Никак не могу понять с этими спредами, вот пример, по спреду прошёл объём 1558, по SIH за тот же момент 369, если сделки открываются по двум...
Big Swinging Dick, может быть какая-то из сторон биржевых сделок со спредами принимает на себя спекулятивный риск, не транслируя сделку на базовые инструменты? Если сделки хеджировать на 100%, то какой тогда смысл в их проведении?