Как писал ранее, перед Новым годом закрыли все свои стратегии и переложили весь кэш в облигации АО Авто Финанс Банк. С учетом того, что на рынке акций сейчас тухлый боковик, эта идея оказалось правильной и приносит уже 2% прибыли за месяц.

И все бы хорошо, но облигации номинированы в рублях и в случае сильного укрепления доллара – реальная доходность будет падать. Поэтому было принято решение 22 января 2024 года запустить пул ботов для хэджирования портфеля акций и облигаций. Момент для запуска был выбран крайне удачно. Доходность этих ботов, объединённых в стратегию «Валютный хэдж», составила 9,65% за неделю. Итоги можно посмотреть на сервисе Comon «Валютный хэдж»

Торговля ботами ведется только по тренду. В портфеле фьючерс на доллар-рубль (SI), евро-рубль (EU), юань — рубль (CNY).
В long торгую 21 бот и 3 бота торгую long/short. Относительно соотношения возможных позиций, получается, что 80% торгуем в long и 20% short.
Время запуска ботов было выбрано не случайно.

( Читать дальше )