комментарии Александр Ж. на форуме

Стрендер, прекрати! ))

Tafaube, Вы же попрощались со всеми, что Вас заставило вернутся сюда?

ShtrenD, Просто решил проверить научился ли ты (Вы) писать глаголы с мягким знаком ). А вообще, ну интересно же. Вдруг здесь умных людей прибавилось. В следующем году привод к quik выпустим с подключением к нашим серверам. И все халявно ))

Tafaube,

В следующем году, многим уже будет не нужен не квик не привод, в связи с принятием закона о профессионализме инвесторов.

korvalol-72, это будет формальность. За скромное вознаграждение брокер будет заводить Вам на счет 6 лям, выписывать справку и забирать 6 лям обратно. А вы с этой справкой пойдете и получите квала. Все примерно также, как сейчас делаются справки со счета для получения визы.

Denisken, да там нижняя планка 400к рублей, какие 6 млн.? Но даже ее еще не утвердили, скорей всего брокеры выцарапают ниже.

Geist, за 400к минимальный набор услуг, без шортов, деривативов, без америки и только топ 10 фишек. А за 6 лям полный фарш

Denisken, нет. 400к депозита + не менее 10 сделок за полгода при обороте не менее 6 млн. откроют квала. 6 млн. оборота — это 7,5 раз зайти и выйти депозитом в 400к, вообще ни о чем.

Geist, вопрос такой, для торговли американскими бумажками достаточно будет квала или нужен профессиональный квал?

Стрендер, прекрати! ))

Tafaube, Вы же попрощались со всеми, что Вас заставило вернутся сюда?

ShtrenD, Просто решил проверить научился ли ты (Вы) писать глаголы с мягким знаком ). А вообще, ну интересно же. Вдруг здесь умных людей прибавилось. В следующем году привод к quik выпустим с подключением к нашим серверам. И все халявно ))

Tafaube,

В следующем году, многим уже будет не нужен не квик не привод, в связи с принятием закона о профессионализме инвесторов.

korvalol-72, это будет формальность. За скромное вознаграждение брокер будет заводить Вам на счет 6 лям, выписывать справку и забирать 6 лям обратно. А вы с этой справкой пойдете и получите квала. Все примерно также, как сейчас делаются справки со счета для получения визы.

Denisken,
Было бы не плохо, интересно, скромное вознаграждение — это сколько.

korvalol-72, мне говорили, что сегодняшнего квала получить 5к-10к рублей

Denisken, это кроме экзамена еще платить?

Стоп устоял, а значит пока до понедельника можно и не париться. Ситуация в целом ухудшилась, но для начала посмотрим, что нам внешка нарисует. А вообще лето запарило, надо завязывать его торговать. Возни много, а толку с гулькин нос.

Geist, внешка нарисовала -0.7% по сипе вчера, не очень хорошо для Сбера в понедельник как думаете?

VLaDiMiRK, на этот вопрос нельзя ответить однозначно, т.е. да или нет. Рынки могут коррелировать между собой (ну точней, наш может коррелировать с американским, потому что для американского мы как для слона дробина и ему в целом пофиг на нас), а могут нет. Плюс отдельная акция может коррелировать с собственным рынком, а может нет, потому что у ней могут быть свои, отдельные от рынка факторы. Т.е. она может, к примеру, расти, когда рынок в целом корректируется или падать, когда рынок в целом растет. Или лежать в широком боковике долгие годы, почти не обращая внимания на рынок в целом, как это было с Газпромом, например.

Geist, я ещё к вам с одним вопросом (видимо где-то прочитал инфу и она мне засела в подмозг), что стопы лучше не выставлять, их собирает биржевая индустрия, а лучше закрывать руками(что блин сложно))) что думаете по этому поводу?

VLaDiMiRK, а где храниться информация о стоп-приказе? разве не на сервере брокера? к ней есть доступ со стороны ММВБ и других игроков до того момента, когда будут выполнены условия стопа?

Никита Богданов, полностью согласен. Он привел аргументы, которые многие никто не рассматривает. Пользуется он, я предполагаю, платформой ATAS. С ее помощью можно рассмотреть рынок гораздо глубже.
Но тут видимо, никого не оскорбляю, лучше слушать про избушки и куксов, или как его правильно называют… Если бы кто-то владел информацией по крупняку, то давно сидел на мешках денежных. И совершенно точно не отписывался на формах.

khasyanov, я тоже про атас сначала подумал, но какие брокеры его поддерживают для спота, у вас есть инфа? мой точно нет! было бы интересно попробовать.

Александр Ж., кластеризация данных не только в ATAS, есть и наши разработки к примеру TigerTrade, я на МТ5 запилил кластерный анализ, кто Volfix использует

Константин, вот спасибо за инфу! а про запил на MT5 можно подробнее (или в личку чтоб не затерли нас тута), а то мой БКС проме квика и MT нифига не дает. у меня квик, по идее для реализации придется переходить на MT тогда.

Александр Ж., а что там интересует, пишите

Константин, т.е. вы футпринт подключили на метатрейдере 5 версии, верно? не поделитесь методикой?

