ссылки в файле drive.google.com/file/d/1LlpOBOSFlGgsmgpMSpBmRJfVtSqAqMin/view?usp=sharing

Постепенно становится понятна ценность некоторых достижений криптовалют и цифровых финансовых активов. И сегодня уделим внимание именно ценностным характеристикам рынка криптовалют. Поняв, в чем состоит ценность крипты, можно будет прогнозировать сентимент и управлять им.
Смотрим фрагмент интервью с бывшим директором Бинанса по России.
Но есть и еще один важный элемент ценности крипты. Созданы новые правила SEC, явно против маркетмейкеров и явно под влиянием крипты. Если раньше SEC смотрела сквозь пальцы на мошенников вроде маркетмейкера Цитадель, то против криптомаркетмейкеров они начали искать оружие.
тайминг
0:47 интервью с директором Бинанс по России
1:53 как влияю военные настроения на крипту
2:05 нестабильность -это супер-навоз для крипты
2:17 Турция входит в ТОП-3 на Бинансе
2:36 после начала СВО все прочувствовали утилитарную функцию крипты
3:28 новые правила SEC против маркетмейкеров
4:15 программа сегодняшнего вебинара

( Читать дальше )

Файл со ссылками drive.google.com/file/d/1jTnWpIykLD4h9zfjgEkkcTTRIWbHc3bo/view?usp=sharing
Эта тема важна тем, что на рынке много стереотипов, которые нам достались из прошлого века. Один из стереотипов — про арбитраж, якобы это всего лишь ошибочные ордера. И такие стереотипы на биржах искусственно поддерживаются.
Сейчас посмотрим короткое видео, в нем говорится о самом банальном арбитраже, но арбитражатся два разных рынка — стакан активных заявок и стакан отложенных… но сюда же можно добавить и стакан деривативов с учетом дельты опционов.
тайминг
00:24 стереотип об арбитраже на бирже
01:48 функции и логика маркетмейкинга
02:48 арбитражер закрывается об стопы ритейла
03:12 маркетмейкер драйвит органический спрос на рынке
03:40 комьюнити может пампить как было в Геймстопе.
05:24 программа завтрашнего вебинара про волатильность и дельта арбитраж

файл с презентацией drive.google.com/file/d/1eftWkHuvP9EaRbvIYxsW7UbTHalcLtfv/view?usp=sharing
Сегодня поговорим опять про сентимент толпы. Рассмотрим на примере крипты, но потом покажем что по сути все те же приемы работают и на фондовых биржах.
Манипуляциями сентимента занимаются все кому не лень, все телеграмм каналы, владельцами или инфлюэнсерами которых являются профучастники под анонимными никами.
Обо все этом мы на канале много роликов сделали в открытом доступе. И еще есть интересная статья на американском сайте инвестопедии про гриншуз опционы, там тоже объясняется как фаундеры-учредители дают возможность маркетмейкеру торговать даже самыми неликвидными акциями. А на ликвидных акциях хорошо работают алгоритмы арбитража, либо с нескольккими биржами, либо с несколькими рынками, например фондовый со срочным. И всегда хорошо работает арбитраж рынка активных заявок и не активированных, ведь прореживание стопов агрессивными сделками можно исполнить банально с помощью арбитражных алгоритмов, то есть для этого дополнительные денежные средства не требуются.

( Читать дальше )

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1MCZo2Mk7kzeo6g4Y1FgD3PcCMFuoVFpj/view?usp=sharing
тайминг
00:06 в точных науках откровенно врать не принято, коллеги поправят
00:22 финансовая индустрия постоена на продаже ожиданий… по сути фейка
00:54 самый выгодный арбитраж — на первом эшелоне
02:33 опционы стабилизации для работы маркетмейкеров после IPO эмитента
04:22 кто такой маркетмейкер
05:05 классический маркетмейкер зарабатывает на арбитраже
08:27 первая модель маркетмейкинга на крипте
10:28 вторая модель маркетмейкинга на крипте
11:58 маркетмейкер может пампить и дампить рынок, нет ограничений
12:40 когда маркетмейкер максимизирует свою прибыль, то все остальные максимизируют убытки
13:04 классическому маркетмейкеру выгодно дампить рынок в толпу
13:13 в топ 200 токенов задампить комьюнити трудно, все выкупают
13:26 пакет в 7% дает маркетмейкеру контроль над рынком
16:04 про арбитраж и агрегирование активных и отложенных ордеров (стоп-ордеров)
17:21 маркетмейкер отступает если комьюнити (толпа) сильнее чем он ожидал

( Читать дальше )

