Объёмов хоть и нет, а плиточка какая-то на 216 есть однако
Tilson, в последнее время чаще это сдержка преждевременного движения в эту сторону. А не отбойная.
ответы на форуме
20 минут осталось до открытия амеров, есть с вязь с ними у кого ,, пусть надавят !!?!!!
ShtrenD, «с вязь»? Твою ж дивизию!)
Advocate, это та же связь, только прерывистая
Tilson, извините, не сразу понял)
Advocate, а в Штрендо-русский словарь лень было заглянуть?
Tilson, виноват! Больше такого не повторится!
Ну что, ударный день со вчера перенесли на сегодня?
Tilson, В какую сторону? Ты в шорте ещё?
Ramak, не, я уж 3 раза перевернулся, сейчас в лонге. Ну не может же быть без выноса наверх
Tilson,С профитом перевороты?
Ramak, с мизерным. На все перевороты от силы 1-2% только. В основном по стопам в б/у выносило. Там и накапало чуть-чуть. Я ж на все плечи захожу
Tilson, Я сейчас сижу в 80 % от макс ГО)
Ramak, вот тебе и ударный день. Ну ладно, немного подождать еще можно, но рубль ниже, придется стопиться
Tilson, а почему ты ждешь ударный день? Типа концовку движения вверх?
Geist, ну что-то вроде. Хотя не исключен такой вариант, что эта концовка была в виде пары ударных дней в начале июня, а все остальное время народ просто сбрасывал бумагу на росте SP500
Tilson, в начале июля была точно такая же пара дней, даже от той же цифры, 205. Просто амплитуда была поменьше на 4-5 рублей.
Geist, так то да. Но есть нюанс. Меньшая амплитуда может и привела к гораздо меньшим объемам торгов июльских ударных по отношению к июньским ударным. Чё там, просто переставили цену с утра 06 июля, и давай скидывать бумагу.
Tilson, по-моему, не скидывают (205 как проткнули вверх в начале июля, так и всё, 1 день только подходили к нему, но даже его выкупили в тот же день) и не покупают. Другими словами, 20 дней июля пилили 205-215, вот в последние дни чуть повыше выпиливают лобзиком, пока непонятно, что именно планируется выпилить.
Geist, всяко может быть. Пробьют 215 сразу шортить буду. Пойдут выше, после подскока перевернусь. Такие планы. Уже месяца три хорошего шорта жду...
TilsonTilson, а в понедельник ?, Чё? Хороший был, проспал!!??Ну что, ударный день со вчера перенесли на сегодня?
Tilson, В какую сторону? Ты в шорте ещё?
Ramak, не, я уж 3 раза перевернулся, сейчас в лонге. Ну не может же быть без выноса наверх
Tilson,С профитом перевороты?
Ramak, с мизерным. На все перевороты от силы 1-2% только. В основном по стопам в б/у выносило. Там и накапало чуть-чуть. Я ж на все плечи захожу
Tilson, Я сейчас сижу в 80 % от макс ГО)
Ramak, вот тебе и ударный день. Ну ладно, немного подождать еще можно, но рубль ниже, придется стопиться
Tilson, а почему ты ждешь ударный день? Типа концовку движения вверх?
Geist, ну что-то вроде. Хотя не исключен такой вариант, что эта концовка была в виде пары ударных дней в начале июня, а все остальное время народ просто сбрасывал бумагу на росте SP500
Tilson, в начале июля была точно такая же пара дней, даже от той же цифры, 205. Просто амплитуда была поменьше на 4-5 рублей.
Geist, так то да. Но есть нюанс. Меньшая амплитуда может и привела к гораздо меньшим объемам торгов июльских ударных по отношению к июньским ударным. Чё там, просто переставили цену с утра 06 июля, и давай скидывать бумагу.
Tilson, по-моему, не скидывают (205 как проткнули вверх в начале июля, так и всё, 1 день только подходили к нему, но даже его выкупили в тот же день) и не покупают. Другими словами, 20 дней июля пилили 205-215, вот в последние дни чуть повыше выпиливают лобзиком, пока непонятно, что именно планируется выпилить.
Geist, всяко может быть. Пробьют 215 сразу шортить буду. Пойдут выше, после подскока перевернусь. Такие планы. Уже месяца три хорошего шорта жду...
Tilson, чертовы шорты, никак не могу научиться не то чтобы полюбить их, а хотя бы нейтрально относиться ;) До сих пор психическая травма от январского шорта, когда почти идеально влез по 265+, потом быстро добавил до полной позы и мучился 1,5 месяца до 233. И там закрылся всего за 1 или 2 дня до эпического залива на 172. Помнится, еще успел похвалить себя, типа надо же, выдержал 1,5(!) месяца(!!) в шорте! Прямо перед тем, как назвать себя идиотом, наблюдая отвесное падение и то, как Gorik таскает тут мешки с кэшемВот в лонге я бы такое движение не упустил однозначно, а шортовая матрица где-то сбоит.