Александр Ж., написал соответствующие классы и потом их использовал в своих разработках — индикаторы и роботы
ну и как бы это не футпринт, а аггрегирование Level 1 (лента обезличенных сделок по QUIK), т.е. там два параметра — минимальная сделка для аггрегирования и фильтр аггрегированных сделок в момент времени и по направлению
сам по себе футпринт не дает ни какой нормальной информации т.к. там основной параметр цена, а меня цена интересует как постфактум, главное момент времени, объем летящих заявок и отфильтрованный объем по всему аггрегированному значению
к примеру в футпринт войдут все заявки по установленной цене, а в аггрегирование войдет только крупные заявки от 100 (например) лотов, с общей фильтрацией от 2000 (например) лотов и при этом по определенному направлению и в одно время, т.е. мы как раз и получим работу смартов, отсеив сделки толпы

Константин, это очень интересно!!! Я пробовал делать подобное, но только используя таблицу принтов (level 1 в MT) за прошедшую сессию в конце дня. Экспортировал в эксел (хотя можно это и динамически делать в течение сессии). А дальше просто строил дискретную 2D-зависимость объема принта от времени (в принципе можно и от цены) по точкам после удаления малых по величине принтов (как вы и делаете) — 2 графика, т.е. на бид и на аск, по сути получаются гистограммы. И тут вы совершенно правы в футпринт войдут все принты по установленной цене на интервале времени свечи (бара). Можно попробовать 3D-гистограмму построить, чтобы визуализировать зависимость объема принта и от времени и от цены, однако сам не пробовал.
Для квика вроде есть пользовательские скрипты для футпринта, но сам не пробовал. А насколько трудно овладеть навыками программирования в MT, которые вы использовали?

Никита Богданов, полностью согласен. Он привел аргументы, которые многие никто не рассматривает. Пользуется он, я предполагаю, платформой ATAS. С ее помощью можно рассмотреть рынок гораздо глубже.
Но тут видимо, никого не оскорбляю, лучше слушать про избушки и куксов, или как его правильно называют… Если бы кто-то владел информацией по крупняку, то давно сидел на мешках денежных. И совершенно точно не отписывался на формах.

khasyanov, я тоже про атас сначала подумал, но какие брокеры его поддерживают для спота, у вас есть инфа? мой точно нет! было бы интересно попробовать.

Александр Ж., кластеризация данных не только в ATAS, есть и наши разработки к примеру TigerTrade, я на МТ5 запилил кластерный анализ, кто Volfix использует

Константин, вот спасибо за инфу! а про запил на MT5 можно подробнее (или в личку чтоб не затерли нас тута), а то мой БКС проме квика и MT нифига не дает. у меня квик, по идее для реализации придется переходить на MT тогда.

Александр Ж., а что там интересует, пишите

Константин, т.е. вы футпринт подключили на метатрейдере 5 версии, верно? не поделитесь методикой?

Никита Богданов, полностью согласен. Он привел аргументы, которые многие никто не рассматривает. Пользуется он, я предполагаю, платформой ATAS. С ее помощью можно рассмотреть рынок гораздо глубже.
Но тут видимо, никого не оскорбляю, лучше слушать про избушки и куксов, или как его правильно называют… Если бы кто-то владел информацией по крупняку, то давно сидел на мешках денежных. И совершенно точно не отписывался на формах.

khasyanov, я тоже про атас сначала подумал, но какие брокеры его поддерживают для спота, у вас есть инфа? мой точно нет! было бы интересно попробовать.

Александр Ж., кластеризация данных не только в ATAS, есть и наши разработки к примеру TigerTrade, я на МТ5 запилил кластерный анализ, кто Volfix использует

Константин, вот спасибо за инфу! а про запил на MT5 можно подробнее (или в личку чтоб не затерли нас тута), а то мой БКС проме квика и MT нифига не дает. у меня квик, по идее для реализации придется переходить на MT тогда.

Александр Ж., с квика данные можно в КСкальп или ТигрТрейд скидывать.

Аксенов Руслан, а какую схему использования софта порекомендуете для построения футпринта и исследования кластеризации?

Никита Богданов, полностью согласен. Он привел аргументы, которые многие никто не рассматривает. Пользуется он, я предполагаю, платформой ATAS. С ее помощью можно рассмотреть рынок гораздо глубже.
Но тут видимо, никого не оскорбляю, лучше слушать про избушки и куксов, или как его правильно называют… Если бы кто-то владел информацией по крупняку, то давно сидел на мешках денежных. И совершенно точно не отписывался на формах.

khasyanov, я тоже про атас сначала подумал, но какие брокеры его поддерживают для спота, у вас есть инфа? мой точно нет! было бы интересно попробовать.

Александр Ж., не владею данной информацией. Использую для анализа только, пробовал торговать, были сбои часто.

Ил-76, а у какого брокера подключили, если не секрет?

Александр Ж., бкс был подключен раньше, но сбоил.

Ил-76, интересно, я буквально недавно у БКС спрашивал, сказали что сейчас ничего кроме квика и метатрейдера они не поддерживают. А вы давно АТАС у них подключали, или я что-то не правильно понял?

Никита Богданов, полностью согласен. Он привел аргументы, которые многие никто не рассматривает. Пользуется он, я предполагаю, платформой ATAS. С ее помощью можно рассмотреть рынок гораздо глубже.
Но тут видимо, никого не оскорбляю, лучше слушать про избушки и куксов, или как его правильно называют… Если бы кто-то владел информацией по крупняку, то давно сидел на мешках денежных. И совершенно точно не отписывался на формах.

khasyanov, я тоже про атас сначала подумал, но какие брокеры его поддерживают для спота, у вас есть инфа? мой точно нет! было бы интересно попробовать.

