Ради интереса собрал статистику за месяц как постаук влияет на открытие.
Может и с родни кофейной гущи, но всеж статистика вещь упрямая.
Понимать бы еще полностью физику процесса, почему именно такую выбирают цену.
дата постаук открытие на след день закрытие на след день не совпало с открытием
10.05.2019 — — —
08.05.2019 — — —
07.05.2019 + + —
06.05.2019 + + —
03.05.2019 — — +
02.05.2019 + + +
30.04.2019 + + +
26.04.2019 + + +
25.04.2019 — — —
24.04.2019 + — — !
23.04.2019 + + —
19.04.2019 — + + !
17.04.2019 + — — !
16.04.2019 + + +
15.04.2019 — —
12.04.2019 + + —
11.04.2019 — + — !
10.04.2019 — — —
09.04.2019 + + +
08.04.2019 + + +
Не совпало только 4 раза
Denisken, тема интересная, но изложена не понятно.
что говорит первый второй и третий символ в зависимости от значения
vva365, Следует читать так:
постаук был в минус, открылись в минус (продолжили движение постаука), закрылись в минус (по сравнению с предыдущем днем), восклицательный знак если открытие не совпало с направлением постаука
Denisken, для 10.04.2019 не совсем понятно, почему по постауку "-" и на открытие далее тоже "-". Объясните на цифрах. Не совсем понятно, как рассчитывали. Ибо тема действительно очень интересная.
Александр Ж., Спасибо за замечание, 10.04.2019 ошибка, постаук был +, открылись тоже в плюс, но сразу же слились, поэтому открытие всеж минус, т.е это пятое несовпадение будет
Denisken, а вы стакан аука анализируете? У меня с этим некоторые проблемы. Я его плохо понимаю, поскольку очень мало в теме. Хотел разобраться. Может поможете. В частности, вчера на 18:40-18:45 была плотность ордеров на 220 на продажу и на примерно 332-334 на покупку. Это как корректно интерпретировать?
Александр Ж., нет, я только по графику смотрел. Мне тоже интересно, что же происходит на постауке. В инете находил информацию, что это ребалансировка индекса, происходит в конце месяца и ни на что не влияет, но у нас постаук почти каждый день и то, что ни начто не влияет уже сомнительно. Может, кто из форумчан подскажет, куда копать, чего читать. Что такое вообще постаук?
Denisken, у ванюты был пост на эту тему:
smart-lab.ru/blog/441056.php
VLaDiMiRK, спасибо за информацию. Статейка хорошая и с хорошими комментариями автора.
Но мне не понятен вот такой вопрос: у нас заявки агрегируются вокруг отработанных ценовых уровней, в течение прошедшей сессии или на протяжении какого-то предыдущего временного периода? Скорее второе, поскольку вчера были уровни далеко от цен прошедшей сессии.
И второй вопрос: в стакане закрытия видны выставленные на постауке рыночные заявки или сюда же попадают и выставленные лимитные ордера? Соответственно мне не совсем понятно где хранятся лимитные ордера, в моем то случае понятно — на сервере брокера, но тогда биржа о моих лимитных заявках просто заранее не знает. А как работают избушки и трейдеры-профессионалы? Я полагаю, напрямую с биржей, используя специальный софт (о котором здесь же и читал)? И где хранятся их лимитные ордера (если они у них имеются)? Может кто знает из местных спецов, кто глубоко постиг все эти премудрости?