dmitry71, чтобы появилась лимитная заявка от профитной, надо реализовать защитный спред и отступ же. А это пилка в цене. Потом уже выставляется лимитка, к цене которой график уже может никогда не вренуться — и на следующей торговой сессии у тебя ни профитной заявки нет, ни денег, ни зубов;)))

il_dottore, и что? Обычная лимитная заявка. Зачем еще цене туда-сюда ходить?

dmitry71, потому что тик в тик.

il_dottore, ну значит я не точно выразился, надо было написать — реализовались лимитные заявки по тейк профитам. Но зачем так длинно если и так понятно

Так-то сработать мало, надо чтобы ещё и заявка потом реализовалась. То есть, цена должна туда-сюда сделать.

Дмитрий Овчинников, по всякому, бывает и не срабатывают вовсе, а наоборот стопы срабатывают, ещё и с убытком. Но не первый случай когда был выход на экстремуме дня.

Удивительно как иногда точно срабатывают системные тейк профиты

Обычно срабатывают НЕТОЧНО?

" Удивительно как иногда точно срабатывают системные тейк профиты."  ---  именно  УДИВИТЕЛЬНО и ИНОГДА

Head of Algonaft'$, IB

через кого торгуете? Добрый день.

dmitry71, да, показатели классные! у меня просто какое-то внутренее ощущение что акции малой капитализации это какая-то сезонная история, то их любят, то не любят… но я могу ошибаться)

love_to_trade, В том числе и для диверсификации. Но на тестах эти системы показывают доходность не меньше чем фьючерсные. Например система малой капитализации:

И в прошлом году она хорошо себя показала. Но отслеживать сделки в программе я начал только с декабря 23

Дим, а ты держишь фундаментальные системы для диверсификации? Мне кажется системы по фьючам должны давать большую доходность. 

Gregori, Используются и системы ранжирования встроенные в P123 и фильтры по разным фундаментальным параметрам. Например для акций малой капитализации система ранжирования - Small and Micro Cap Focus

а в чем системы? по каким критериям отбирайте?
я с этим сайтам игрался пару лет назад. Вышло что надо сидеть в 3x nasdaq etf на 75+ 25% в фонде среднесрочных фьючей на  vix. но мне показалась что получилось сильно оптимизировано под историю последних лет на рынке, когда и fang росли не в себя и единственное крупное падение было на высоком vix в ковид, а до этого -2008

EY, Вполне может быть, не спорю. Я и не ожидаю что в реальности будет так же как на тестах, но надеюсь что хотя бы не в минус. Тогда что лучше, недоподогнать или переподогнать? Пока на тех системах которые уже сделал исполнение в русле ожиданий, и лимитные заявки волшебным образом исполняются и стопы в основном правильно работают (все они основаны на ATR). В некоторых системах после подгонки я специально делаю огрубление для лучшей вероятности исполнения.

переподгонка, как и всё остальное у тебя в жж

dmitry71, не увидел, действительно, логарифмическая.

Влад Л., По сути это система возврата к среднему и доходность системы определяется не доходностью индекса а волатильностью. К тому же на графике логарифмический масштаб. Если сделать обычный, то будет так - 

И доходность по годам - 

Не критика, но наблюдения :) Видны 10 лет доходности на уровне индекса (2010-2019), когда черная линия и эквити идут на одинаковом расстоянии, т.е. дельта с индексом не меняется. Если считать, что индекс это ваш «условный 0», то это как бы 10 лет боковика. Система уходит в отрыв 06-08гг и в 2022+. Почему так, чем ей нравятся эти периоды?