1. Что такое VIX?
Индекс Волатильности S&P500 — более известный как «VIX» — это оценка колебания рыночной цены, которая вычисляется с помощью реального времени на основании BID/ASK S&P 500 Index (SPX).
2. Как рассчитывается VIX?
VIX рассчитывается непосредственно из котировок соседних и близлежащих серий опционов на S&P 500 Index, охватываются широкий спектр страйков. Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования, используется формула, где учитываются средние взвешенные цены на опционы самой близкой серии и следующей серии:
Сравнение IV фондовых индексов:
США
SPX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VIX:IND
Великобритания
FTSE
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VFTSE:IND
Германия
DAX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VDAX:IND
(
Читать дальше )