Александр Ж., не владею данной информацией. Использую для анализа только, пробовал торговать, были сбои часто.

Ил-76, а у какого брокера подключили, если не секрет?

Никита Богданов, полностью согласен. Он привел аргументы, которые многие никто не рассматривает. Пользуется он, я предполагаю, платформой ATAS. С ее помощью можно рассмотреть рынок гораздо глубже.
Но тут видимо, никого не оскорбляю, лучше слушать про избушки и куксов, или как его правильно называют… Если бы кто-то владел информацией по крупняку, то давно сидел на мешках денежных. И совершенно точно не отписывался на формах.

khasyanov, я тоже про атас сначала подумал, но какие брокеры его поддерживают для спота, у вас есть инфа? мой точно нет! было бы интересно попробовать.

Александр Ж., кластеризация данных не только в ATAS, есть и наши разработки к примеру TigerTrade, я на МТ5 запилил кластерный анализ, кто Volfix использует

Константин, вот спасибо за инфу! а про запил на MT5 можно подробнее (или в личку чтоб не затерли нас тута), а то мой БКС проме квика и MT нифига не дает. у меня квик, по идее для реализации придется переходить на MT тогда.

Никита Богданов, полностью согласен. Он привел аргументы, которые многие никто не рассматривает. Пользуется он, я предполагаю, платформой ATAS. С ее помощью можно рассмотреть рынок гораздо глубже.
Но тут видимо, никого не оскорбляю, лучше слушать про избушки и куксов, или как его правильно называют… Если бы кто-то владел информацией по крупняку, то давно сидел на мешках денежных. И совершенно точно не отписывался на формах.

khasyanov, я тоже про атас сначала подумал, но какие брокеры его поддерживают для спота, у вас есть инфа? мой точно нет! было бы интересно попробовать.

Все кто успел-молодцы. Сбер завтра 245, может даже 250, как бы это не фантастично звучало.
НКЦ в баланс вышел по лимитам лонговым. В лонги просто миллиарды залезли.

James Bond, вроде не дурак, но где это видно? картинки мелкие, не пойму

Никита Богданов, Что вам картинки, если вы со слов ничего не поняли?
На них кстати всё прекрасно видно. Вопрос в том, что вы не знаете что такое НКЦ, и как он работает.
Могу проще сказать. Не правду, но так понятнее будет.
МаркИт мЭйкир обеспечил предложение и, чтобы вернуться к балансу, он вышел в лимиты покупателей.
Теперь в рынке баланс по обеспечению, куча лимитных лонгистов, и положительное ГО на срочном рынке.

James Bond, теперь поясните, как это видно из ваших картинок?

Никита Богданов, Ну вот что, прям реально пояснять прям?!
Ну ладно...
1) Сутра вышел продавец. Маркет остатками, не агрегированными о предоставленные лимиты.
2) Дальше ммвб включила лейку и пошла за лимитами, набрав положительный дисбаланс.
3) Добравшись до зоны и набрав дневную квоту, ммвб начала сбрасывать накопленный объем.
Весь сброс ушел в лимиты на покупку. Вернулись к балансу, и в рынке куча лимитов на покупку.




Лимиты на покупку в кластерном разрезе.



Картина дисбаланса от средневзвешанной



Для того чтобы развернуться в шорт, нужно минимум увидеть 100к+ объема на минутке после пробоя круглого уровня
такого как 245 или 250 и желательно пару таких 100к.
В маркете огромное предложение. Это тейки лонг позиций (селл-лимит).

James Bond, подскажите, если это не секретная информация, каким софтом вы выводите горизонтальные объемы по свечам в вашем кластерном разрезе. Заранее спасибо.

Александр Ж., qscalp похоже

Никита Богданов, сам не использовал, поэтому не знаю, вы если использовали, там есть возможность выводить как у Джеймса Бонда по свечам, которые уже в истории, т.е не глубину рынка по текущей свече, а по всем свечам, если его к примеру с квиком синхронизировать?

Все кто успел-молодцы. Сбер завтра 245, может даже 250, как бы это не фантастично звучало.
НКЦ в баланс вышел по лимитам лонговым. В лонги просто миллиарды залезли.

James Bond, вроде не дурак, но где это видно? картинки мелкие, не пойму

Никита Богданов, Что вам картинки, если вы со слов ничего не поняли?
На них кстати всё прекрасно видно. Вопрос в том, что вы не знаете что такое НКЦ, и как он работает.
Могу проще сказать. Не правду, но так понятнее будет.
МаркИт мЭйкир обеспечил предложение и, чтобы вернуться к балансу, он вышел в лимиты покупателей.
Теперь в рынке баланс по обеспечению, куча лимитных лонгистов, и положительное ГО на срочном рынке.

James Bond, теперь поясните, как это видно из ваших картинок?

Никита Богданов, Ну вот что, прям реально пояснять прям?!
Ну ладно...
1) Сутра вышел продавец. Маркет остатками, не агрегированными о предоставленные лимиты.
2) Дальше ммвб включила лейку и пошла за лимитами, набрав положительный дисбаланс.
3) Добравшись до зоны и набрав дневную квоту, ммвб начала сбрасывать накопленный объем.
Весь сброс ушел в лимиты на покупку. Вернулись к балансу, и в рынке куча лимитов на покупку.




