ответы на форуме

ELab, Просьба поделиться ссылками на теорию. Заранее спасибо

VasiliyBolshov, почитайте про минимальный собственный вектор ковариационной матрицы

www.mql5.com/ru/articles/2646 Вот здесь есть различные подходы

VasiliyBolshov, мракобесие какое-то… есть же простой метод для формирования синтетика с минимальной дисперсией

www.mql5.com/ru/articles/2646 Вот здесь есть различные подходы

VasiliyBolshov, да, это примерно то о чём я и говорю. Благодарю.

Интересно!
сейчас торгую одноногий против корзины из 15 монет (по капитализации).
Если в боте выбрать одну монету -это будет одноногий арби...

VasiliyBolshov, Бот написан на питоне.
Если взять только одну монетку, то да, это аналог одноногого арбитража. Про корзину монет тоже думаю, но я планирую к этому вопросу подойти не с классической стороны, а немного с другой — думаю составить портфель не по капитализации или корреляции, а так, чтобы получить необходимые совокупные статистические показатели, а уже под них потом легко подбирать необходимую стратегию.

Есть очень много коннекторов к разным биржам и брокерам

VasiliyBolshov, Насколько я понимаю речь не идет о «гибридных» коннекторах. То есть о тех, где ордера выставляются и снимаются через эмуляцию нажатий кнопок в GUI. Для не «hft» алгоритмов такие коннекторы могли быть достаточно легки в реализации и вполне иметь смысл