановка и перестановка блоков данных

и вот еще задачка, если алгоритм вносит что-то случайное, то как потом после шифрования это случайное обратно оказывается расшифрованным? вот на примере AES покажите это, что туда нужно добавить случайного чтобы оно стало более криптографически стойким чем сейчас?

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе

так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы

meat, я уважаю Ваше мнение, хотя бы потому, что Вы внятно его излагаете, но я с ним не согласен по нескольким причинам:
1. Вы сами утверждаете, что на мелких таймах с алгоритмами бороться бесполезно
2. Из этого следует, что основная борьба там будет между алгоритмами.
3. Слабым местом любого алгоритма будет раскрытие принципа действия этого алгоритма.
4. Основа современной криптографии — случайность.
5. Вывод — единственным способом достижения своей цели в ближайшем будущем для алгоритма будет максимальное введение случайности в принцип действия.
Что касается инвестиции — это отдельный разговор, сейчас долго приводить основные аргументы. Я кое в чем не согласен с Силаевым в его книге, но с подходом к инвестициям согласен. Это изначально игра вничью — на горизонте в несколько десятков лет при хорошем профессионализме при отборе акций можно обогнать вклад в банке на пару процентов в год и даже это — очень хороший результат. Там это неплохо аргументировано.

Tilson, только причем тут криптография то? :)

открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность, так что все уже реализовано давно

можете прямо сейчас по этой стратегии торговать на минутках, но вряд ли сможете конкурировать с высокочастотными роботами, которые будут делать тоже самое

meat, а вот теперь мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Не смею настаивать. Продолжать не буду в связи с отсутствием аргументации в вашем сообщении

Tilson, как будто с ботом общаюсь, у вас же точно также нет никаких аргументов, все ваши слова основаны на домыслах и нет никаких фактов, не хотите сами с собой перестать общаться?

meat, не сердитесь так. Ну не хочу я дальше продолжать дискуссию, если не о чем из-за существенного непонимания собеседника, чего тут обидного? Сплошь и рядом бывает. Это же не обязательно говорит о негативе.

Tilson, да вы правы, мне трудно понять когда приводят в качестве аргументов криптографию при торговле акциями, особенно про случайность в криптографии

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, мне причина потери трендовости видится в текущем состоянии рынка: до июля все вполне торговалось, с июля Трамп начал кошмарить твиттер, это наложилось на исторические хаи и всеобщее ожидание рецессии, как результат люди просто боятся покупать. В сентябре на «позитиве» сдались золотодобытчики и совсем грустно стало. Думаю все вернется или после обвала, или после того, как народ наконец-то осмелеет, а жадность заставит поверить в светлое будущее.
А пока что, последний месяц, неплохие результаты (у меня в интрадее), внезапно, показывает куклд-теория Герчика с лимитными выкупами (а она вполне себе древняя и в куклда я не всегда верю). Раньше я или еще не дозрел до нее, или повода не было дозревать (зачем дозревать, если проще пристроиться к тренду), а тут переосмыслил и вполне себе забираются денюжки даже у относительно ликвидных ребят — Мосбиржи, Новатэка, например.

any_to_real, да нет, я не такой пессимист как могло показаться, я почему и написал лет про 5 по ММВБ. Просто дальше будет хуже и 5 лет это имхо излишне оптимистичный прогноз

Tilson, не исключаю, что дальше будет хуже алгоритмистам. Просто исходя из развития технологий: нынче даже бабульки к врачу записываются в интернете, а программирование все доступнее и доступнее широким массам. Мне видится, что через лет 5 если и будет война машин, то это будет война производительности (просто потому, что свои алгоритмы будет писать каждый второй), а воинов в войне производительности станут технически ограничивать брокеры.

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе

так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы

meat, я уважаю Ваше мнение, хотя бы потому, что Вы внятно его излагаете, но я с ним не согласен по нескольким причинам:
1. Вы сами утверждаете, что на мелких таймах с алгоритмами бороться бесполезно
2. Из этого следует, что основная борьба там будет между алгоритмами.
3. Слабым местом любого алгоритма будет раскрытие принципа действия этого алгоритма.
4. Основа современной криптографии — случайность.
5. Вывод — единственным способом достижения своей цели в ближайшем будущем для алгоритма будет максимальное введение случайности в принцип действия.
Что касается инвестиции — это отдельный разговор, сейчас долго приводить основные аргументы. Я кое в чем не согласен с Силаевым в его книге, но с подходом к инвестициям согласен. Это изначально игра вничью — на горизонте в несколько десятков лет при хорошем профессионализме при отборе акций можно обогнать вклад в банке на пару процентов в год и даже это — очень хороший результат. Там это неплохо аргументировано.

Tilson, только причем тут криптография то? :)

открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность, так что все уже реализовано давно

можете прямо сейчас по этой стратегии торговать на минутках, но вряд ли сможете конкурировать с высокочастотными роботами, которые будут делать тоже самое

meat, а вот теперь мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Не смею настаивать. Продолжать не буду в связи с отсутствием аргументации в вашем сообщении

Tilson, как будто с ботом общаюсь, у вас же точно также нет никаких аргументов, все ваши слова основаны на домыслах и нет никаких фактов, не хотите сами с собой перестать общаться?

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, мне причина потери трендовости видится в текущем состоянии рынка: до июля все вполне торговалось, с июля Трамп начал кошмарить твиттер, это наложилось на исторические хаи и всеобщее ожидание рецессии, как результат люди просто боятся покупать. В сентябре на «позитиве» сдались золотодобытчики и совсем грустно стало. Думаю все вернется или после обвала, или после того, как народ наконец-то осмелеет, а жадность заставит поверить в светлое будущее.
А пока что, последний месяц, неплохие результаты (у меня в интрадее), внезапно, показывает куклд-теория Герчика с лимитными выкупами (а она вполне себе древняя и в куклда я не всегда верю). Раньше я или еще не дозрел до нее, или повода не было дозревать (зачем дозревать, если проще пристроиться к тренду), а тут переосмыслил и вполне себе забираются денюжки даже у относительно ликвидных ребят — Мосбиржи, Новатэка, например.

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе

так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы

meat, я уважаю Ваше мнение, хотя бы потому, что Вы внятно его излагаете, но я с ним не согласен по нескольким причинам:
1. Вы сами утверждаете, что на мелких таймах с алгоритмами бороться бесполезно
2. Из этого следует, что основная борьба там будет между алгоритмами.
3. Слабым местом любого алгоритма будет раскрытие принципа действия этого алгоритма.
4. Основа современной криптографии — случайность.
5. Вывод — единственным способом достижения своей цели в ближайшем будущем для алгоритма будет максимальное введение случайности в принцип действия.
Что касается инвестиции — это отдельный разговор, сейчас долго приводить основные аргументы. Я кое в чем не согласен с Силаевым в его книге, но с подходом к инвестициям согласен. Это изначально игра вничью — на горизонте в несколько десятков лет при хорошем профессионализме при отборе акций можно обогнать вклад в банке на пару процентов в год и даже это — очень хороший результат. Там это неплохо аргументировано.

Tilson, только причем тут криптография то? :)

открою секрет, движение цены и есть рыночная случайность, так что все уже реализовано давно

можете прямо сейчас по этой стратегии торговать на минутках, но вряд ли сможете конкурировать с высокочастотными роботами, которые будут делать тоже самое

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Geist, а я сегодня постарался на плечи потискать отовсюду.)) естественно и купил плохо и продал не очень)) правда в прибыль

Advocate, я сам накосячил, вчера на 242 у меня было ровно +30%, мог не двигать выше, спокойно выставить ТП и закрыть всё, но двинул ;) Концовки движухи — моя проблема, я про нее в курсе, часто пытаюсь выжать еще ;) Надо завязывать, сбер очевидно стал слабей ходить вверх, чем ранее.

Geist, а я вспомнил сегодня наш старый разговор про интрадей. Совершенно я от него отвык)). Амеры и Газик с Никелем помогли вытянуть в ноль день, покрыв просадку Сбера. Но такой распил, конечно, я не тяну. Все сделки в середине маятника получились.

Advocate, я вторую половину торгов не видел (шуршал по хозяйству, у меня сельхоз. сезон в разгаре), сейчас вот только увидел, что газик почти 3 рублика еще плюсанул. Снова дороже сбера стоит, кто-то там закупается.

Насчет интрадея, я тут писал, не знаю, видел ли ты, пока тоже не знаю, как в него встроиться, по сути нужно себя поделить на 2 личности и научиться переключаться между ними. Задача пока кажется не очень подъемной, но думаю на этот счет ;) В интрадее-то нужно брать движения в рубль-полтора-два, а в моей текущей матрице это вообще ни о чем, даже на плечах. Плюс в интрадее надо шортить часто, а с шортами у меня тоже есть заморочки. Я же из бизнеса на биржу пришел, а после в него в голове гвоздями вбито, что «всё должно расти» ;)

Geist, интрадей на срочку надо пересаживаться.) Меня одна девчуля из ВТБ, брокерша, убеждает прямо активно. Срочка, говорит, ваша тема, чё вы мнетесь.)