файл со ссылками на гугл-диске https://drive.google.com/file/d/16x2M... Сегодня будем разрушать еще несколько стереотипов про ТА. Стереотипов на бирже много и большинство из них рассчитаны именно на уровень блондинок. И для начала посмотрим короткое видео про работу с уровнями, это интервью с криптоанархистами, советую посмотреть его целиком, и весь канал довольно интересен, автор Екатерина довольно интересно его ведет, пытается во всем разобраться сама. Наш предыдущий ролик вызвал много вопросов, даже про скорость прохождения заявок до ядра биржи и про Центры обработки данных, где стоят сервера брокеров. На смартлабе как всегда много возражений было от некоего АГ… И эти споры всегда интересны тем, что приходится изучать разные инженерные решения и читать материалы не финансистов, а технарей. А они ведут себя гораздо честнее. И даже криптоанархисты — они белые и пушистые по сравнению с брокерским персоналом. Есть интересная статья про работу ЦОД. И оказывается и это тоже инструмент слежки. И фраза про деанонимизацию тоже важна. Например, информация о стоп-заявках при помощи любого калькулятора, например того же СПАН калькулятора легко деанонимизируется и интегрируется в форму удобную для алгоритмов анализа, например роботами маркетмейкера.

( Читать дальше )

файл с презентацией и ссылками https://drive.google.com/file/d/1ZZeB... Сегодня разрушим еще один стереотип на бирже… об оплате работы маркетмейкеров. И о том что они должны иметь договор со всеми биржами, на которой они работают. И необходимость вернуться к этой теме была подсказана телеграмм каналами и безграмотностью как админов так и подписчиков. Вот на одном из каналов небольшой биржи обсуждают работу ММ. Тут появилось имя ММ Парадигм и ответ что он является клиентом. Ясно, что МБ — она белая и пушистая по сравнению с джунглями беззакония на крипте. И ММ работает как клиент нескольких брокеров. В названии мы употребили термин реальный маркетмейкинг. Это не тот кто ставит один ордер первым в стакане. Это тот, кто имеет договор с эмитентом. И вот документы с МБ о ММ с участием эмитента. тут ММ платит бирже Но в конечном итоге за все платит заказчик, то есть эмитент. И работать ММ может через брокера как клиент. И непонимание этого приводит к плачевным последствиям, как было 9 апреля 2018 года Тогда тоже многие упорно твердили что фуч на РТС на МБ никто не маркетит.

( Читать дальше )

В США нет фучей на синглстоки, при том что это вполне легальный и выгодный для биржи инструмент. Торгуют чем угодно, но всячески избегают таких фучей. Потому что научились работать с опционами. Год назад опционы на Геймстоп торговались по бешеной волатильности, давали по 200 годовых и выше. То есть за полгода продаж ваша акция становилась бесплатной. И тут важно понять как работают алгоритмы МаркетМейкера. Вармаржа — это реальные деньги, которые МаркетМейкер вам отдает. А забирает он их у более слабых спекулянтов. А бумажные результаты его не интересуют пока он может получить живые деньги.

Файл ПДФ со ссылками https://drive.google.com/file/d/14VT6...
На биржах есть такой вид риска — «Лимит ​концентрации». Стопы могут тоже создавать такой риск, если они короткие или ​много трейлинг-стопов. ​ V-shape манипуляции — это один из алгоритмов тех роботов которые используют ИИ и​ работают с учетом все более широкого​ манипулирования со стороны маркетмейкеров. В пятницу 27 мая был вебинар на МБ​ с Михаилом Хановым, там было про Газпром​. И про снос стопов с помощью V-shape манипуляции.

Якобы 24 января была диверсия… Но скорее всего тут вполне все объясняет старая русская поговорка про услужливого дурака… Но если уж пошла речь про диверсию на бирже, то надо идти от 90-х годов, когда эта диверсия и была задумана. Если вы торгуете и ваша валюта не является резервной, то ваша биржа имеет подчиненный характер и на ней манипулируют все кому не лень. И с таким риском надо очень внимательно работать. А те кто писал наши законы в 90-е годы не имел никакого опыта биржевой торговли и смотрел в рот американским экспертам.
Программа вебинара 9 марта
1. АСУ гражданского и военного назначения. ТТД  СУР  биржи и ее боевое применение. 
2.Традиции пиратства на бирже. Маркетмейкеры и каперы… приватиры ...  в чем сходство. Демократия по-американски. Один доллар = один голос. Капитализация сената и конгресса. 
3.Работа МБ 24 февраля — это была диверсия?" 
4.Поведение нефти в 2008 году в преддверии войны в Грузии. Как Голдман Сакс манипулировал нефтью в 2008 году. 
5.Стоплосс или опцион пут. В чем разница для алгоритмов маркетмейкера. 
6. Вопросы по опционам. Что с портфелями тех кто продавал колы на 80-м страйке