комментарии ((...))) на форуме

Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках

Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.

Фонда жива пока берут в долг...

Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.

но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается

… возможно Аннушка уже разлила масло

ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.

khornickjaadle, Масштаб месяц.

khornickjaadle,

К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%

ШоLo, Ну да, слили немного. Думаю высоко ещё они. Кстати нашёл ещё индюка, смотрю Interest Rates and Price Indexes; Effective Federal Funds Rates (Percent), Level на FRED Тем более ещё куе идёт, в общем, думаю рост фонды продолжится.

khornickjaadle,
Разрыв между доходностью 2-летних и 10-летних казначейских облигаций является самым большим за почти четыре года.

У самогого порога в «светлое» будущее

Сделал разбор компании ВТБ на своём YouTube канале.

Каждый понедельник новый разбор, буду рад вашей подписке.

Alexey Galochkin — иди учись, пустой болтун-Галушкин!
На счет трудности оценки из-за струткутры капитала уже активно говорилось в 2017ом.

На счет отстутсивия аналитики по ВТБ ответ уже давно известен
— втб карает всех участников рынка, кто пробовал писать правду про него (вспомним тот же 2017ый)
— а писать неправду профи не хотят

Люди-пустышки агрессивно лезут в ютьюб....

Злодей пометил Галушкина чёрной меткой.
Теперь не смоет

ВТБ предлагает Минфину увеличить предложение рублевого госдолга: макроэкономика позволяет — Костин

В начале декабря прошлого года, когда серия рекордных аукционов Минфина уже завершилась, Костин сообщал, что ВТБ довел объем ОФЗ в своем портфеле до 750 млрд рублей, в следующем году не исключает продолжения вложений, так как инструмент «ликвидный».

ШоLo, а смысл? Там стоимость пассивов хоть отбивается?

Value,
Помнишь у Открывахи до санации скопилось мегапоза по офз на 1трлн
Походу втб копирует схему.

А отбивать стоимость будет последующим вливанием от минфина))

ВТБ предлагает Минфину увеличить предложение рублевого госдолга: макроэкономика позволяет — Костин

В начале декабря прошлого года, когда серия рекордных аукционов Минфина уже завершилась, Костин сообщал, что ВТБ довел объем ОФЗ в своем портфеле до 750 млрд рублей, в следующем году не исключает продолжения вложений, так как инструмент «ликвидный».

они там в ВТБ ЗАВРАЛИСЬ

как и вся рассейская власть

ФЕЕРИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ В ГЛАЗА
www.banki.ru/news/lenta/?id=10941583

НИ СЛОВА от том, что в прошлом году они списали в убыток долгов от Динамо на
27 МИЛЛИАРДОВ

Соловьев известный СОЛОВЕЙ.
Он Путин в 2011ом обещал ВТБ по 15 копеек)))

ШоLo, от этого спонсирования «Динамо» дурно пахнет.
5,5 млрд руб. в год — половина от выплаченных акционерам обычки дивидендов за 2019 год.

Value,
я не понял эту игру новостями
РОВНЫМ СЧЕТОМ ТАКАЯ ЖЕ НОВОСТЬ была в опубликована 5 го ИЮНЯ 2019
tass.ru/sport/6512319
и 30га АПРЕЛЯ 2019
iz.ru/874103/2019-04-30/vtb-kupil-fk-dinamo-za-odin-rubl
и 18го ЯНВАРЯ 2019
www.kommersant.ru/doc/3855862
зачем публиковать это говно ЧЕТЫРЕЖДЫ????
Ценник был примерно тоже на текущих уровнях тогда и после новости пошёл на коррекцию

… МОЖЕ ЭТО У ИЗБУШЕК ТАКОЙ КОД???

и кстити, уже прошло 2 года с момент первой публикации на эту тему про выплаты долга в теении 8 лет. но 8 лет не меняется

“Russia’s banks can be as dangerous as Russia’s tanks.
Corruption is the new Communism.”

Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках

Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.

Фонда жива пока берут в долг...

Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.

но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается

… возможно Аннушка уже разлила масло

ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.

khornickjaadle, Масштаб месяц.

khornickjaadle,

К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%

ШоLo, Ну да, слили немного. Думаю высоко ещё они. Кстати нашёл ещё индюка, смотрю Interest Rates and Price Indexes; Effective Federal Funds Rates (Percent), Level на FRED Тем более ещё куе идёт, в общем, думаю рост фонды продолжится.

khornickjaadle,
Запостишь? Я просто не совсем понял какие там уровни интересны

ФЕЕРИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ В ГЛАЗА
www.banki.ru/news/lenta/?id=10941583

НИ СЛОВА от том, что в прошлом году они списали в убыток долгов от Динамо на
27 МИЛЛИАРДОВ

Соловьев известный СОЛОВЕЙ.
Он Путин в 2011ом обещал ВТБ по 15 копеек)))

Коммент к разговором последних дней об ожидаемой коррекции на рынках

Экстремальный рост волатильности определяется только одним образорм — снижение доходностей до сверхминимальных значений.

Фонда жива пока берут в долг...

Так в чем же разница сейчас и кризисами 99 и 08 ???
Ответ (возможный из многих) — увеличенная дюрация периода роста индексов, основанная на феноменальном физическом росте IT-сектора (вспомним промышленный рост с конца 50х) на протяжении более чем 10 лет.

но как мы видим, спрэд доходности трежаков 2-10 лет уже пересек одно очень важно занчение (весной прошлого года) и не возвражщается

… возможно Аннушка уже разлила масло

ШоLo, 2-х летки никто не продаёт. Хороший индикатор — спред, ориентируюсь на него.

khornickjaadle, Масштаб месяц.

khornickjaadle,

К сегодняшнему разговору
Трежаки 10летки +4%

у вас тут смотрю МОДНО не только на скачки ставить, но еще и между собой ставки делать, кто окажется правее

только не не понятно, кто это «внутреннее» казино держит?
и платит ли оно налоги...

в расписках основной оборот в Лондоне
втб там относительно активно торговался
на даунтренде с 7 до 2 долл/адр с фев 2011 по июль 2014го,
когда и были введены первые санкции после Крыма

потом торговля расписками прекратилась

ХЗ, почему расписки до сих пор в листинге у Лондона
за это же втб копеечку платит местным ММ
затраты, которые вообще не нужны
которые оправданы только в том варианте, что повторный листинг дороже, чем затраты на ММ за несколько лет
… ну не верю

ШоLo, политический вопрос, принципиальный

тут вопрос иерархии рисков
кто выше: риск остаться с префами или риск остаться санкциями

— классический банкинг зарегулирован Базелем. Не забалуешь.
— ставки выращиватиь никто не будет. Массовые банкротства и безработица никому не нужны.
А то это будет снежный ком в силу повальной секьютеризации всех видов активов и долгов.

Экосистемы — это банковские стартапы. комиссионный бизнес для существующей клиентской базы

НО если раньше у банков был сильный инвестиционный бизнес, который и обеспечивал основной памп котировок (в 80-90х), вместе с банкоматами (в 90х).
То теперь он практически полностью ушел. И уже походу врядли вернётся.

Комиссионные доходы от экосистем пока далеки от целей

А если развернут блокчейн, то банки, как таковые вообще непонятно зачем нужны ...

ШоLo, а можно «на пальцах» объяснить, почему банки станут не нужны? Как при блокчейне кредиты без банков брать?

зачем тебе брать у банка, когда крипту можно занять у любого майнера???

если тебе нужен кредит в фиатных деньгах, центром эмиссии которых являются Центробанки, которые выдают банкам лиценции за осуществление кредитной деятельности, то у тебя нет других вариантов.

но если ты спокойно может обменять крипут на фиатные деньги, то можно брать в крипте.
Безусловно, при конвертации в фиат у тебя появляется дополнительный риск, поскольку крипта волатильнее фиатных денег.