Advocate, не, я на срочку не хочу, там свои расклады. Меня интрадей интересует только как восстановление навыка на случай большого бадабума, когда по-другому будет торговать сложно. А в «мирное время» интрадейная торговля многовато сил отнимает, в мои отзеркаленные 25 лет это уже чересчур ;)

Geist, один молодой, но, судя по всему достаточно опытный товарищ, считает, и по-моему достаточно логично, что трендовость отдельных бумаг — это одна из основных неэффективностей рынка, которая постепенно изживается и по определенным причинам сохраняется в большей степени на несколько отстающих от американского рынках ценных бумаг, ну вроде ММВБ, но и здесь тоже уходит. Не то, чтобы в небытие, но до того состояния, что заработать на ней станет также проблематично, как и на остальных изжитых к настоящему времени неэффективностях. Американский рынок я не знаю совсем, но на российском это заметно. Раз уж мне, так уже наверное и всем.
Я вообще вижу, что отстаю от изменений в трейдинге. Не в плане каких-то деривативов или технологических тенденций, новых программ, терминалов. Это все шелуха, по большому счету. Но как интрадейщик, который в связи с большими комиссиями старается частью торговать интрадей, а частью перейти на более длительный тайм, я вижу постоянно меняющиеся соотношения флэт-тренд, меняющуюся реализацию выхода из флэта в выстрел вниз/вверх. Внутри флэта все время по разному торги идут. Мне кажется это тенденция, видимо нехило связанная с алгоритмизацией и роботизацией торговли. Причем вся эта алгоритмизация идет именно в сторону максимального увеличения случайности при сохранении эффективности в решении конкретной задачи.
Короче, если все это пойдет такими темпами и дальше, то всех нас погубит даже не бадабум на рынках, а мы (люди имеется в виду) просто не сможем даже интуитивно находить закономерности для вытягивания своей копейки. Единственное наше преимущество — абстрактное мышление — нивелируется намеренно вводимыми алгоритмами, включающими в себя макимально возможную случайность. Такой вот грустный прогноз.
К чему это ведет. Насколько я помню, в той же книге Алесандра Силаева (а может и не у него) есть аргумент: достаточно быть сильнее большинства на рынке, чтобы деньги в трейдинге перетекали от них к вам. Но мне кажется, что скоро, если уже не сейчас этого уже будет недостаточно. Деньги будут перетекать не от новичков к профессионалам, а все больше и от тех и от других — к владельцам соответствующих алгоритмов. Лет на 5 на ММВБ я еще надеюсь, но потом будет п… ц. Буду рад, если ошибаюсь.

Tilson, по поводу роботов: уже давно известно что классические фонды проигрывают им, не говоря про обычных людей, но то что там есть какой-то алгоритм включающий максимльно возможную случайность кажется маловероятным, иначе можно самому случайно составлять сделки и быть в плюсе

так что отметается случайность и поэтому есть определенный алгоритм, который придуман людьми
зная его ты и будешь против него играть с таким же роботом, вот и весь грааль
роботов и алгоритмов очень много в одном инструменте, даже взять простой алгоритм работы ММ, которому неважно направление, он зарабатывает на спрэдах и вознаграждениям биржи
могут быть сотни разных алгоритмов в одном только сбербанке и каждый из них работает неслучайно
торговать руками интрадей по минуткам против них это потеря времени и денег, проще на работу ходить и заняться чем-то другим, но на длительной дистанции инвестиции имеют смысл, так как при инвестициях возможна только одна операция — покупка — и вероятность успеха сразу увеличивается в разы

Tilson

у меня есть цель 388.88, до неё 368 часов лёту, это я на h4

ShtrenD, ну нет, так не пойдет, Вы уже сегодня про 270 писали, теперь про 388, это к Geist'уМне бы что нибудь поближе, в понедельник на понедельник, ну максимум на неделю. Tafaube обещал, что в кассу попадете.

Tilson, не, мне, пожалуйста, лучше Газпром по 388 к Новому году ;) И уточню, что желательно к ближайшему, а не типа 2025-му

Tilson

у меня есть цель 388.88, до неё 368 часов лёту, это я на h4

ShtrenD, ну нет, так не пойдет, Вы уже сегодня про 270 писали, теперь про 388, это к Geist'уМне бы что нибудь поближе, в понедельник на понедельник, ну максимум на неделю. Tafaube обещал, что в кассу попадете.

Tilson, это я с конца начал, просто!!!