Лимиты на покупку в кластерном разрезе.



Картина дисбаланса от средневзвешанной



Для того чтобы развернуться в шорт, нужно минимум увидеть 100к+ объема на минутке после пробоя круглого уровня
такого как 245 или 250 и желательно пару таких 100к.
В маркете огромное предложение. Это тейки лонг позиций (селл-лимит).

James Bond, подскажите, если это не секретная информация, каким софтом вы выводите горизонтальные объемы по свечам в вашем кластерном разрезе. Заранее спасибо.

ну так что? коллективный разум разложил пилу на зубья?

Сергей, я бы лучше кукла разложил на что-нибудь ;) Вот только зверь этот хитрый и осторожный, и ареал его обитания трудно определить.

Geist, как-то давным дано еще перед див. отсечкой я выложил (кажется в ответе кому-то) свои предположения про переход от мелких зубьев к крупным. похоже сбылось.

Сергей, да, это вы мне ответили тогда перед самой отсечкой

Про эту фишку ИИС я слышал. Но:
1. У меня небольшой депо, я здесь это не раз говорил, и даже как то раз таблицу сделок по дню выкладывал, где торги на все плечи и видно и объемы и т.п.
2. В связи с п.1. меня, честно говоря, больше волнует комиссия, которая съедает гораздо больше.
3. Я уже, в принципе, принял решение попробовать фьюч. На первых порах не буду перекладывать с основного, а просто закину на срочку дополнительно. Заодно сравню.
4. К фьючу, как я понимаю, ИИС не применим.
Но в любом случае большое спасибо за участие. А dewar's я обязательно попробую, раз рекомендуете

Tilson, почему, по пункту 4, мне подключили на ИИС маржинальное кредитование и пожалуйста FORTS доступен, а следовательно можно торговать фьючем (хотя лично опыта не имею).

Александр Ж., а что значит forts доступен, вы котировки видите, или торговать можете, а то у меня это отдельные счета должны быть.

Tilson, совершенно правильный вопрос, да, у меня тоже это отдельный счет, но он привязан к ИИС. Я подключил единый брокерский, и нет необходимости переводить деньги на фортс, они синхронизируются. Но опять таки сам лично я ниразу не торговал.

Александр Ж., вы уверены что на иис можно торговать фьючами? Если это отдельный счёт значит он не ИИС. ИИС это спецсчет с которого деньги вывести нельзя к примеру и т.д.

VLaDiMiRK, да вот же, не знаю точно, ибо подключил, но не торговалостается только эксперимент провести завтра например. но БКС брокер заверил, что будет работать, хотя синхронизация именно с ИИС в рамках единого брокерского счета. Может вы и правы, поскольку уровень компетенции сотрудников БКС в ряде случаев меня довольно сильно настораживает.

Дамы и госпола, девочки и мальчики, ещё раз задам вопрос почему вы выбираете для средне и краткосрочной торговли акции, а не фьючи?

Дмитрий Матяш, я фьючи не пробовал, поэтому адекватного ответа у меня нет. Но Ra Mon почти сагитировал. Наверное скоро перейду. Очень жалко комиссию. Она даже на сами торги иногда влияет. Допустим, я примерно знаю, насколько большая разница в цене должна быть между покупкой и продажей, чтобы вход-выход отбил комиссию. И эта цифра удручает если честно… Кроме того, при ухудшающихся, к примеру, шансах на дальнейшее движение мне бывает, приходится прикидывать, насколько сильно уменьшились шансы и оправдан ли трейд в изменившихся обстоятельствах с точки зрения комиссии. В третьих за историю своей торговли, я абсолютно точно засекал периоды, в которых без комиссии брокера я был бы в неплохом плюсе, а с ней — в неплохом минусе, ну это, конечно, если маленький депозит и сравнительно большой период. Очень заметно когда меньше 150-200 т.р., практически невозможно торговать в плюс, нужно гением быть, допустим, ты месяц торгуешь интрадей и 15 т.р. отдаешь общей комиссии биржа+брокер, львиная часть — сами знаете кто), если около 500 т.р. или больше — не так заметно, но все равно более чем существенно по сравнению с фьючем.

TilsonTilson, не могу ничего сказать по поводу комиссии по акциям, но комиссия по фьючам тоже ощутима. С другой стороны если понимаешь куда идёт рынок достаточно взять даже 10п, чтобы просто быть в небольшм +. Опять же, если человек не понимает торговли, то всё против него и комиссия в т.ч.

Дмитрий Матяш, эта сентенция имхо некорректна, по той простой причине, что комиссия и против того, кто понимает, и против того, кто не понимает. Обычная математическая величина, которая просто считается. При определенном объеме внутридневных торгов и депозите вы должны сделать +10 % в месяц к депо, чтобы просто быть в нулях, при чем здесь понимание торговли.

Tilson, понятно, что комиссия со всех берётся. я имею в виду, что для одних она более критична, для других менее. а что касается 10% к депо чтобы отбить комиссию это какая-то дичь, как говорится. мне не понять. либо что-то с количеством сделок, либо с самой комиссией

Дмитрий Матяш, LancerOk, ну блин ребята, я конечно извиняюсь, но сразу видно, что вы не интрадеили никогда месяц с 5-м плечом, при этом перенося позицию через ночь и выходные. Там и побольше набежать может, а брокер хороший, комиссия поменьше, чем у сбера того же. Просто надо мне видно действительно на фьюч уходить видимо.

