Мне кажется основаная проблема тут не в тслаб а в том, что на реальной торговле execution сделок будет всегда хуже, чем в бэктестовой.
и это обусловит основную разницу в результатах
поэтому надо всегда реалистично оценивать эти погрешности при бэктесте
Тимофей Мартынов,
Причина различий Real VS Backtest именно так всеми и озвучивается, но рецептов ее решения практически не найти в интернете. Особенно, на русском языке.
Недавно вышла статья «Выцарапываем профит до последнего пипса» (ссылку не даю, легко гуглится) с общими идеями работы по тикам. Там рассматривается, похоже (мониторинг доступен), прибыльный подход на примере форекса, но от этого идеи не теряют смысла. Их можно распространить и на фонду таким же образом.
Так вот там рассматривается сабж и приводится практическая схема решения, чтобы погрешность была минимальная. Автор явно в теме.
Тимофей, возможно ли Вашими усилиями подключить спецов разобрать по косточкам предложенную схему в каком-то публичном формате? Или там снова только форекс-развод? Очень хочется что-то реально полезное подчеркнуть.