Дмитрий Солодин

Читают

User-icon
1164

Записи

1040

Торговый робот

Сейчас запустили в реальную торговлю бот. Вот его последние сделки:



Вопрос к спецам по роботам — какой максимальный сайз можно дать торговать этому боту?

Рекомендую шорт волатильности

Сейчас рекомендую шортить RTSVX фьючерсы.

Сделка седнесрочная — реализация прибыли будет в 1-2 месячной перспективе — оставляйте место под ГО для разбавления позы. 

Ликбез: Что такое VIX ? Где смотреть и прочее

1. Что такое VIX? 

Индекс Волатильности S&P500 — более известный как «VIX» — это оценка колебания рыночной цены, которая вычисляется с помощью реального времени на основании BID/ASK S&P 500 Index (SPX).

2. Как рассчитывается VIX? 

VIX рассчитывается непосредственно из котировок соседних и близлежащих серий опционов на S&P 500 Index, охватываются широкий спектр страйков. Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования, используется формула, где учитываются средние взвешенные цены на опционы самой близкой серии и следующей серии:



Сравнение IV фондовых индексов: 


 
США
SPX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VIX:IND

Великобритания
FTSE
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VFTSE:IND

Германия
DAX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VDAX:IND



( Читать дальше )

Опционы на индекс волатильности VIX



Никогда не торговал опционы VIX — странные цены на центральном страйке около денег ...

Кто в теме — чем лучше шортить волатильность в штатах? Поделитесь наработками. 

Лошара заработал - наверное просто повезло )

Писал с утра онлайн-сделку: http://smart-lab.ru/blog/12702.php

По итогам голосования половина аудитории ошиблась ))



Цена достигла цели:

 

Ну и кто тут лошара? )) 

Встал в шорт по РТС = 174100

Встал в шорт по РТС = 174100

Нормалёк взял
Я встал в лонг, ты лошара ... )
Я не торгую - уже бухой после гэпа в 7000 пунктов
Всего проголосовало: 190
стоп 175100 цель = 170345

Торговля опционами на S&P500

Перепост материала Александра Шпака. Чисто для информации новичкам ...


теги блога Дмитрий Солодин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн