Gambler,

Не только бинанс, ещё okx, Bybit и еще какие-то. Перерегистрация нужна да.

Стокшарп не подошел, уже не помню почему, а другие можно рассматривать, но помимо бесплатности есть ещё фактор надежности системы. Нужна программа с профессиональной командой поддержки системы и службой поддержки. У тслаб на мой взгляд очень высокий уровень, от решения вопросов через суппорт до обновлений при изменениях на биржах. Небольшие проекты такое не потянут. В этом смысле я просто не очень верю что бесплатный софт может такое обеспечить.

Gambler,

Конкурентов на мой взгляд у тслаб пока нет. Для крипты он бесплатный, а для акций порог входа в 5000р в месяц ниже чем порог входа в виде невозможности установить например osengine с установочного файла..

Проводил не так давно аналитику, увы пока так.

Одобрям!

  

Gambler, сомнительна способность чатгпт раскрыть алгоритм HFT ТС — нет данных для «скармливания» ИИ.

Gambler, а скептицизм мой по отношению к чатам основан на их попытках решить школьные задачи по математике средней сложности. Подсовывал двум года 1,5 назад. Такой бред выдавали в ответ. И каждый свою версию бреда.

Gambler, можно с тестов прямо в ближайшие дни выложить, если интересно. У меня сейчас не лучшая, но уже удовлетворительная версия.

Beach Bunny, в следующий раз. Под фразу Соберу 500 лайков и подарю стратегию сделавшая 150% на ЛЧИ.

svgr, после доделки, и успешной работы, выложите свои сделки? ) Исключительно в целях подтверждения ваших слов, что ИИ не сможет понять ваш замысел.

  

__rtx, алгоритм универсальный и пока только доделывается. Большие убытки в нём предполагаются. Но прибытки ещё больше.
Никто не набежит. Большинству готовый начни рассказывать — даже напрягаться не станут, вникать, скажут, что ерунда. Единицы лишь поймут хорошесть и применимость к разным инструментам.
А хорошесть в том, что если взять прямоугольник двух основных параметров и сосчитать результаты за несколько лет по всем точкам прямоугольника, выйдет средний прибыток на точку за вычетом комиссий больше отданных комиссий. То есть можно мазать с выбором лучшего параметра.
На биткоине по тестам около 1 сделки в день. В Сбере почти так же.

  

__rtx, вопрос не расшифровал. А общая суть алгоритма — ценовой ряд нарезается на отрезки по регулярному правилу, в начале каждого отрезка принимается решение о направлении позиции, которое в нём должно быть.

  

  

  

  

__rtx, я пытаюсь всё находимое в 'формульный' вид приводить. То есть получать таблицу всех состояний в модели и условий переходов в новые состояния. Потом смотрю при каких параметрах в этих переходах сгустки образуются.
Придумал вот принцип, как заранее часть убыточных сделок в прибыточные переводить. Чем-то жертвуя, естественно. А теперь думаю, как этот принцип повторно применить, чтоб ещё результат подулучшить (если повезёт). Теоретически можно было бы на бумаге расписать сразу двойной переход, раз одинарный описан. Но не получается, логики не хватает обдумать все нюансы. А тут вдруг какие-то чуваки увидят. Да ни в жись не справятся.

Пипец, ну и где алгоритм торговли, пусть и просто текстом без кода.
Это же просто графики по сделкам.

Gambler, утверждение шаблонное (расхожее) и потому не всегда верное. 
Наиболее ёмкое по вычислениям может быть упаковано в пару процедур, а каркасный алгоритм простой, вызывает их по очереди. Прогнозное окно, торговое окно. Степень робастности зависит только от правильно подобранных размеров окон. Модернизировать тут нечего.