В продолжении поста http://smart-lab.ru/blog/21980.php

Неделя прошла в поисках оптимального варианта«И нашим и вашим», т.е. и  мегапрофит забрать и синичку из рук не упустить. Тесты явно показывают, что хочешь хороший R на сделку — минипрофиты придется отдавать обратно рынку без фиксации. Как только начинаешь охоту за пипсами  - теряешь направленный ценовой импульс и перезаходы только обрезают твою прибыль. Плюс конечно количество сделок в день возрастает, и с учетом проскальзывания даже на 50п — прибыль системы стремится к нулю.

Какие только формулы в код не засовывал, прописывая по 5-6 условий одновременно выполняемых для выхода из сделки и фиксации мелкопрофита. Все равно итог теста на диапазоне более одного дня (под который индикаторы подогнал) значительно отличается от простого и понятного кода "Режь убытки, давай прибыли течь".

В моем случае на формулах все выглядит просто: профит до 600п я готов вернуть рынку без фиксации, а убыток не готов принять более 300п-400п (но как правило алгоритм выходит из сделки с убытком около 200п). Данное правило отлично проявило себя на тестах в волатильные дни. Сразу вопрос, а не распилит ли в узком боковичке? Проверил — не распилит. Сделок с фиксацией минилося становится больше, но сам лось меньше и профит даже от нескольких движений на 600-700п выводит итог по дню в плюс.

( Читать дальше )

Идея алгоритма внутридневной торговли, которую пытаюсь реализовать, достаточно проста. Есть внутридневные уровни цены и поведение цены у значимых внутридневных уровней, подкрепленное дополнительными индикаторами иногда перевешивает чашу весов в трейдинге в Вашу сторону. А положительное мат.ожидание на большом количестве трейдов делает кривую счета восходящей.
На первом этапе тестирования столкнулся с двумя проблемами:
а) Определение значимых внутридневных уровней
б) Количество собранных стопов за день (размер стопа менял от 300 до 500п на большем стопе даже хуже).
 
Кажется, что вопросы разные, но при изучении где именно собирает стопы, оказалось, что прежде всего проблема попадания на несколько стопов за час – это проблема определения уровня. Алгоритм пробойно/отбойный, т.е. не состоялся пробой уровня и есть достаточная сила сигнала для отката – позиция открывается на отбой, состоялся прорыв, подтвержденный краткосрочными индикаторами, позиция открывается на поддержание пробоя. Есть еще фильтр ложных движений, который пытается учитывать внутридневную динамику цены и варьирует силу сигнала для лонга и шорта в зависимости от текущей ситуации.


( Читать дальше )

За то время, что я на Смарт-Лаб, сайт активно развивается. Интересными авторами заполнены ниши «прогнозы на сегодня», «видеообзор», «вот какая классная сделка у меня была», «глянь на график», «а не кажется ли Вам, что…», «энтомологи» и т.д.
 
Немного пустовата ниша алготрейдеров, тут может быть вполне понятная причина – напишешь о своем алгоритме и поимеешь кучу аналогичных кодов в стакане. Но на своем малом опыте в попытках написать и оттестить алгоритм я уже убедился, что идея может быть одна, а путей ее реализации тысячи и даже чтобы протестить малую долю вариантов, жизни не хватит. Потому поделюсь найденными тактиками по выходу из сделки. Да, именно выход я считаю наиболее важным моментом в торговле. Если выход не дал прибыли течь, то вся система начнет загибаться, если выход вовремя не обрезал убытки, то на стопах алгоритм разорит трейдера и т.п.
 
Сразу оговорюсь, что речь идет об интрадейных сделках на 5ти минутках, сейчас тестирую на стопе 500п. Система дает в день около 20 сигналов, поэтому кусать локти, что «тут меня выкинуло, а потом вон как поперло», я не буду, т.к. скорее всего алгоритм найдет где-то рядом еще точку для обсчета на вход в шорт или лонг. Итак, мои попытки реализовать в коде всем понятные принципы «дай прибыли течь, обрезай убытки»:


( Читать дальше )

Системное задание самому себе.
 
Решил немного детализировать, что именно хочу от алгоритмической торговли и что буду в итоге обкатывать для финального алгоритма, которому доверю издеваться над счетом в автоматическом режиме.

