Истерика...

11 лет я занимаюсь разработкой OpenSource проекта, которым пользуются сотни людей ежедневно. И никто, сука, никто из брокеров или бирж ни разу не донатил на разработку коннектора. Никто. А это самая сложная работа — написать подключение.

И вот это случилось…

 

Рис. 1. Мне задонатили на разработку OsEngine.

 

Давайте пофантазируем кто бы это мог быть?

 

( Читать дальше )

Мы здесь: Глава 8.2 Определения. WFRM

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на новых данных.

И было бы здорово измерять эту способность в цифрах. В этом тексте я познакомлю Вас с одной из метрик робастности стратегии, которая есть у нас в OsEngine — «Walk-Forward Robustness Metric».

Вспоминаем о сути робастности

 

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Супер! Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:

 

Рис. 1. Стратегия с высокой робастностью. Повторяет результаты тестов в реальной торговле

 

Пример 2.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца (зелёный квадрат) стратегия вам дала убытки:

 

( Читать дальше )

  Мы здесь: Глава 9.10 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Volatility Patterns



Рис. 113. Робот Volatility Patterns

 

Суть стратегии

 

Довольно не стандартна. Я попытаюсь её описать чтобы было понятно. Но поймут не все… Однако.

Робот основан на индикаторе Volatility Level и двух PriceChannel.

Суть его в том чтобы находить ПРОДОЛЖЕНИЯ у движений. Не входить сразу. Но входить на N пробое хая.

Значения индикатора волатильности помогает в фильтрации входов. На низких периодах волатильности – входы фильтруются совсем.

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

  Мы здесь: Глава 9.9 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Impulse Two Sma

 

Рис. 108. Робот на основе Impulse Two Sma

 

Суть стратегии

 

Реверсивная стратегия на основе отклонения от скользящей средней.

Очень похожая история с предыдущим роботом. Однако в данной модификации нет временного распада.

Отклонение от скользящей средней рассчитывается по ATR с мультипликатором.

Экспериментируйте – подбирайте.

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

 

 

Рис. 103. Робот на основе Parabolic Adaptive Envelop

 

Суть стратегии

 

Риверсивная стратегия на основе отклонения от скользящей средней.

Отклонение от скользящей средней рассчитывается по ATR с мультипликатором. С временным распадом.

Если бы мы взялись его прорисовывать, то графи был бы похож на Parabolic Sar. Экспериментируйте – подбирайте.

 

 

Результаты оптимизации на MOEX

( Читать дальше )

Итак. После шокирующего разоблачения моего публичного слива на 2 %. Мне не остаётся ничего другого как вернуться на завод.


Вот кстати видео того как я правлю швейлер в 2007 году:



Судя по всему я был счастлив. Надеюсь в этот раз настроение у меня будет таким же прекрасным.


Да. И))

Не вздумайте зарабатывать много денег, быть успешным и умным! Вас обязательно возненавидят: smart-lab.ru/blog/708468.php


Удачных алгоритмов!

 

 

Рис. 98. Робот на основе Keltner Channel

 

Суть стратегии

 

Риверсивная стратегия на канале Keltner Channel.

1. По пробою верхнего уровня входим в лонг и закрываем шорт.
2. По пробою нижнего уровня входим в шорт и закрываем лонг.
3. Закрываем позицию по скользящей средней дополнительной.

 

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

 

 

 

MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)

Месяц к месяцу: — 4.78 %

Год к году: + 7 %

С 2022: + 61.1 %

 

Тренд (1 плечо):

Месяц к месяцу:  + 10 %

Год к году: + 15 %

Всего: + 12.21 %

 

Арбитраж (2 плеча):

Месяц к месяцу: — 22.68 %

Год к году: — 15 %

Всего: + 44 %

 

И попадали и поросли:

 

Трендовые роботы заработали сначала на падении, потом на росте.

Арбитражные так же безбожно сливали. Сначала на падении, потом на росте.

 

Арбитражи

Напоминаю, рыночно-нейтральности, в том что мы торгуем по этому направлению — НЕТ. Это медленный одноногий индексный арбитраж. В данный момент, на одно плечо просадка в районе 15%. Это много – но не максимум даже по тестам. Т.ч. можем и ещё попадать.

Запасаемся попкорном.

 

 

Удачных алгоритмов!


Видео:

( Читать дальше )

 Мы здесь: Глава 9.6 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Revers Adaptive Price Channel



Рис. 93. Робот на основе Revers Adaptive Price Channel

 

Суть стратегии

 

Риверсивная стратегия на одной из разновидностей адаптивного Price Channel.

Price Channel – ценовой канал. Адаптивным его можно делать через длину индикатора, привязав её к индикатору волатильности.

1. По пробою верхнего уровня входим в лонг и закрываем шорт.
2. По пробою нижнего уровня входим в шорт и закрываем лонг.

 

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )

 Мы здесь: Глава 9.5 Исследования. Трендовость на Крипте и Московской бирже.  Impulse Hma




Рис. 88. Робот на основе Impulse Hma

 

Суть стратегии

 

Импульсный робот на основе изменения скорости нескольких индикаторов HMA. Hull Moving Average.

 

 Суть исследования: https://smart-lab.ru/blog/887798.php

 

Результаты оптимизации на MOEX

 

 

( Читать дальше )