Создание эффективных и нужных экосистем для клинетов банка — это условие выживания банка в будущем.

Соблюдение базельских требований по достаточности капитала — это гири, которые уже никогда не дадут классическому банкингу стать движком для котирвок эмитента.

Главное — это:
— динамика комиссионных доходов банка
— запас капитала
— рост числа активных пользователей продуктов экосистемы банка

про всё остальное можно забыть
оно уже не станет драйвером для банка и его котировок

— классический банкинг зарегулирован Базелем. Не забалуешь.
— ставки выращиватиь никто не будет. Массовые банкротства и безработица никому не нужны.
А то это будет снежный ком в силу повальной секьютеризации всех видов активов и долгов.

Экосистемы — это банковские стартапы. комиссионный бизнес для существующей клиентской базы

НО если раньше у банков был сильный инвестиционный бизнес, который и обеспечивал основной памп котировок (в 80-90х), вместе с банкоматами (в 90х).
То теперь он практически полностью ушел. И уже походу врядли вернётся.

Комиссионные доходы от экосистем пока далеки от целей

А если развернут блокчейн, то банки, как таковые вообще непонятно зачем нужны ...

Если у СБера еще можно увидеть экосистему, то у ВТБ экосистемой решили называть любую точку продаж, способную впарить одному и тому же клинету 2 и более продукта

а хрен ли… русский язык велик и могуч

— классический банкинг зарегулирован Базелем. Не забалуешь.
— ставки выращиватиь никто не будет. Массовые банкротства и безработица никому не нужны.
А то это будет снежный ком в силу повальной секьютеризации всех видов активов и долгов.

Экосистемы — это банковские стартапы. комиссионный бизнес для существующей клиентской базы

НО если раньше у банков был сильный инвестиционный бизнес, который и обеспечивал основной памп котировок (в 80-90х), вместе с банкоматами (в 90х).
То теперь он практически полностью ушел. И уже походу врядли вернётся.

Комиссионные доходы от экосистем пока далеки от целей

А если развернут блокчейн, то банки, как таковые вообще непонятно зачем нужны ...

в расписках основной оборот в Лондоне
втб там относительно активно торговался
на даунтренде с 7 до 2 долл/адр с фев 2011 по июль 2014го,
когда и были введены первые санкции после Крыма

потом торговля расписками прекратилась

ХЗ, почему расписки до сих пор в листинге у Лондона
за это же втб копеечку платит местным ММ
затраты, которые вообще не нужны
которые оправданы только в том варианте, что повторный листинг дороже, чем затраты на ММ за несколько лет
… ну не верю

как втб Онализирует риск-факторы на рынке
очень показательный пример отсутствия у персонала банка аналитической компетенции

ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ ПРО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ТОП-2 БАНКЕ РФ
п.4.7

Для улучшения качества активов на фоне роста доли просроченных кредитов Банк ВТБ (ПАО) ввел более строгий подход к управлению рисками и их мониторингу. Ужесточились условия кредитования (сокращение лимитов и сроков кредитования, ужесточение требований к обеспечению и залогам), проводится регулярный мониторинг кредитного портфеля и совершенствуется процедура взыскания задолженности.

Оценить продолжительность воздействия негативных факторов в связи с глобальным финансовым кризисом, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации — эмитента, не представляется возможным.

Банк России зарегистрировал три выпуска структурных облигаций ВТБ (MOEX: VTBR) серий С-1-3, С-1-4 и С-1-5, сообщается на сайте регулятора.

Выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 6-03-01000-В-001P — 6-05-01000-В-001P соответственно. Параметры выпусков пока не раскрываются.

Займы будут размещены в рамках программы структурных облигаций банка серии С-1 объемом до 1 трлн рублей, зарегистрированной ЦБ в декабре 2019 года. Программа бессрочная, срок обращения облигаций в рамках программы — до 100 лет. Облигации будут размещены путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.

Такая вот нехитрая стратегия реструткуризации своего долга...

Джедай Задэ считает себя великим финансковым хуру