1. Интрадей. Другие методы торговли также имеют право на существование, но с учетом наличия вечерней сессии на ФОРТС, а также непредсказуемости в силе движения внешнего фона в период с 23:50 до 10:00, уже давно выбрал стиль торговли интрадей.
2. Величина стопа. Для текущих значений РИ 0.2% это около 300п. Для стопа в 300п необходимо собирать движения >=900п, чтобы обеспечить R>=3. Как вариант для высокой интенсивности торговли снизить стоп до 100п и увеличить частоту сделок с целью от 300п. Вопрос как именно лучше – чаще и меньше стоп/профит, реже но больше стоп/профит до сих пор актуален. Возможно вариативное применение обоих тактик в зависимости от внутридневного размаха 5ти минуток. Задача определить силу сигнала на открытие позиции по движению цены у горизонтальных уровней проторгованного диапазона.

( Читать дальше )

Если кого-то мои творения ежедневных прогнозов интересовали, то вынужден Вас огорчить. Видимо с этим направлением деятельности завязываю.


Причины следующие:
1. Последние несколько недель я тупо сливаю. Тут дело может быть и не в прогнозах, а просто период такой. Но писать «умные мысли» по понятным причинам желания больше не становится. А уж тем более публиковать на всеобщее обозрение, что по моему мнению собирается делать рынок, если я сам от этого знания не получаю, а теряю.

2. Да, иногда можно очень неплохо рынок прочувствовать, что бывало и получалось. Но с установкой, что будет так-то и так-то торговать психологически сложнее, особенно если вначале рынок рванул в сторону прогноза, а потом уже совсем в другом направлении.
 
3. Буду считать, что наконец-то я пришел к необходимости построения своей торговой системы. И если раньше я не мог точно сформулировать, что именно мне подсказало в каком направлении открыть сделку и где нужно фиксить, то теперь все критерии формализованы, несколько алгоритмов для обкатки готовы. Теперь нужно только время на подстройку, доработку, отладку, фильтрацию шума, возможно, придется еще проанализировать необходимость изменения параметров для входа в сделку, привязав их к волатильности или времени торгов.


( Читать дальше )

А неплохо получилось нырнуть. С уровня открытия пятницы 138000 до клоза вечерки прошли 9000п. И внешка с утра указывает на то, что возможно данный нырок был пробный перед настоящим погружением.

Такова уж специфика обвалов, что первый раз падаем с высоким отскоком, второй раз падаем с низким отскоком, а третий раз падаем и не осткакиваем, а где-то там на дне лежим и мееееддддллллееееннннноооо отжимаемся.

Японцы сегодня льют, корейцы льют, евра думает дно 1.32 или 1.30, а брент намерен штурмовать 100$. В пятницу не сработала идея широкого боковика с выносом под закрытие фин.года в США и квартала у нас. Теперь вопрос открыт :«Нас еще что-то держит от достижения по мамбе 1200 и 110000 по РИЗ?»

Вероятно, что красивый выход из 2х месячной консолидации в сипи 1100-1200 будет вниз, что по идее откроет цель на 1000 для начала. Зная наш высокий бета, становится лонгить с каждым днем все опаснее. Безусловно панику постараются загасить и тут спекулянты-медведи будут дествовать против регулятора, ЕЦБ, МВФ и т.д.

Для РИЗ сегодня надо выбирать «железные» ориентиры в виде 125000 и 123000. При проходе данных уровней придется думать истинный прорыв или ложный. Характеристика нашего рынка нервный, дерганный и шумный теперь будет еще более ярко выраженной со стартом ЛЧИ.

Прогноз РИЗ на сегодня давать бессмысленно, но вероятнее всего на любителях «дешевизны» мы продержимся первую половину торгов выше 127000. Далее зависит от того как придем на промклиринг, что будет с ОИ, рублем и внешкой. Но по всем параметрам день нас ждет интересный.

Я без позиций, на объективность пока не претендую.

Всем удачных торгов!

До полноценного ралли вчера не хватило только уверенно плюсующего сипи. А так все условия для выстрела РИЗ вверх были выполнены. Была и 3х дневная консолидация 134000-137000, и рост ОИ внутри дня с уровня 540к до 625к при росте цены, и выход из консолидации вверх и установка нового локального максимума. Видя сползающий сипи на амеросессии многие фиксанули лонги, что было вполне оправданно. Рынок сейчас нервный, дергается быстро, амплитудно и часто непредсказуемо, поэтому более частый фикс профита в этих условиях только на пользу.

А что сегодня? Внешний фон присел и сипи и евра, ГО понизили, но нефть высоко. Учитывая нашу высокую корреляцию именно с сипи, логично ожидать отката РИЗ в район 137000 в первый час торгов.