Ну что, ударный день со вчера перенесли на сегодня?
Tilson, В какую сторону? Ты в шорте ещё?
Ramak, не, я уж 3 раза перевернулся, сейчас в лонге. Ну не может же быть без выноса наверх
Tilson,С профитом перевороты?
Ramak, с мизерным. На все перевороты от силы 1-2% только. В основном по стопам в б/у выносило. Там и накапало чуть-чуть. Я ж на все плечи захожу
Tilson, Я сейчас сижу в 80 % от макс ГО)
Ramak, вот тебе и ударный день. Ну ладно, немного подождать еще можно, но рубль ниже, придется стопиться
Tilson, а почему ты ждешь ударный день? Типа концовку движения вверх?
Geist, ну что-то вроде. Хотя не исключен такой вариант, что эта концовка была в виде пары ударных дней в начале июня, а все остальное время народ просто сбрасывал бумагу на росте SP500
Tilson, в начале июля была точно такая же пара дней, даже от той же цифры, 205. Просто амплитуда была поменьше на 4-5 рублей.
Geist, так то да. Но есть нюанс. Меньшая амплитуда может и привела к гораздо меньшим объемам торгов июльских ударных по отношению к июньским ударным. Чё там, просто переставили цену с утра 06 июля, и давай скидывать бумагу.
Tilson, по-моему, не скидывают (205 как проткнули вверх в начале июля, так и всё, 1 день только подходили к нему, но даже его выкупили в тот же день) и не покупают. Другими словами, 20 дней июля пилили 205-215, вот в последние дни чуть повыше выпиливают лобзиком, пока непонятно, что именно планируется выпилить.Ну что, ударный день со вчера перенесли на сегодня?
Tilson, В какую сторону? Ты в шорте ещё?
Ramak, не, я уж 3 раза перевернулся, сейчас в лонге. Ну не может же быть без выноса наверх
Tilson,С профитом перевороты?
Ramak, с мизерным. На все перевороты от силы 1-2% только. В основном по стопам в б/у выносило. Там и накапало чуть-чуть. Я ж на все плечи захожу
Tilson, Я сейчас сижу в 80 % от макс ГО)
Ramak, вот тебе и ударный день. Ну ладно, немного подождать еще можно, но рубль ниже, придется стопиться
Tilson, а почему ты ждешь ударный день? Типа концовку движения вверх?
Geist, ну что-то вроде. Хотя не исключен такой вариант, что эта концовка была в виде пары ударных дней в начале июня, а все остальное время народ просто сбрасывал бумагу на росте SP500
Tilson, в начале июля была точно такая же пара дней, даже от той же цифры, 205. Просто амплитуда была поменьше на 4-5 рублей.Ну что, ударный день со вчера перенесли на сегодня?
Tilson, В какую сторону? Ты в шорте ещё?
Ramak, не, я уж 3 раза перевернулся, сейчас в лонге. Ну не может же быть без выноса наверх
Tilson,С профитом перевороты?
Ramak, с мизерным. На все перевороты от силы 1-2% только. В основном по стопам в б/у выносило. Там и накапало чуть-чуть. Я ж на все плечи захожу
Tilson, Я сейчас сижу в 80 % от макс ГО)
Ramak, вот тебе и ударный день. Ну ладно, немного подождать еще можно, но рубль ниже, придется стопиться
Tilson, а почему ты ждешь ударный день? Типа концовку движения вверх?
Ну что, ударный день со вчера перенесли на сегодня?
Tilson, В какую сторону? Ты в шорте ещё?
Ramak, не, я уж 3 раза перевернулся, сейчас в лонге. Ну не может же быть без выноса наверх
Tilson,С профитом перевороты?
Ramak, с мизерным. На все перевороты от силы 1-2% только. В основном по стопам в б/у выносило. Там и накапало чуть-чуть. Я ж на все плечи захожу
Tilson, Я сейчас сижу в 80 % от макс ГО)Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.
MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.
Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.
Ramak,
понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает
Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?
Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.
Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.
Geist, ну я думаю, тут много и других факторов вмешивается. Человек на автомобиле, у которого на 100-ку километров уходит 5 литров, при длительной остановке заглушит двигатель, чтобы не сгорело лишних 200 грамм топлива. А если у человека на 100-ку уходит 24 литра, то на кой глушить. Ну сгорит лишних 2 литра. Велика беда. Просто мера объема у каждого разная.
