Самый простой способ — подключиться к бирже через терминал QUIK, роботов делать на Lua, встроенном в QUIK. В качестве редактора использовать Notepad++ — легко найти в интернете, при создании файла установить кодировку Кириллица-Windows1251, чтобы сообщения в Quik выдавались не кракозябряами, а по-русски и сохранить на компьютер выбрав тип файла 'Lua source File' — файл сохранится с расширением *.lua Этот файл потом можно подгрузить в Quik из меню 'Сервисы/Lua скрипты..' и запустить на выполнение.
Описание встроенного языка Lua на русском и английском от разработчика QUIK лежит тут:
arqatech.com/upload/iblock/194/quik_lua.zip
Но надо иметь в виду, что это описание взаимодействия терминала QUIK с биржей с помощью языка программирования Lua
А описания самого языка Lua тут нет. Но в интернете есть, например на: lua.org.ru/manual_ru.html