Мои ориентиры:
1. Утро до 11:30 возможен откат РИЗ в район 137000-136500, вероятно что физики здесь доберут свои лимиты на шорт после снижения ГО.
2. Обед 11:30-13:00 возможна попытка снова выйти к 139900.
Если на промклиринг придем выше 139000 вероятность выноса под конец сессии выше 140000 резко возрастет.
3. Ожидаю высокую волатильность. Буду до 16:00 пробовать торговать от границ зоны 136000-140000.
4. Торгую сегодня из соображений, что в последний день квартала будут обязательно кукловодить.

Я без позиций, на объективность пока не претендую.

Всем удачных торгов!

И так бывает: смотрел вчера весь день на запильную консолидацию ждал 132000, был как в шорте так и в лонге, но «по усам текло а в рот не попало». Вечерку не торговал, открываю утром монитор и вот они 132000.
Теперь встает вопрос: «Что дальше?» Вчера ОИ резко начало расти в районе 136000-137000. Интерес вырос с 487к до 573к к клозу основной сессии. Видимо включались хэджеры, и как показала амеросессия они были очень предусмотрительны.

Сегодня сразу на открытии торгов мы должны попасть в плотно проторгованную зону 130000-132000. На мой взгляд выход сразу вниз без консолидации на этих уровнях будет преждевременным. Пока я продолжаю считать, что 125000 это еще не дно и от очередного обвала нас сдерживает только близость конца квартала и закрытие финансового года у амеров.
И внутри дня сегодня я ожидаю уже стандартных условий: высокая волатильность, запильные резкие движения от локальных поддержек/сопротивлений, ну и конечно криков «обвал» и «космос».

Мои ориентиры по РИЗ:
1. Попытки выкупить утром до 13:00 в направлении 134000.
2. Консолидационная динамика преимущественно сползающая 134000-130000 до 16:30
3. Далее по обстоятельствам, но с ожиданием выкупных сюрпризов под конец сессии, особенно если промклиринг будет выше 134000.

Я без позиций, но пока на объективность не претендую.

Всем удачных торгов!

Для меня основная загадка вчерашнего дня — «Если это рост, то где ОИ?». На текущем контракте значение ОИ 550к это подозрительно мало. Да, я знаю про ГО, но я также вижу, что мы скатились с интереса в 700к за 1.5 дня. Если посмотреть на летний РИУ1, то и там на 27.06.11 было уже 751к открытых позиций.

Разгадку дают амеры под конец своей сессии. Это просто гипервола, а про рост надо думать когда решать проблему долгов ЕС, ну или придумают такой механизм, который решит вопрос заимствований в среднесрочном периоде. Значит рост придет не скоро, и спекулянтов еще побалует рынок высокой волатильностью на протяжении нескольких месяцев (или лет?).

Сегодня мы откатим, глубину нырка в текущих условиях считать сложно. Ориентир уровень 132000-130000, учитывая уже привычный за последние 3 дня внутридневной диапазон в 10000п, указанные уровни вполне достижимы. Единственным сдерживающим фактором будет инерция вчерашнего роста, которая не должна дать котировкам слишком глубоко провалится на открытии, поэтому не исключаю попыток выкупа до 12:00.

Основные мысли по РИЗ:
1. В первую половину дня возможны попытки выкупа/отскока основное движение пройдет вокруг 134000-135000.
2. Преобладание сползающей динамики котировок до с 12:30 до 16:30. Возможно сходим на 132000.
3. На амерах по обстоятельствам.

Я без позиций, но пока на объективность не претендую.

Всем удачных торгов!

В принципе ничего нового в движении котировок вчера не произошло. Опять гипервола, опять полеты по 10000п внутри дня, опять то «все пропало», то «ракета на взлет». И если на РИЗ так летать мы можем из-за того, что контракт еще нерасторгован, то полеты сипи наверное стоит отнести к желанию америкосов закрыть свой финансовый год повыше.

И у нас квартал подходит к завершению, поэтому вероятно, что затянут РИЗ тестить снизу уровень 145000 или даже выше.
Да, есть негативный фактор, который могут помешать высокому отскоку — это ситуация с Кудриным, и рынок сегодня покажет, что ему в текущий момент важнее закрыться выше или осознать последствия нехватки опытных министров в период расцвета нового финансового кризиса.

Возможное развитие ситуации по РИЗ:
1. Попытки закрыть гэп откатом в направлении 130000-131000, наиболее вероятно до 12:00
2. Проторговка в районе 133000-135000 ориентир 13:00-16:00
3. После 16:00 несколько дней подряд начинается самое интересное. Как просыпаются амеротрейдеры так нас каждый раз пытаются слить. Посмотрим как будет в этот раз.

Я без позиций, на объективность не претендую.

Всем удачных торгов!