Tilson, средняя ком. за сделку 0.03%, ежемес.комис 250 руб., лонг 15% годовых, шорт 10% годовых, т. е. чтобы с 200 т. р. в месяц комиссию в 10 т. р. нагонять, нужно ежедневно 2 млн. оборот и 1/месяца переносить позу. Это «на глазок прикидка»

LancerOk, я ваши расчеты не проверял, но в нашем клубе джентльменам верят на слово. Сопоставьте просто ваши же расчеты с моими словами и двиньтесь чуть дальше. 200 т.р. с 5-плечом один раз в день зайти и выйти — оборот 2 млн.400 т.р. А если два раза зашел-вышел уже 4800. В среднем так и бывает. А бывает и больше. И где вы здесь видите противоречия?

Tilson, с выходных очень сильно терзает 1 не решенный вопрос — Вы используете ИИС или обычный брокерский счет?

LancerOk, обычный брокерский, с дифференцированной комиссией в зависимости от объема торгов. Об ИИС ничего не знаю. А что терзает?
Сливчик нормальный был с 11-00. Но вот что действительно терзает, так это то, что в отличие от первого слива 21.06, объемы на продажах на всех последующих движениях вниз не впечатляют. А еще G20 на подходе. С другой стороны слаб что-то рынок, с учетом стоящей на месте или даже подскакивающей внешки. Сейчас то я шорт еще наверное подержу, ну может подсокращу чуть чуть если 15 мин MACD опять в зелень уйдет, чтобы вчерашних ошибок не повторять. Расчет на пробой таки вниз 238 и движение в район 235-236. Но сценарий хорошего слива, если честно был у меня после завершения саммита, на ожидаемых никаких итогах. Ну, посмотрим.

Tilson, есть предположение, что с Вас бутылка Dewar’s 12 летнего! Могу здесь немного пофлудить на тему ИИС, но лучше вечером после торгов.

LancerOk, вот так и всегда — терзает Вас, а бутылка с меняГде справедливость?

Tilson, ну, собственно, продолжим! От слишком активного интрадея, про который мы обсуждали на прошлой неделе съедает очень много не только комиссии, но и самое главное — налоги от "+". Сможете потратить пару минут и сформировать налоговый отчет по счету, например с 01.01.2019 (если размер депо менее 1 млн.руб.) — если сумма удержанного налога выше 100 тысяч рублей — напишите, я продолжу.

Понятно, что точные суммы — это вопрос, мягко говоря, интимный, поэтому просто: ДА/Нет.

LancerOk, поясните, пожалуйста, а разве НДФЛ не в конце налогового периода удерживается, или при выводе со счета?

Александр Ж., я дополню коллегу Geist. ПСБ мне ответил по ИИС, что согласно закона об ИИС налог рассчитывается при закрытии ИИС

VLaDiMiRK, спасибо за эту инфу. будем знать.

Про эту фишку ИИС я слышал. Но:
1. У меня небольшой депо, я здесь это не раз говорил, и даже как то раз таблицу сделок по дню выкладывал, где торги на все плечи и видно и объемы и т.п.
2. В связи с п.1. меня, честно говоря, больше волнует комиссия, которая съедает гораздо больше.
3. Я уже, в принципе, принял решение попробовать фьюч. На первых порах не буду перекладывать с основного, а просто закину на срочку дополнительно. Заодно сравню.
4. К фьючу, как я понимаю, ИИС не применим.
Но в любом случае большое спасибо за участие. А dewar's я обязательно попробую, раз рекомендуете

Tilson, почему, по пункту 4, мне подключили на ИИС маржинальное кредитование и пожалуйста FORTS доступен, а следовательно можно торговать фьючем (хотя лично опыта не имею).

Александр Ж., а что значит forts доступен, вы котировки видите, или торговать можете, а то у меня это отдельные счета должны быть.

Tilson, совершенно правильный вопрос, да, у меня тоже это отдельный счет, но он привязан к ИИС. Я подключил единый брокерский, и нет необходимости переводить деньги на фортс, они синхронизируются. Но опять таки сам лично я ниразу не торговал.

Дамы и госпола, девочки и мальчики, ещё раз задам вопрос почему вы выбираете для средне и краткосрочной торговли акции, а не фьючи?

Дмитрий Матяш, я фьючи не пробовал, поэтому адекватного ответа у меня нет. Но Ra Mon почти сагитировал. Наверное скоро перейду. Очень жалко комиссию. Она даже на сами торги иногда влияет. Допустим, я примерно знаю, насколько большая разница в цене должна быть между покупкой и продажей, чтобы вход-выход отбил комиссию. И эта цифра удручает если честно… Кроме того, при ухудшающихся, к примеру, шансах на дальнейшее движение мне бывает, приходится прикидывать, насколько сильно уменьшились шансы и оправдан ли трейд в изменившихся обстоятельствах с точки зрения комиссии. В третьих за историю своей торговли, я абсолютно точно засекал периоды, в которых без комиссии брокера я был бы в неплохом плюсе, а с ней — в неплохом минусе, ну это, конечно, если маленький депозит и сравнительно большой период. Очень заметно когда меньше 150-200 т.р., практически невозможно торговать в плюс, нужно гением быть, допустим, ты месяц торгуешь интрадей и 15 т.р. отдаешь общей комиссии биржа+брокер, львиная часть — сами знаете кто), если около 500 т.р. или больше — не так заметно, но все равно более чем существенно по сравнению с фьючем.

