комментарии Стас Бржозовский на форуме

Dismal trader, а зачем мне ему писать?)) да и не стрэддл там а какая то штука с БА разных серий. На вопросы Виталий не отвечает (я просмотрел его комменты), на подначки и провокации не ведется, только мантру повторяет. Захочет — сам напишет. Я Вас лучше спрошу. Что такое изменение дельты чуть ниже среднедневного хода цены? Как тот ход определяете и почему такое правило?

Dismal trader, про тычет это да, я тоже замечал. Вот грааль бы заметить еще

Dismal trader, ну Вы спалите, если он там есть. А то Виталий очень стоек и молчалив

Konsta68, не соглашусь. На опционных сделках может вовсе не быть продавца/покупателя волатильности в чистом виде.
Пример:
Джентельмен удачи Илья Коровин продает широкую опционную полку. Это к продаже волатильности отношения не имеет никакого — эмуляцию встречной покупки той же самой полки фьючерсом он считает бессмысленной тратой денег и вообще извращением.
Контрагентами Ильи вполне могут выступать бык по жизни Гаврюша на колах и медведь Топтыгин, слова волатильность отродясь не слышавшие, а эмуляцию опциона БА считающие извращением.
Все это действо не хорошо и не плохо, просто это не торговля волатильностью, а что то другое. Ни первый участник, ни вторая парочка собственно волатильностью (колебаниями рынка) не интересуются вовсе — их чаще всего интересует только оценка положения БА на момент экспирации

Иван Тишевской, двое — уже компания)

Тимофей Мартынов, безо всяких конструкций, как ни удивительно, вовсе. Обычные стрэддлы на центральном страйке. А вот с инструментами веселее. Последнее время странная ситуация сложилась на мосбирже. Буквально до сегодняшнего дня ближний (апрельский) контракт si торговался  на 1-2% дешевле по волатильности, чем ему полагалось бы в разумном мире. Сегодня же, на почти стоячем рынке, это дело подкорректировали до «справедливого» уровня. Однако, никакой премии за возможные гэпы и прочие риски по-прежнему покупатели si опционов платить категорически не желают. Кроме того, частенько очень дешево продавцы готовы отдавать короткие (недельные) ri-опционы. Видимо завораживает нешуточная тета.

Виталий, все здорово и славно и про бесконечную прибыль и про нулевой риск. Но необходимы пояснения, т.к. В реальной жизни таких прелестей не бывает

Тимофей Мартынов, может конечно. Просто надо предохраняться)

ascod86, дельту всегда надо убирать. Про случаи спора нет — и были и будут всякие. При покупке вол тоже можно остаться без верхней одежды, увы. Всему свое время — и покупке и продаже. А что касается Тимофея, вроде он не занимается опционным экстримом, слава Богу))

Тимофей Мартынов, ну не пугай ты неправдой людей, почему ноль??

Тимофей Мартынов, спасибо

Тимофей Мартынов, отлично!

Тимофей Мартынов, для ленивых сюда бы отдельными постами презентации Шапиро, Афанасьевского, Каленковича. Интересно было бы обсудить

И. А., смотря с какого объема и при какой динамике перетряхивания позы

И. А., 0,5 это много

Тимофей Мартынов, я с их формулой не справился про комиссы, но они реально конские

Тимофей Мартынов, да неадекватна она (в смысле iv), продана всеми и поругана

Тимофей Мартынов, нет, да и вопросов нет

Тимофей Мартынов, ни хрена мы им не противопоставим. А комиссы просто конские, конечно

Привет. С терминами не дружен( это что то вроде чата по интересам?