пол года назад купил чутка в виде пифа попробовать, продал на хаях. понравилось. мой портфель щас немногое вытягивает верх.

Я, как увидел в яндексе рекламу инвестиций в золото от сбера недели две назад, понял, что тренд вверх выработан, в основном.

В целом полностью с вашими мыслями согласен, хотя и прикупил немного «рискованного» золота с дисконтом через selgold003. Но вот в частности по золоту оценивать сентимент по инфосфере российского рынка считаю не верно. Что бы кто у нас не писал, ни говорил и даже ни кричал, и как бы ни загонял хомяков в этот вагон, на цене на золото это ну никак не скажется ибо какую долю наш фондовый рынок в части золота составляет в мировом обороте золота да ещё с учётом производных инструментов? Думаю не просто менее 1%, а скорее даже менее 0,1%. И вот теперь вопрос: для оценки влияния инфополя на рынок золота, изучали что о золоте говорят и пишут аналитики США, Англии, Китая и Индии?

Вот это серьёзное заявление.

Про МФО. ЦБ и Госдума всё время ограничивают доходность бизнеса, уменьшая максимальный начисляемый процент и вводя различные ограничения, не ухудшится ли их положение? Плюс ещё вырос «кредитный экстремизм» заёмщиков, как сама сказала, одна из руководителей Лайм-Займа, и увеличили госпошлину в судах, не пора ли подумать о сокращении их доли в портфеле?

Раскройте пожалуйста секрет, а почему вы продаёте АБЗ и Роделен (оферта в июле, скорее всего, еще и купон поднимут), доходность за 30%, рейтинг ВВВ+, и в то же время, покупаете МФО, примерно с такой же доходностью, но с рейтингом ниже (ВВ)?
В чём смысл «брат», я вот не пойму логики?

СергейК, не поспоришь. 

Андрей Х., так вам никто не мешает при публикации сортировать по названию и делать скриншот и потом возвращать как вам надо. 

СергейК, эта таблица практическая и для нас тоже. а у нас немного другой подход к оценкам. но подумаем. спасибо вам за замечание!

Сортировать лучше по названию, чтобы изменения в пределах одного эмитента были видны легко. А то сейчас Веб банкир в разных местах, тут продали там купили. 

Vlad Kol, намного меньше, чем длинные. мы каждую отдельную историю не смотрим. смотрим общий результат. он заметно лучше рынка. если бы цены купленных облигаций падали быстрее рынка, было бы наоборот

Андрей Х., про просели сильнее рынка я сделал вывод исходя из вашей же таблицы где видно что большинство бумаг даёт премию по доходности к рынку в разрезе рейтингов. Но не учел дюрацию. Очевидно из-за инверсии кривой доходности ваши бумаги за счёт короткой дюрации и просели сильнее в размере доходности в годовых процентах, а в номинале просели также или немного меньше чем длинные. Ок.

Vlad Kol, они и не просели сильнее среднего? все напротив. короткая дюрация, относительно высокая доходность на входе. за последние 30 дней наш портфель хоть и потерял, но 1,8%, а Индекс ВДО от Cbonds — -4,3%. За 12 месяцев мы имеем +9,8%, а Индекс ВДО +2% (Индекс ОФЗ упал на -10%)

Андрей Х., да это я отмазываюсь что не дочитал, как обычно

Дюша Метелкин, простите. и так порезали табличку

Дюша Метелкин, 
Может тут
ivolgacap.ru/hy_probonds/

Андрей Х., спасибо, с телефона шрифт мелковат 🤣

Андрей Х., это хорошо, но тогда поясните за счёт чего если облигации в портфеле просели сильнее среднего по рынку.

alexandrstroys1, лучше с новой отчетностью, МСФО за 9 месяцев, она будет в ближайшие дни. она более показательна, чем прежние.
ручаться за эмитентов? это не к нам

Dangerous Assumption, человеческая природа консервативна. и предсказуема