TilsonTilson, не могу ничего сказать по поводу комиссии по акциям, но комиссия по фьючам тоже ощутима. С другой стороны если понимаешь куда идёт рынок достаточно взять даже 10п, чтобы просто быть в небольшм +. Опять же, если человек не понимает торговли, то всё против него и комиссия в т.ч.

Дмитрий Матяш, эта сентенция имхо некорректна, по той простой причине, что комиссия и против того, кто понимает, и против того, кто не понимает. Обычная математическая величина, которая просто считается. При определенном объеме внутридневных торгов и депозите вы должны сделать +10 % в месяц к депо, чтобы просто быть в нулях, при чем здесь понимание торговли.

Tilson, понятно, что комиссия со всех берётся. я имею в виду, что для одних она более критична, для других менее. а что касается 10% к депо чтобы отбить комиссию это какая-то дичь, как говорится. мне не понять. либо что-то с количеством сделок, либо с самой комиссией

Дмитрий Матяш, LancerOk, ну блин ребята, я конечно извиняюсь, но сразу видно, что вы не интрадеили никогда месяц с 5-м плечом, при этом перенося позицию через ночь и выходные. Там и побольше набежать может, а брокер хороший, комиссия поменьше, чем у сбера того же. Просто надо мне видно действительно на фьюч уходить видимо.

Tilson, средняя ком. за сделку 0.03%, ежемес.комис 250 руб., лонг 15% годовых, шорт 10% годовых, т. е. чтобы с 200 т. р. в месяц комиссию в 10 т. р. нагонять, нужно ежедневно 2 млн. оборот и 1/месяца переносить позу. Это «на глазок прикидка»

LancerOk, я ваши расчеты не проверял, но в нашем клубе джентльменам верят на слово. Сопоставьте просто ваши же расчеты с моими словами и двиньтесь чуть дальше. 200 т.р. с 5-плечом один раз в день зайти и выйти — оборот 2 млн.400 т.р. А если два раза зашел-вышел уже 4800. В среднем так и бывает. А бывает и больше. И где вы здесь видите противоречия?

Tilson, с выходных очень сильно терзает 1 не решенный вопрос — Вы используете ИИС или обычный брокерский счет?

LancerOk, обычный брокерский, с дифференцированной комиссией в зависимости от объема торгов. Об ИИС ничего не знаю. А что терзает?
Сливчик нормальный был с 11-00. Но вот что действительно терзает, так это то, что в отличие от первого слива 21.06, объемы на продажах на всех последующих движениях вниз не впечатляют. А еще G20 на подходе. С другой стороны слаб что-то рынок, с учетом стоящей на месте или даже подскакивающей внешки. Сейчас то я шорт еще наверное подержу, ну может подсокращу чуть чуть если 15 мин MACD опять в зелень уйдет, чтобы вчерашних ошибок не повторять. Расчет на пробой таки вниз 238 и движение в район 235-236. Но сценарий хорошего слива, если честно был у меня после завершения саммита, на ожидаемых никаких итогах. Ну, посмотрим.

Tilson, есть предположение, что с Вас бутылка Dewar’s 12 летнего! Могу здесь немного пофлудить на тему ИИС, но лучше вечером после торгов.

LancerOk, вот так и всегда — терзает Вас, а бутылка с меняГде справедливость?

Tilson, ну, собственно, продолжим! От слишком активного интрадея, про который мы обсуждали на прошлой неделе съедает очень много не только комиссии, но и самое главное — налоги от "+". Сможете потратить пару минут и сформировать налоговый отчет по счету, например с 01.01.2019 (если размер депо менее 1 млн.руб.) — если сумма удержанного налога выше 100 тысяч рублей — напишите, я продолжу.

Понятно, что точные суммы — это вопрос, мягко говоря, интимный, поэтому просто: ДА/Нет.

LancerOk, поясните, пожалуйста, а разве НДФЛ не в конце налогового периода удерживается, или при выводе со счета?

Александр Ж., да, но он другого вроде и не утверждал.

Tilson, я про налоги не совсем вопрос понял, сорри…

Про эту фишку ИИС я слышал. Но:
1. У меня небольшой депо, я здесь это не раз говорил, и даже как то раз таблицу сделок по дню выкладывал, где торги на все плечи и видно и объемы и т.п.
2. В связи с п.1. меня, честно говоря, больше волнует комиссия, которая съедает гораздо больше.
3. Я уже, в принципе, принял решение попробовать фьюч. На первых порах не буду перекладывать с основного, а просто закину на срочку дополнительно. Заодно сравню.
4. К фьючу, как я понимаю, ИИС не применим.
Но в любом случае большое спасибо за участие. А dewar's я обязательно попробую, раз рекомендуете

Tilson, почему, по пункту 4, мне подключили на ИИС маржинальное кредитование и пожалуйста FORTS доступен, а следовательно можно торговать фьючем (хотя лично опыта не имею).

Дамы и госпола, девочки и мальчики, ещё раз задам вопрос почему вы выбираете для средне и краткосрочной торговли акции, а не фьючи?

Дмитрий Матяш, я фьючи не пробовал, поэтому адекватного ответа у меня нет. Но Ra Mon почти сагитировал. Наверное скоро перейду. Очень жалко комиссию. Она даже на сами торги иногда влияет. Допустим, я примерно знаю, насколько большая разница в цене должна быть между покупкой и продажей, чтобы вход-выход отбил комиссию. И эта цифра удручает если честно… Кроме того, при ухудшающихся, к примеру, шансах на дальнейшее движение мне бывает, приходится прикидывать, насколько сильно уменьшились шансы и оправдан ли трейд в изменившихся обстоятельствах с точки зрения комиссии. В третьих за историю своей торговли, я абсолютно точно засекал периоды, в которых без комиссии брокера я был бы в неплохом плюсе, а с ней — в неплохом минусе, ну это, конечно, если маленький депозит и сравнительно большой период. Очень заметно когда меньше 150-200 т.р., практически невозможно торговать в плюс, нужно гением быть, допустим, ты месяц торгуешь интрадей и 15 т.р. отдаешь общей комиссии биржа+брокер, львиная часть — сами знаете кто), если около 500 т.р. или больше — не так заметно, но все равно более чем существенно по сравнению с фьючем.

TilsonTilson, не могу ничего сказать по поводу комиссии по акциям, но комиссия по фьючам тоже ощутима. С другой стороны если понимаешь куда идёт рынок достаточно взять даже 10п, чтобы просто быть в небольшм +. Опять же, если человек не понимает торговли, то всё против него и комиссия в т.ч.

Дмитрий Матяш, эта сентенция имхо некорректна, по той простой причине, что комиссия и против того, кто понимает, и против того, кто не понимает. Обычная математическая величина, которая просто считается. При определенном объеме внутридневных торгов и депозите вы должны сделать +10 % в месяц к депо, чтобы просто быть в нулях, при чем здесь понимание торговли.

Tilson, понятно, что комиссия со всех берётся. я имею в виду, что для одних она более критична, для других менее. а что касается 10% к депо чтобы отбить комиссию это какая-то дичь, как говорится. мне не понять. либо что-то с количеством сделок, либо с самой комиссией

Дмитрий Матяш, LancerOk, ну блин ребята, я конечно извиняюсь, но сразу видно, что вы не интрадеили никогда месяц с 5-м плечом, при этом перенося позицию через ночь и выходные. Там и побольше набежать может, а брокер хороший, комиссия поменьше, чем у сбера того же. Просто надо мне видно действительно на фьюч уходить видимо.

Tilson, средняя ком. за сделку 0.03%, ежемес.комис 250 руб., лонг 15% годовых, шорт 10% годовых, т. е. чтобы с 200 т. р. в месяц комиссию в 10 т. р. нагонять, нужно ежедневно 2 млн. оборот и 1/месяца переносить позу. Это «на глазок прикидка»

LancerOk, я ваши расчеты не проверял, но в нашем клубе джентльменам верят на слово. Сопоставьте просто ваши же расчеты с моими словами и двиньтесь чуть дальше. 200 т.р. с 5-плечом один раз в день зайти и выйти — оборот 2 млн.400 т.р. А если два раза зашел-вышел уже 4800. В среднем так и бывает. А бывает и больше. И где вы здесь видите противоречия?

Tilson, с выходных очень сильно терзает 1 не решенный вопрос — Вы используете ИИС или обычный брокерский счет?

LancerOk, обычный брокерский, с дифференцированной комиссией в зависимости от объема торгов. Об ИИС ничего не знаю. А что терзает?
Сливчик нормальный был с 11-00. Но вот что действительно терзает, так это то, что в отличие от первого слива 21.06, объемы на продажах на всех последующих движениях вниз не впечатляют. А еще G20 на подходе. С другой стороны слаб что-то рынок, с учетом стоящей на месте или даже подскакивающей внешки. Сейчас то я шорт еще наверное подержу, ну может подсокращу чуть чуть если 15 мин MACD опять в зелень уйдет, чтобы вчерашних ошибок не повторять. Расчет на пробой таки вниз 238 и движение в район 235-236. Но сценарий хорошего слива, если честно был у меня после завершения саммита, на ожидаемых никаких итогах. Ну, посмотрим.

Tilson, есть предположение, что с Вас бутылка Dewar’s 12 летнего! Могу здесь немного пофлудить на тему ИИС, но лучше вечером после торгов.

LancerOk, вот так и всегда — терзает Вас, а бутылка с меняГде справедливость?

Tilson, ну, собственно, продолжим! От слишком активного интрадея, про который мы обсуждали на прошлой неделе съедает очень много не только комиссии, но и самое главное — налоги от "+". Сможете потратить пару минут и сформировать налоговый отчет по счету, например с 01.01.2019 (если размер депо менее 1 млн.руб.) — если сумма удержанного налога выше 100 тысяч рублей — напишите, я продолжу.

Понятно, что точные суммы — это вопрос, мягко говоря, интимный, поэтому просто: ДА/Нет.

LancerOk, поясните, пожалуйста, а разве НДФЛ не в конце налогового периода удерживается, или при выводе со счета?