Satan, не-а, неправильная у тебя аналогия. Если тебе нужна аналогия со средствами передвижения, то правильная будет такой: в одном и том же направлении плывут 2 парусных яхты, у которых задача проплыть как можно дальше и паруса которых надувает один и тот же попутный ветер. Ни одному из экипажей неизвестно точно, когда прекратит дуть попутный ветер или когда он сменится на встречный, но оба знают, что встречный может откинуть яхту назад, а потому с его появлением паруса лучше бы спустить. И вот на 219-й миле экипаж одной из яхт по какой-то причине решает, что ветер сменится именно сейчас, и кэп командует «спустить паруса» до того, как ветер перестал дуть, и яхта, соответственно, останавливается. А кэп другой яхты, допивает ром и смачивает последними каплями шею, чтобы лучше чувствовать, когда ветер будет затухать, доплывает до 221-й мили и командует начать спуск парусов, но не всех сразу, а помачтово и на последних доплывает до 222.22.
Geist, да, аналогии красивые конечно.
Репортаж ИА «Алые паруса»:
«Точка начала дистанции у кэпов разная. Условия жесткие. Если того, кто позже начал, застигнет внезапный встречный ветер, ему приходится не ограничиваться спуском парусов, а рубить мачты, потому что если далеко отнесет, то яхту он будет вынужден продать за бесценок, а то и затопят безжалостные организаторы регаты. Поэтому вступивший в соревнование участник ром пока не доставал, а парус ставит сначала только один, и уж потом, при условии попутного, добавляет. Кроме того, в последнее время генеральный спонсор соревнования якобы для зрелищности (а кое кто утверждает, что для помощи отдельным командам и их лидерам) то ли затеял непонятные игры с климатом, не посоветовавшись с научным сообществом, то ли просто применяет на отдельных участках мощные вентиляторные установки. Из-за этого старому кэпу приходится следить не только за погодой, но и за мощностью работающих ветрогенераторов. А вид спорта тем временем начинает становиться массовым. Всё новые спортсмены уверены, что ветра отныне хватит на всех, и каждый получит хоть частичку призовых.
Так ли это, узнаете в наших сообщениях. С вами был репортер „Регата-2020. Кубок ФРС“ Tilson. Попутного вам и не забывайте про семь фунтов под килем (на бутылку рома в черный день).»
Tilson, ты нарисовал более общую картинку, а я разбирал конкретную регату и в тот день дул довольно сильный попутный ветер ;) Но дело даже не в этом, развилка в другом. Смотри, ветер — это объективная реальность, которая от кэпа никак не зависит, кэп может даже не знать (и часто не знает), почему он дует. Я вот, например, не имею ни малейшего понятия, почему сейчас в ВТБ такой норд-ветер. И вот тут развилка, кэп может: а) по какой-то причине решить, что попутный ветер внезапно закончится на 219-й миле и отдать команду на 219-й миле спустить все паруса. Причем там есть нюанс: если решение принято заранее (выставленный ТП), то оно принято еще где-то на 217-й миле. А вариантом б) будет решение не сворачивать паруса в конкретной точке, _не решать за ветер_, когда он перестанет дуть, а только следить за ним. Вариант б) не идеален, естественно, ветер может смениться и яхту отбросит, но в Рыночном море такой вариант можно страховать, так что отбросит недалеко. Про разрушение яхты это ты уже утрируешь, потому что твоей конкретной яхтой сложней управлять, на ней парусов x5 ;)
Ну, а теперь еще давай вспомним сверхзадачу любого кэпа в Рыночном море, она заключается в том, чтобы поймать попутный ветер и проплыть как можно дальше, пользуясь им. Вариант а) закрывает шансы на дальше, вариант б) оставляет. И хотя вариант а) гарантирует от отката яхты, на дистанции вариант б) уплывет дальше, таково мое мнение.Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.
any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.
Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.
any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.
Ramak, переоптимизация имхо никогда не меняется, это ж аксиома алготрейдинга
Tilson, Что подразумевается под «переоптимизация»? Возможно я не всех аксиом и терминов знаю))
Если я правильно понял, то разговор шел о том, что наколдовать прибыльную ТС в тестере на истории не сложно, особенно если много параметров. Вот только если тестер подобрал прибыльные параметры на истории, то крайне мало шансов, что они сработаю в дальнейшем.
Точнее не совсем понял смысл «переоптимизация имхо никогда не меняется».
когда заснуть не можешь, пока комп параметры перебирает, прикидываешь, через сколько часов он про твою гениальную систему с новым параметром вердикт вынесет.
Tilson, Как же это знакомо тоА еще то самое чувство «грааль совсем близок»!
Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.
any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.
Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.
any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.
Ramak, переоптимизация имхо никогда не меняется, это ж аксиома алготрейдинга
Tilson, Что подразумевается под «переоптимизация»? Возможно я не всех аксиом и терминов знаю))
Если я правильно понял, то разговор шел о том, что наколдовать прибыльную ТС в тестере на истории не сложно, особенно если много параметров. Вот только если тестер подобрал прибыльные параметры на истории, то крайне мало шансов, что они сработаю в дальнейшем.
Точнее не совсем понял смысл «переоптимизация имхо никогда не меняется».
Ramak, да не, все правильно, я по поводу слов «ситуация могла измениться». Чего там могло измениться в плане обычной переоптимизации. О ней в свое время столько копий было сломано. Я вот даже свои критерии этой переоптимизации пытался выводить, потом оказалось, что велосипед изобретал. Вообще конечно вещь интересная, можно даже сказать захватывающая, когда заснуть не можешь, пока комп параметры перебирает, прикидываешь, через сколько часов он про твою гениальную систему с новым параметром вердикт вынесет. Но это уже давно было, в плане быстродействия и мощности машин ситуация действительно могла измениться, а вот в плане переоптимизации вряд ли.
Tilson, судя по всему, быстродействие и мощности как раз сильно ее изменили, 1000 итераций — жмем начать, 10000 — жмем начать, 100000 — жмем начать и идем покуритьПока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.
any_to_real, Когда я занимался изысканиями полностью алгоритмической системы, то даже самая простая система при ММ на должном уровне (не более 2-3% убытка на сделку) будет на дистанции 30-50 сделок работать в ноль по рынку, но в минус если брать «убыток пересчета». Убыток пересчета — это: от 100 рублей заработать 10% = 110. Потерять от этой суммы 10% уже 110-110*0.1 = 99. И так же в обратную сторону: Потеряв 10%, а потом заработав 10% ты не вернешься к исходной сумме. Убыток пересчета игнорится, только если торговать на равную сумму все время, в независимости от прибылей и убытков. В ручной торговле это не заметно, но если тестить систему, то это «видно лучше».
Если к этому прибавить еще комиссию, то минус увеличивается.
Поэтому простые системы если судить «чисто по рынку», то, как правило, болтаются в нуле на дистанции 30-50 сделок, а лосящими их делают комиссии и убыток пересчета(если торговля ведется на % от депозита).
Можно конечно взять куш, если например построить систему только от лонга и попав в 2016-2017 год. Но это будет из разряда «повезло» и принесет ли тебе подобный подход в дальнейшем профит уже под большим вопросом.
Ramak, ну убыток пересчета я не рассматриваю, мне более близка ситуация — всегда торгуем 10 лот Сбера при депо 100к. При all-in с плечами, если с начала начинаешь лосить, там совсем беда будет, конечно.
И комиссию не считал, угу, чистая тенденция графика интереснее. Понятно, что комиссия серьезно ухудшит результат.
Ну а без учета этого «работающие» системы вполне находятся, даже просто по MACD`у легко подбираются. Проблема в том, что это а) на исторических данных б) то, что сработает в Сбере, сольет тебя в Арафлоте в) находится на гигантской куче итераций — в том же простейшем MACD, например, короткая средняя 2...13, длинная 14...69, вход по 1...5 зеленой свече MACD, выход по 1...5 красной — здравствуйте сотни-тысячи вариантов, а где их столько, причем без четкой тенденции (например, при увеличении длинной средней число положительных сделок растет), здравствуй подгон исторических данных под профит, а не система уже
А комиссию пожалуй добавлю, ага, поплачу над графиком виртуального депо.
any_to_real, Ну, в тестере «подобрать» рабочую систему на исторических данных достаточно просто.
Вот только «заоптимизировав» параметры, скажем на 2016-2019 годах далеко не факт, что по этим же параметрам можно и в 2020 успешно торговать. Но, тут я не могу сейчас сказать с уверенностью, т.к. не занимался подобными изысканиями, года этак… с 2015, если память не изменяет. Сейчас ситуация могла измениться.
Ramak, переоптимизация имхо никогда не меняется, это ж аксиома алготрейдинга
Tilson, Что подразумевается под «переоптимизация»? Возможно я не всех аксиом и терминов знаю))
Если я правильно понял, то разговор шел о том, что наколдовать прибыльную ТС в тестере на истории не сложно, особенно если много параметров. Вот только если тестер подобрал прибыльные параметры на истории, то крайне мало шансов, что они сработаю в дальнейшем.
Точнее не совсем понял смысл «переоптимизация имхо никогда не меняется».-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