Остался я во фьючах в лонге, если что вечерка еще есть. По депо -5,5%, в основном из-за дырки в памяти, которую буду тщательно заделывать. Не отстопился по фьючам вовремя и весь вчерашний рост слил. Из плохого — индикаторы по сберу даже дневки пошли в красное. Так что видимо плоская коррекция в виде флэта как минимум с хорошей вероятностью. Поэтому по акциям в сбер пока заходить не буду — они все-таки не для интрадея. Ну а по фьючам придется вертеться. Если внешка будет такая же крутая, постараюсь на этот раз выскакивать и заскакивать вовремя. Всем удачи.
Штренд, про свиток я забыл, но и Вы колдануть забыли, а ведь обещали вчера

Tilson, тёща подвела, застрял у неё, домой поехал а шнур забыла в разетке, нет открыл а там 4 минуты заряда, вот как ты думаешь, успел я план докумекать? к ней прилетел в 10 .20 утра, смотрю а там свеча, сейчас сижу, и линии под лупой накладываю, намудрили они конечно, но вот линию годовую проткнули, кто знает, это знак?

Вас цена должна быть 24250, но до экспирации ещё далеко, и цена будет+- 20 рублей.

Если завтра цена акции будет на 242,5 то фьюч думаю будет выше 24250… в районе 24500. +-20 рублей — это очень много! Торгую фьючерс лимитками, но решение принимаю по графику акций. Поэтому сложновато выставлять заявки на фьюче не понимая где будет цена, когда акция будет на определенной котировке!

TEMR,
Поставьте два графика, один с акциями на часовом таймфрейме, второй с фъючами- пятнадцати минутка, и уровни. Смотрим подход к уровню по акции, решение принимаем на фъюче, и не важно какое будет ценовое значение того или другого инструмента.

korvalol-72, не, проблема тут есть, у меня она тоже есть. По графикам я так и делаю, но вопрос в том, что видимо он, как и я, предпочитает лимитки, а их нужно выставлять заранее. Лично я частично решаю этот вопрос дробя заявки по фьючу на большее количество, чем по акциям. Но я привык в основном заходить и выходить частями, если у TEMR другая тактика, уже сложнее. Ну и да, если одной заявкой на всю котлету, то +-20 рублей по фьючу может много оказаться. Но дело в том, что точного спрэда не существует. Даже если взять спреды цены закрытия аналогичных минуток по акциям и фьючам, они будут разные в течение дня, причем не только постепенно уменьшаться, как это делает спред с течением времени, а именно и больше и меньше. Тут ничего не поможет, только какие-то сторонние костыли, типа как у меня, менять частично подход к заявкам.

Tilson,
Заметил такую тенденцию перехая и перелоя сбербанка, по фъючу это порядка 50 пунктов, лимитки можно выставлять дробно, несколькими частями, первая часть на ближайшем хае- лое, вторая через 25 пунктов, третья ещё 25, стоп 75 пунктов от последней позиции.

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я нет, так и уехал дальше с 3 плечами. 2 продал утром чуть ниже 242, а потом снова купил. Купил плохо (~240.7), надо было подождать, конечно, но средняя цена у меня пока 232. Жить можно, подожду теперь американского перехая ;)

Остался я во фьючах в лонге, если что вечерка еще есть. По депо -5,5%, в основном из-за дырки в памяти, которую буду тщательно заделывать. Не отстопился по фьючам вовремя и весь вчерашний рост слил. Из плохого — индикаторы по сберу даже дневки пошли в красное. Так что видимо плоская коррекция в виде флэта как минимум с хорошей вероятностью. Поэтому по акциям в сбер пока заходить не буду — они все-таки не для интрадея. Ну а по фьючам придется вертеться. Если внешка будет такая же крутая, постараюсь на этот раз выскакивать и заскакивать вовремя. Всем удачи.
Штренд, про свиток я забыл, но и Вы колдануть забыли, а ведь обещали вчера

Tilson, на префках пока все нормально смотрится. Лоя предыдущей дневки коснулись, но не пробили. Объемы только за счёт утренних больших свечей. При снижении объемов не было. На сл неделе буду смотреть где Лонг брать. Главное мне это делать на холодную голову, с чем у меня проблема…

Ну еще разок зашел по фьючам в лонг по 24118 средняя. Акции все из сбера в мосбиржу переложил временно. Если и сейчас вынесут, то на сегодня все.

Tilson, Если чуть переложить префы на обычку, то сейчас должны подрасти. Но вот насколько, вопрос открыт.

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.

Tilson, а я все таки решил так не входить. Прислушался к техническому прогрессу Tafaube и к своему голосу разума, который говорит, что большой бык сейчас не даст так просто хорошие позиции в лонгах занять, стопить будет.

Похоже все, отпадали.

Tilson, просто зверюги, пришлось выйти из сбера совсем.