Дамы и госпола, девочки и мальчики, ещё раз задам вопрос почему вы выбираете для средне и краткосрочной торговли акции, а не фьючи?

Дмитрий Матяш, я фьючи не пробовал, поэтому адекватного ответа у меня нет. Но Ra Mon почти сагитировал. Наверное скоро перейду. Очень жалко комиссию. Она даже на сами торги иногда влияет. Допустим, я примерно знаю, насколько большая разница в цене должна быть между покупкой и продажей, чтобы вход-выход отбил комиссию. И эта цифра удручает если честно… Кроме того, при ухудшающихся, к примеру, шансах на дальнейшее движение мне бывает, приходится прикидывать, насколько сильно уменьшились шансы и оправдан ли трейд в изменившихся обстоятельствах с точки зрения комиссии. В третьих за историю своей торговли, я абсолютно точно засекал периоды, в которых без комиссии брокера я был бы в неплохом плюсе, а с ней — в неплохом минусе, ну это, конечно, если маленький депозит и сравнительно большой период. Очень заметно когда меньше 150-200 т.р., практически невозможно торговать в плюс, нужно гением быть, допустим, ты месяц торгуешь интрадей и 15 т.р. отдаешь общей комиссии биржа+брокер, львиная часть — сами знаете кто), если около 500 т.р. или больше — не так заметно, но все равно более чем существенно по сравнению с фьючем.

TilsonTilson, не могу ничего сказать по поводу комиссии по акциям, но комиссия по фьючам тоже ощутима. С другой стороны если понимаешь куда идёт рынок достаточно взять даже 10п, чтобы просто быть в небольшм +. Опять же, если человек не понимает торговли, то всё против него и комиссия в т.ч.

Дмитрий Матяш, эта сентенция имхо некорректна, по той простой причине, что комиссия и против того, кто понимает, и против того, кто не понимает. Обычная математическая величина, которая просто считается. При определенном объеме внутридневных торгов и депозите вы должны сделать +10 % в месяц к депо, чтобы просто быть в нулях, при чем здесь понимание торговли.

Tilson, понятно, что комиссия со всех берётся. я имею в виду, что для одних она более критична, для других менее. а что касается 10% к депо чтобы отбить комиссию это какая-то дичь, как говорится. мне не понять. либо что-то с количеством сделок, либо с самой комиссией

Дмитрий Матяш, LancerOk, ну блин ребята, я конечно извиняюсь, но сразу видно, что вы не интрадеили никогда месяц с 5-м плечом, при этом перенося позицию через ночь и выходные. Там и побольше набежать может, а брокер хороший, комиссия поменьше, чем у сбера того же. Просто надо мне видно действительно на фьюч уходить видимо.

Tilson, средняя ком. за сделку 0.03%, ежемес.комис 250 руб., лонг 15% годовых, шорт 10% годовых, т. е. чтобы с 200 т. р. в месяц комиссию в 10 т. р. нагонять, нужно ежедневно 2 млн. оборот и 1/месяца переносить позу. Это «на глазок прикидка»

LancerOk, я ваши расчеты не проверял, но в нашем клубе джентльменам верят на слово. Сопоставьте просто ваши же расчеты с моими словами и двиньтесь чуть дальше. 200 т.р. с 5-плечом один раз в день зайти и выйти — оборот 2 млн.400 т.р. А если два раза зашел-вышел уже 4800. В среднем так и бывает. А бывает и больше. И где вы здесь видите противоречия?

Tilson, с выходных очень сильно терзает 1 не решенный вопрос — Вы используете ИИС или обычный брокерский счет?

LancerOk, обычный брокерский, с дифференцированной комиссией в зависимости от объема торгов. Об ИИС ничего не знаю. А что терзает?
Сливчик нормальный был с 11-00. Но вот что действительно терзает, так это то, что в отличие от первого слива 21.06, объемы на продажах на всех последующих движениях вниз не впечатляют. А еще G20 на подходе. С другой стороны слаб что-то рынок, с учетом стоящей на месте или даже подскакивающей внешки. Сейчас то я шорт еще наверное подержу, ну может подсокращу чуть чуть если 15 мин MACD опять в зелень уйдет, чтобы вчерашних ошибок не повторять. Расчет на пробой таки вниз 238 и движение в район 235-236. Но сценарий хорошего слива, если честно был у меня после завершения саммита, на ожидаемых никаких итогах. Ну, посмотрим.

Tilson, есть предположение, что с Вас бутылка Dewar’s 12 летнего! Могу здесь немного пофлудить на тему ИИС, но лучше вечером после торгов.

LancerOk, вот так и всегда — терзает Вас, а бутылка с меняГде справедливость?

Tilson, ну, собственно, продолжим! От слишком активного интрадея, про который мы обсуждали на прошлой неделе съедает очень много не только комиссии, но и самое главное — налоги от "+". Сможете потратить пару минут и сформировать налоговый отчет по счету, например с 01.01.2019 (если размер депо менее 1 млн.руб.) — если сумма удержанного налога выше 100 тысяч рублей — напишите, я продолжу.

Понятно, что точные суммы — это вопрос, мягко говоря, интимный, поэтому просто: ДА/Нет.

LancerOk, а есть ИИС которые позволяют шортить?

VLaDiMiRK, БКС, статус «агрессивный» кажется так у них называется.