ответы на форуме

SAI, разницу ордерлог/история сделок понимаю :). Про МБ в курсе, но жаба душит платить за то, что однажды было доступно бесплатно на сайте q...

Yesman, www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

С удивлением обнаружил, что с сайта qscalp пропала история сделок мосбиржи. Теперь ищу. Интересуют все инструменты, за максимально долгую историю. Даже web.archive.org парсил, но там сохранено кусками :(

Помогите, у кого есть :)

Yesman, МБ ее продает, там очень много данных, потом ордерлог и история сделок, разные вещи.

Yesman, тут думаю можно ориентироваться для начала на время работы программы qsh2txt. Она, конечно, не за 4 секунды отрабатывает, т.к. пишет большой объем данных на диск. Но вот не думаю что можно все распаковать в ОЗУ (без сохранения всего объема) сильно быстрее чем за 1 секунду. У меня стратегии на сях написанные секунд за 12 отрабатывали вроде, но там тоже достаточно много всего на диск в текстовом виде сбрасывалось. Если облегчить стратегию до минимума и не писать отчет в конце дня может и получится в районе секунды…

P.S. Сейчас проверил — файл «RTS-6.19.2019-04-08.OrdLog.qsh» у меня «разматывается» за 13 секунд. Сохранение данных на диск отключено, но внутри все пишется в структуры для полного сохранения торгов в собственном формате. Если все это отключить, можно будет что-то выгадать, но есть у меня определенное чувство, что время размотки все равно будет больше 4 сек, причем на десятки %%, а то, может, и сотни.
P.P.S. Как же мучительно бывает разбираться в своем же коде после того как его забросил на несколько месяцев!

tranquility,
Задам открытый вопрос — есть в OrderLog еще что-то, что можно смело пропускать? :)

Yesman, это все, но нюансов много было разных пока разбирался со всем этим. Я, например, конвертировал формат ордерлога в формат котировок. Чтобы это делалось быстро, проверял, попадает ли текущее изменение в глубину стакана, которая будет в котировках (ордерлог ведь дает стакан на всю глубину и если изменение было вне отслеживаемой области, программа может посылать одинаковый стакан в тестер несколько раз, что излишне, запутывает логику алгоритмов и увеличивает время отлова ошибок при из возможном возникновении). В общем, то еще сношение мух. Когда уже за мои труды придет воздаяние? Причем, деньгами, причем чтобы это напрямую с рынка было, а не около и не через посредников вроде работодателя...)