В видео рассматривается ночная сделка по покупке иены (шорт в паре USD/JPY) с минуток с целью отработки важного среднесрочного контекста. Рассмотрены некоторые весьма спорные идеи, как я их вижу — прошу не «пинать», т.к. это только мой взгляд на рынок и некие допустимые правила и принципы торговли, которые конкретно у меня — работают (ну вроде как...). Я вкратце рассказал об информационном и денежном риске при открытии позиций, вариантах балансировки этих рисков. Затронут дискуссионный момент — нужно ли вообще «знать» (ну то бишь — предполагать в рамках используемой системы) — куда намерен «пойти» рынок… или иногда допустимо просто… (о ужас!) угадывать. В общем… вот такие вот моменты. Ну и, конечно — технические аспекты от уровней, кластеров, дельт, объемов.

Применение наклона волатильности для среднесрочного прогнозирования. А идет в нем речь вот о чем. Опционная предполагаемая волатильность вдруг, внезапно, в пятницу перестроилась таким образом, что указала на весьма преобладающие ожидания заметного роста по сравнению с ожиданиями снижения (фьючерс иены) в самое ближайшее время, до экспирации 3 января. И… тут же, прямо ночью, вскоре после открытия рынка, фьючерс продемонстрировал взрывной рост, а пара доллар — иена, соответственно — обрушилась… Эта взаимосвязь явно требует изучения и наблюдения, дабы попытаться определить, работает ли логика изменения т.н. наклона волатильности при среднесрочном прогнозировании изменения цены соответствующего актива.